Обзор торговой стратегии на индикаторах: BB, MACD и MA

Приветствую вас, постоянные читатели моего блога и все, кто зашёл ко мне впервые! В предыдущей статье мы связали воедино крутые горные склоны, маленькие пригорки и мир финансов. И точно так же, как великие горнолыжники набивали свои первые шишки в соседнем дворе, так и финансовые магнаты свои первые сделки совершали при помощи простеньких индикаторов.

Но время не стоит на месте и сегодня нам предстоит научиться держать равновесие в более сложных ситуациях. Перед нами индикаторная торговая стратегия BB MACD MA.

Состав системы

Прежде всего, давайте вкратце разберёмся, что означает BB MACD MA. Что это и из чего состоит?

Индикатор BB (Bollinger bands) мы разбирали в статье «Торговая стратегия по Боллинджеру». Здесь он применяется с чуть другими настройками. MA — хорошо известная нам простая скользащая средняя. И остаётся ещё третий индикатор – MACD (Moving Average Convergence/Divergence) т.е. схождение/расхождение скользящих средних.

Для вычисления MACD нужно вначале взять две экспоненциальных скользящих средних и из экспоненциальной скользящей средней с меньшим периодом вычесть экспоненциальную скользящую среднюю с большим периодом. Полученный результат обычно сглаживают с помощью экспоненциальной скользящей средней (EМА) с наименьшим периодом.

1. MACD = ЕМА(n1) — EMA (n2)
2. Signal = EМАn3 (MACD) — сигнальная линия

Гистограмма разности = (1) — (2) изображается в виде столбиков или штриховки

• ЕМА(n1) — экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом n1 от цены
• EMA (n2)— экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом n2 от цены

В качестве цены обычно используется цена закрытия, но бывают и другие варианты (медианная цена, типичная цена и т.д.).

Стандартные настройки MACD следующие:

• ЕМА(n1) с периодом 12
• EMA (n2) с периодом 26
• EМАn3 с периодом 9

Вот в общем-то и всё, ничего сложного.

Описание стратегии

Прежде всего, на график нужно установить все 3 индикатора: Bollinger bands, MACD и MA со следующими параметрами:

Bollinger bands:

• период 15, отклонение 2, цены закрытия

MACD:

• ЕМА(n1) с периодом 6
• EMA (n2) с периодом 15
• EМАn3 с периодом 1
• Цены закрытия

MA:

• MA: простая скользящая средняя (SMA), период 5, цены закрытия

Торговля по этой стратегии возможна на графиках от H1 и выше.

Сигнал на покупку заключается в том, что MA пересекает среднюю линию Боллинджера снизу вверх, а MACD в это время находится выше нулевой линии. Stop-loss устанавливается на уровне нижней из боковых линий Боллинджера, а take-profit — в зависимости от размерности графика (от 50 до 100 пунктов).

Сигнал на продажу симметричен: MA пересекает среднюю линию Боллинджера сверху вниз, MACD находится ниже нулевой линии, stop-loss устанавливается на уровне верхней линии Боллинджера, take-profit так же, как и при покупке, составляет 50-100 пунктов.

А теперь давайте попробуем свести воедино всю эту информацию и рассмотрим совершенно случайный график. Кстати, лучшая стратегия не та, которая время от времени делает огромные прибыли, а та, которая лишь изредка допускает небольшие убытки. Поэтому любую стратегию нужно проверять, в том числе, и в сложных ситуациях.

Здесь покупка помечена голубой стрелкой, а продажа – красной. Соответственно, закрытие покупки – синей галочкой, а закрытие продажи – красной. Кроме того, вертикальной красной линией помечена свеча, в момент появления которой открывается продажа, а свеча, в момент появления которой открывается покупка, помечена голубой вертикальной линией.

Вначале возникает сигнал на продажу. Поскольку для скользящих средних характерна постоянная перерисовка и пересечения могут возникать то в одну, то в другую сторону, при первых признаках пересечения быстрой MA средней линии Боллинджера, дожидаемся закрытия свечи и если пересечение оказывается истинным, смотрим на MACD. В данном случае он ниже нулевой линии. Следовательно, можно открывать продажу. Цена в этот момент составляет 1.1002, поэтому take-profit устанавливаем на 1.0952.

В дальнейшем видно, что сделка закрывается в прибыль, а цена даже не выходит за пределы средней линии, т.е. вход в продажу оказался исключительно точным. С покупкой несколько сложнее. Из графика видно, что волатильность крайне высока, поэтому простая скользящая средняя уже не успевает угнаться за ценой и сильно отстаёт.

Когда же, наконец, свеча закрывается при уже состоявшемся пересечении средней линии Боллинджера со стороны MA, MACD находится выше нулевой линии и открывается покупка при цене 1.1146. Take-profit устанавливается на 1.1196, а stop-loss – на нижней линии Боллинджера. Как и в случае продажи, цена в течение сделки не выходит за пределы центральной полосы, и сделка закрывается в прибыль. Казалось бы, обе сделки прошли удачно, стратегия явно прибыльная.

Но вы всё видите сами: цена «прогулялась» по хорошим горкам, а мы с этого получили лишь малую часть. Можно ли сделать торговлю более эффективной? Давайте попытаемся. Прежде всего, нам хорошо известно, что экспоненциальная скользящая средняя намного более чувствительна к изменениям цены, чем простая. Поэтому быструю скользящую среднюю, которая на графике обозначена красным цветом, меняем с простой на экспоненциальную. Перед нами тот же график, но уже с внесёнными изменениями.

Как видно из него, оба сигнала, и на продажу, и на покупку, появляются на одну часовую свечу раньше, чем в первом случае. Соответственно, сами сделки также открываются раньше и при других ценах. Продаём по 1.0997 и устанавливаем take-profit уже не 50, а на 100 пунктов, чтобы посмотреть, что из этого получится.

Между прочим, на первом графике мы продавали даже по более выгодной цене, но запас хода вниз оказывается настолько велик, что и 100 пунктов с этой сделки берутся легко и сделка закрывается в прибыль. Более заметно преимущество экспоненциальной скользящей средней проявляется в случае покупки: момент открытия сделки оказывается не на излёте ценового роста, а приблизительно в его середине. И снова легко берём 100 пунктов, хотя здесь можно было заложить все 150 и успешно получить их. Так что больший запас прочности налицо.

Итоги

Мы только что рассмотрели прибыльную торговую стратегию на основе трёх индикаторов, а ведь она оказалась проще, чем некоторые стратегии на одном индикаторе, например, на основе Ишимоку.

Вообще цена может находиться или в тренде (когда она тяготеет к преимущественному росту или преимущественному снижению) или в «боковом» движении (когда она колеблется вокруг некоторого среднего уровня). Соответственно, среди индикаторов есть трендовые и осцилляторы. Но и во время тренда цена всё равно движется не по прямой, а по наклонному зигзагу, поэтому трендовые индикаторы удобно сочетаются с осцилляторами для получения более точных торговых сигналов.

Мы ещё много раз будем рассматривать и эти, и другие темы, поэтому подписывайтесь на новости моего блога и расширяйте свой трейдерский кругозор!