Обзор торговой стратегии на индикаторах: BB, MACD и MA

Приветствую вас, постоянные читатели моего блога и все, кто зашёл ко мне впервые! В предыдущей статье мы связали воедино крутые горные склоны, маленькие пригорки и мир финансов. И точно так же, как великие горнолыжники набивали свои первые шишки в соседнем дворе, так и финансовые магнаты свои первые сделки совершали при помощи простеньких индикаторов.

Но время не стоит на месте и сегодня нам предстоит научиться держать равновесие в более сложных ситуациях. Перед нами индикаторная торговая стратегия BB MACD MA.

Состав системы

Прежде всего, давайте вкратце разберёмся, что означает BB MACD MA. Что это и из чего состоит?

Индикатор BB (Bollinger bands) мы разбирали в статье «Торговая стратегия по Боллинджеру». Здесь он применяется с чуть другими настройками. MA — хорошо известная нам простая скользащая средняя. И остаётся ещё третий индикатор – MACD (Moving Average Convergence/Divergence) т.е. схождение/расхождение скользящих средних.

Для вычисления MACD нужно вначале взять две экспоненциальных скользящих средних и из экспоненциальной скользящей средней с меньшим периодом вычесть экспоненциальную скользящую среднюю с большим периодом. Полученный результат обычно сглаживают с помощью экспоненциальной скользящей средней (EМА) с наименьшим периодом.

  1. MACD = ЕМА(n1) — EMA (n2)
  2. Signal = EМАn3 (MACD) — сигнальная линия

Гистограмма разности = (1) — (2) изображается в виде столбиков или штриховки

  • ЕМА(n1) — экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом n1 от цены
  • EMA (n2)— экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом n2 от цены

В качестве цены обычно используется цена закрытия, но бывают и другие варианты (медианная цена, типичная цена и т.д.).

MACD_sample

Стандартные настройки MACD следующие:

  • ЕМА(n1) с периодом 12
  • EMA (n2) с периодом 26
  • EМАn3 с периодом 9

Вот в общем-то и всё, ничего сложного.

Описание стратегии

Прежде всего, на график нужно установить все 3 индикатора: Bollinger bands, MACD и MA со следующими параметрами:

Bollinger bands:

  • период 15, отклонение 2, цены закрытия

MACD:

  • ЕМА(n1) с периодом 6
  • EMA (n2) с периодом 15
  • EМАn3 с периодом 1
  • Цены закрытия

MA:

  • MA: простая скользящая средняя (SMA), период 5, цены закрытия

Торговля по этой стратегии возможна на графиках от H1 и выше.

Сигнал на покупку заключается в том, что MA пересекает среднюю линию Боллинджера снизу вверх, а MACD в это время находится выше нулевой линии. Stop-loss устанавливается на уровне нижней из боковых линий Боллинджера, а take-profit — в зависимости от размерности графика (от 50 до 100 пунктов).

Сигнал на продажу симметричен: MA пересекает среднюю линию Боллинджера сверху вниз, MACD находится ниже нулевой линии, stop-loss устанавливается на уровне верхней линии Боллинджера, take-profit так же, как и при покупке, составляет 50-100 пунктов.

А теперь давайте попробуем свести воедино всю эту информацию и рассмотрим совершенно случайный график. Кстати, лучшая стратегия не та, которая время от времени делает огромные прибыли, а та, которая лишь изредка допускает небольшие убытки. Поэтому любую стратегию нужно проверять, в том числе, и в сложных ситуациях.

bb_ma_MACD_sample

Здесь покупка помечена голубой стрелкой, а продажа – красной. Соответственно, закрытие покупки – синей галочкой, а закрытие продажи – красной. Кроме того, вертикальной красной линией помечена свеча, в момент появления которой открывается продажа, а свеча, в момент появления которой открывается покупка, помечена голубой вертикальной линией.

Вначале возникает сигнал на продажу. Поскольку для скользящих средних характерна постоянная перерисовка и пересечения могут возникать то в одну, то в другую сторону, при первых признаках пересечения быстрой MA средней линии Боллинджера, дожидаемся закрытия свечи и если пересечение оказывается истинным, смотрим на MACD. В данном случае он ниже нулевой линии. Следовательно, можно открывать продажу. Цена в этот момент составляет 1.1002, поэтому take-profit устанавливаем на 1.0952.

В дальнейшем видно, что сделка закрывается в прибыль, а цена даже не выходит за пределы средней линии, т.е. вход в продажу оказался исключительно точным. С покупкой несколько сложнее. Из графика видно, что волатильность крайне высока, поэтому простая скользящая средняя уже не успевает угнаться за ценой и сильно отстаёт.

Когда же, наконец, свеча закрывается при уже состоявшемся пересечении средней линии Боллинджера со стороны MA, MACD находится выше нулевой линии и открывается покупка при цене 1.1146. Take-profit устанавливается на 1.1196, а stop-loss – на нижней линии Боллинджера. Как и в случае продажи, цена в течение сделки не выходит за пределы центральной полосы, и сделка закрывается в прибыль. Казалось бы, обе сделки прошли удачно, стратегия явно прибыльная.

Но вы всё видите сами: цена «прогулялась» по хорошим горкам, а мы с этого получили лишь малую часть. Можно ли сделать торговлю более эффективной? Давайте попытаемся. Прежде всего, нам хорошо известно, что экспоненциальная скользящая средняя намного более чувствительна к изменениям цены, чем простая. Поэтому быструю скользящую среднюю, которая на графике обозначена красным цветом, меняем с простой на экспоненциальную. Перед нами тот же график, но уже с внесёнными изменениями.

bb_ma_MACD_sample2

Как видно из него, оба сигнала, и на продажу, и на покупку, появляются на одну часовую свечу раньше, чем в первом случае. Соответственно, сами сделки также открываются раньше и при других ценах. Продаём по 1.0997 и устанавливаем take-profit уже не 50, а на 100 пунктов, чтобы посмотреть, что из этого получится.

Между прочим, на первом графике мы продавали даже по более выгодной цене, но запас хода вниз оказывается настолько велик, что и 100 пунктов с этой сделки берутся легко и сделка закрывается в прибыль. Более заметно преимущество экспоненциальной скользящей средней проявляется в случае покупки: момент открытия сделки оказывается не на излёте ценового роста, а приблизительно в его середине. И снова легко берём 100 пунктов, хотя здесь можно было заложить все 150 и успешно получить их. Так что больший запас прочности налицо.

Итоги

Мы только что рассмотрели прибыльную торговую стратегию на основе трёх индикаторов, а ведь она оказалась проще, чем некоторые стратегии на одном индикаторе, например, на основе Ишимоку.

Вообще цена может находиться или в тренде (когда она тяготеет к преимущественному росту или преимущественному снижению) или в «боковом» движении (когда она колеблется вокруг некоторого среднего уровня). Соответственно, среди индикаторов есть трендовые и осцилляторы. Но и во время тренда цена всё равно движется не по прямой, а по наклонному зигзагу, поэтому трендовые индикаторы удобно сочетаются с осцилляторами для получения более точных торговых сигналов.

Мы ещё много раз будем рассматривать и эти, и другие темы, поэтому подписывайтесь на новости моего блога и расширяйте свой трейдерский кругозор!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs slot terbaru terpercaya

Adblock
detector