Обзор лучших скальпинговых стратегий для рынка Форекс

Приветствую вас, уважаемые читатели моего блога! Сегодня мы с вами поговорим о скальпинге. Если вы подумали, что это как-то связано с хирургией, вы абсолютно правы. Представьте: мы берём остро отточенный скальпель и делаем надрез… Не пугайтесь, крови не будет! Мы будем учиться аккуратно, тонкими ломтиками нарезать денежную глыбу.

Слалом? Сёрфинг? Скальпинг!

Сначала давайте разберёмся, что такое стратегия скальпинга на Форекс. Наверное, каждый трейдер замечал, что цена может совершать стремительные прорывы, а может по много дней топтаться на одном месте, но всегда она проходит в день хотя бы 20-30 пунктов вверх или вниз. Можно, конечно, открыть сделку и указать take-profit, например, 100 пунктов, но вопрос в том, когда он будет достигнут и не будет ли сделка закрыта раньше по убытку.

В периоды низкой волатильности рынка даже сделка с небольшой целью может быть открыта по несколько дней, попеременно уходя то в зону прибыли, то в зону убытка. Обычно начинающий трейдер в таких случаях начинает нервничать. Причём он видит, что за это время по краткосрочным зигзагам (М1-М5) цена ходит туда-сюда, наматывая в общей сложности тысячи пунктов. Именно стремление поймать как можно большую часть этих колебаний цены и составляет основу идеологии скальпинга.

Иногда в данном контексте можно встретить также название «сёрфинг», но оно в основном относится к группе стратегий в более узком смысле. Для скальпинга характерно большое число сделок, не ставящих целью захватить большое ценовое движение. Пусть понемногу, зато постоянно, неуклонно наращивая депозит. Давайте попробуем и мы разобраться, что здесь к чему и почём.

Наша задача – не исследование, а попытка сформулировать для себя оптимальный подход для торговли (и заработка!) на коротких временных интервалах, например, М5. Для этого мы пробежимся по известным скальперским торговым стратегиям и выберем наиболее простой и эффективный подход для себя.

Краткий обзор торговых систем скальпинга

Индикаторы: за и против

Очевидно, что торговые стратегии, основанные на трендовых индикаторах, заведомо не подходят для скальпинга. Причина в том, что на графиках М1-М5 понятие тренда лишено смысла, да к тому же они в абсолютном большинстве дают запаздывающие сигналы.

Если на дневном графике потеря, например, первой и последней четвертей трендового движения хоть и не желательны, но и не абсолютно фатальны, то на очень коротких временных интервалах сигнал, например, на покупку может поступить в тот момент, когда цена достигла локального максимума. Поэтому скальперы не пользуются такими сигналами, как пересечение скользящих средних, отдавая предпочтение осцилляторам и фракталам.

Простейшей осцилляторной стратегией скальпинга является пипсовка при помощи стохастика. В этой стратегии сигнал на покупку возникает при пересечении стохастиком своей сигнальной линии снизу вверх. Аналогично сигнал на продажу возникает при пересечении этой линии сверху вниз.

Обычно период сигнальной линии принимается равным 10, период стохастика – 7, замедление – 3, метод сглаживания – Smoothed. Главный недостаток этой стратегии в том, что хорошо она работает только при волнообразном движении цены, с хорошо выраженным чередованием локальных минимумов и максимумов, когда стохастик не «залипает» подолгу в области перекупленности или перепроданности. Флет, так же как и длительное безоткатное движение, приводят к слишком большой доле убыточных сделок. А вообще про лучшие индикаторы для скальпинга на форекс я написал отдельную статью.

Можно ли обойтись без индикаторов?

Намного более эффективна стратегия скальпинга в трендовом канале, когда покупка и продажа производятся от соответственно нижней и верхней границ канала, а закрытие сделок на 75% расстояния от цены открытия сделки до цели в случае работы по тренду и на 50% расстояния от открытия до предполагаемой цели в случае работы на откате.

Stop-loss при открытии сделки сначала устанавливается на расстоянии ширины канала от точки входа, но при достижении 50% от предполагаемой цели он перемещается в безубыток.

В чём основные недостатки безындикаторных стратегии?

Во-первых, на коротких временных отрезках понятие тренда (тем более имеющего хорошо выраженную структуру канала) очень условно и зачастую работает только на спокойном рынке.

Во-вторых, перерисовывать трендовые линии нужно слишком часто, что требует постоянного напряжённого внимания и скорости реакции на вновь возникающие изменения графика. По крайней мере, при торговле на М1-М5 такая система практически не применима.

По-видимому, лучшие результаты при краткосрочном скальпинге может принести фрактально-зигзаговая стратегия. В наиболее оформленном виде она представлена школой трейдинга Masterforex V. Основные положения фрактально-зигзаговой стратегии можно описать следующим образом.

Известно, что по волновой теории Эллиотта каждая волна движения цены складывается из 5 волн меньшего масштаба. Допустим, основная волна направлена по тренду. При этом 1,3 и 5 малые волны направлены также по тренду, а 2 и 4 являются откатами в противоположную сторону. Окончание последней, 5 малой волны совпадает с окончанием большой волны. Затем начинается коррекция основной волны, поэтому 1 малая волна направлена против тренда.

При этом происходит сначала пробивание линии поддержки основной волны, а затем тестирование этой линии уже с обратной стороны. Подтверждение пробоя линии заключается в отскоке от неё без нового пересечения. Но это самый общий случай. Нередко случается так, что пробивание трендовой линии происходит ещё до полного формирования 5-волновой структуры основной волны и начинается досрочный разворот, способный привести к смене тренда.

Торговля по фрактально-зигзаговой системе довольно проста и не требует никаких расчётов. Например, при формировании очередной основной волны при восходящем тренде открывается покупка с первоначальным стопом на уровне предыдущего локального минимума. После формирования первого фрактала вверх стоп можно перенести на уровень открытия сделки.

Точно таким же образом перемещаем стоп с каждым новым фракталом. Если происходит пробой лини тренда, необходимо дождаться подтверждения (тестирование с противоположной стороны и отскока), а затем открывать сделку в сторону коррекции.

Удобство этой стратегии состоит в том, что нет необходимости чертить каналы и вычислять уровни для размещения stop-loss и take-profit. Однако, это не означает, что нагрузка на трейдера становится намного меньше. По-прежнему, он должен очень внимательно отслеживать все изменения на графике.

А что если автоматизировать такие системы?

Тут сразу возникает вопрос, где размещать take-profit. Со stop-loss намного проще: прежний локальный экстремум цены уже есть на графике. А вот будущее поведение цены пока неизвестно. Понятно, что если сделка уже открыта, take-profit не задан, а в этот момент что-то происходит с подключением к интернету или с компьютером, очень велика вероятность того, что краткосрочная сделка будет закрыта именно по stop-loss.

Вообще-то такая вероятность остаётся всегда, но её можно значительно снизить, сразу указав take-profit. Как вариант, можно использовать расширение уровней Фибоначчи, что теоретически снижает результативность торговли, зато облегчает её автоматизацию.

Делается это так: необходимо дождаться завершения первой малой волны по тренду, затем завершения первой малой коррекционной волны (она будет уже второй в 5-волновой серии), а при формировании второй малой волны по тренду открывать сделку на пробой предыдущего экстремума цены в направлении тренда.

Тогда за 100% берётся длина первой мини-волны в направлении тренда, а take-profit можно установить на одном из расширений сетки Фибоначчи, например, на уровне 161,8%. Учитывая, что 3-я волна в 5-волновой серии зачастую является самой длинной, такое допущение очень даже разумно.

Что же выбрать?

И всё таки, какая стратегия приносит наибольшую эффективность при краткосрочной торговле, например, на М5? Общая рекомендация уже понятна: чем короче временной отрезок, тем проще и нагляднее должна быть графическая модель. Если вы можете обойтись без трендовых линий и индикаторов, продолжайте в этом же духе, чтобы вам ни советовали «знатоки»

К счастью, лучшего рецепта здесь вам никто не даст. «Святой Грааль», о котором мечтают все трейдеры, сделал бы график идеально прогнозируемым, а трейдинг не приносящим прибыли. В том и заключается вся прелесть, что каждый выбирает торговую стратегию по своему вкусу и склонностям. Для него эта стратегия и будет самой лучшей и универсальной.

Хотите знать больше? Заходите в мой блог чаще, читайте внимательнее, вникайте глубже!