Обзор торговой системы на основе индикатора ADX

Автор: / Дата: в 23:53 / Рубрика: Форекс стратегии

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

И снова здравствуйте, мои читатели! Вы любите спорт? Например, бегать кросс? Есть прекрасный способ это проверить, даже не надевая кроссовки. Что, вы не в форме и плотно поели? Ничего, нас ждёт увлекательный кроссинг не выходя из-за стола, хотя сердце от приятного волнения биться будет чаще, ведь вам предстоит узнать кое-что новое и интересное.

Я расскажу вам, как можно торговать на форексе, получая готовые сигналы для открытия и закрытия сделок, совершенно не вникая в сложные расчёты, которые за этим стоят. Перед нами – торговая система на основе ADX.

Что представляет собой индикатор ADX?

Аббревиатура ADX означает Average Directional Index или буквально «средний направленный индекс». Однако, чаще встречается название «индекс направленного движения». Этот технический индикатор выводится из двух других индикаторов: +DI и –DI, носящих название соответственно Positive Directional Indicator (индикатор положительного направленного движения) и Negative Directional Indicator (индикатор отрицательного направленного движения).

Получаются они как экспоненциальные скользящие средние от +DM и –DM (Directional Movement – направленное движение). По умолчанию период для расчёта скользящих средних равен 14.

  • Если Highi>Highi-1, то +DMi=Highi-Highi-1. В других случаях +DMi=0,
    где Highi – максимум текущей свечи, Highi-1 — максимум предыдущей свечи
  • Если Lowi<Lowi-1, то -DMi=Lowi-1-Lowi. В других случаях -DMi=0,
    где Lowi – минимум текущей свечи, Lowi-1 — минимум предыдущей свечи

DX=(+DI- (-DI))/(+DI+(-DI))

Графически индикатор ADX представлен тремя линиями: +DI, -DI и ADX.

ADX_forex

Как пользоваться индикатором ADX

Если описание индикатора могло показаться вам слишком сложным и непонятным, ничего страшного: формулы помнить не нужно. Нам нужны только сигналы индикатора. Они возникают при пересечениях линий –DI и +DI.

Если линия +DI пересекает линию –DI снизу вверх, это означает, что рынок развернулся вверх и нужно открывать покупку и закрывать продажу, если она есть.

Если же линия –DI пересекает линию +DI снизу вверх, это означает разворот вниз, поэтому нужно открыть продажу и закрыть покупку, если она была открыта.

Линия ADX показывает силу тренда. Чем выше значение, тем тренд сильнее. Обычно считается, что для слабого тренда характерны значения ниже 20, для среднего – от 20 до 40, а для сильного – более 40.

Линия ADX подкрепляет полученный сигнал на открытие сделки в том случае, если она растёт. Если же эта линия снижается или находится на пиковых значениях, сделку лучше не открывать, т.к. тренд может развернуться в любой момент. Самый лучший вариант, если в момент получения сигнала на открытие сделки линия ADX находится в самом начале роста: это с большой вероятностью предвещает длительный тренд.

ADX_sell_signal_30m

В данном примере показан фрагмент дневного графика пары EURUSD. Здесь линия –DI пересекает линию +DI снизу вверх, тогда как линия ADX находится ниже 20. Это означает хорошие перспективы для открытия сделки на продажу, что мы и делаем с появлением следующей свечи.

Обратите внимание, при какой цене появляется сигнал на закрытие продажи (линия +DI пересекает линию –DI снизу вверх). Кстати, линия ADX по-прежнему показывает наличие тренда, хотя невооружённым взглядом видно, что от него ничего не осталось. Это – результат запаздывания, который вообще характерен для большинства скользящих средних.

Существует и вариант индикатора ADX для «ленивых» трейдеров. Он называется ADX crossing (не путать с таким видом мошенничества, как кроссинг, что представляет собой один из видов манипулирования ценой на бирже).

Этот индикатор оформлен предельно просто: при пересечении линий +DI и –DI на графике цены отображается кружок. Пересечение на продажу даёт жизнь красному кружку, а пересечение на покупку уже не так однозначно: в разных версиях индикатора кружок может быть как белого, так и зелёного цвета. О прочих цветах ваш покорный слуга пока не слышал, но будет рад новой информации. Вот как это выглядит:

ADX_circles

Расчёты для индикатора ADX crossing те же самые, что и для ADX,а различия между ними только в способе вывода на экран. И всё же ADX crossing нагляднее.

Плюсы и минусы алгоритма индикатора ADX здесь видны лучше, чем в оригинале. Например, он очень эффективно работает на ярко выраженных трендах, но при этом даёт слишком близко расположенные друг к другу сигналы на спокойном рынке.

При этом нужно ещё учесть то, что сигнал отображается на графике не сразу, а лишь при появлении следующей свечи. Но за это время вполне реально потерять часть диапазона, который цена проходит от локального максимума до локального минимума. Иными словами, как в случае большинства индикаторов, мы получаем своего рода лотерею: открыв сделку, мы не знаем, сможем ли успеть закрыть её с прибылью.

Точнее, это практически всегда возможно какое-то время, но возможность часто бывает потеряна во время ожидания очередного сигнала. Но надо помнить и то, что если по умолчанию период для сглаживания данных равен 14, то можно его уменьшить, что даст более точные сигналы, правда, на излишне спокойном рынке всё равно лучше не торговать.

Вместо вывода

Таким образом, индикатор ADX является не опережающим индикатором, а следующим за трендом, т.е. слегка запаздывающим. Из этого следует как минимум один очень важный вывод: вероятность прибыльной сделки возрастает с увеличением временного интервала, на котором применяется индикатор. Рекомендуется работать на графиках не ниже H4.

ADX_GBPJPY_4H

Если же вы не желаете выступать в роли инвестора и лелеять свою прибыль, как вынашивают ребёнка (что практически очевидно), можно работать с валютными парами. для которых характерна большая амплитуда хода, например GBPJPY: число сделок будет больше, а убыточных среди них меньше, чем у более «спокойных» пар.

Ну что, разобрались, как пользоваться? По-моему, ничего сложного. Для начала, можно поэкспериментировать на демо-счёте с разными валютными парами и разными периодами усреднения данных.

Подводя итог, можно сказать, что рассмотренная сегодня торговая система подходит даже для начинающих трейдеров благодаря своей простоте и однозначности интерпретации сигналов. В то же самое время, она имеет классические недостатки всех торговых систем, использующих алгоритмы усреднения. Можно ли при этом повысить эффективность торговли, если ли у опытных трейдеров свои секреты и как можно усовершенствовать давно известные приёмы технического анализа? Почаще читайте мой блог и вы всё узнаете.