Обзор и примеры применения торговой стратегии по «Боллинджеру»

Вы любите кататься в лесу с гор на лыжах, санках или ледянках? Я и сам люблю, но на гору сначала надо забраться, а ещё раньше до неё надо добраться. Но ведь наверняка в городской черте есть хотя бы небольшие холмики, на которых можно потренироваться, да и не всегда есть время или желание отправляться далеко от дома. Даже самые великие горнолыжники когда-то начинали кататься в соседнем дворе.

В трейдинге — точно так же. Я предлагаю не терять времени впустую и приступать к занятиям как можно быстрее. Наша очередная тема: «Торговая стратегия по Боллинджеру». Мы будем учиться покорять маленькие горки, постепенно замахиваясь на всё более высокие.

Описание индикатора

Индикатор «линии Боллинджера» состоит из простой скользящей средней и двух линий, находящихся выше и ниже неё. Такая группа линий часто называется конвертом. Для скользящей средней указывается период и способ расчёта (по ценам открытия, закрытия, медианным ценам и др.) Положение остальных линий определяется значением отклонения. Чем оно больше, тем дальше отстоят эти линии от центральной, тем больше диапазон цен, который умещается между боковыми линиями.

Как вам уже, наверное, понятно, предсказывать поведение цены с помощью линий Боллинджера невозможно, он следует за ценой и показывает усреднённую картину того, что уже произошло. Тем не менее, по нему удобно ориентироваться в периоды спокойного рынка, когда цена колеблется внутри относительно узкого интервала. При этом тренд может отсутствовать или быть слабо выраженным, но важно, чтобы на рынке не было ажиотажа и длительного безоткатного движения в одном направлении.

Значение периода центральной линии, как правило, равно 20 и считается компромиссом между высокой чувствительностью индикатора к изменению цены и сглаженностью его графика.

• Меньшее значение периода делает индикатор более чувствительным, но цена чаще прорывается за пределы боковых линий и трейдер получает множество ложных сигналов
• Большее значение отфильтровывает ложные прорывы, но мешает вовремя заметить смену тренда

Подробно этот вопрос мы уже затрагивали при рассмотрении скользящих средних. Значение отклонения обычно принимают равным 2. Большее значение увеличивает расстояние между линиями, что уменьшает число сделок и приводит к более длительным «зависаниям» в зоне убытка.

Торговля на форексе по линиям Боллинджера

Этот индикатор прекрасно подходит для новичков благодаря исключительной простоте и наглядности. Вначале можно потренироваться применять его отдельно, как основу торговой стратегии, а затем дополнить другими индикаторами для получения более надёжных торговых сигналов. Возможны две принципиально разные торговые стратегии:

• Торговля внутри диапазона
• Торговля на прорыве из диапазона

Попробуем сравнить обе стратегии на одном и том же графике.

Для удобства на графике нет подписей, он и так довольно насыщен значками. Как всегда, покупки обозначены голубым цветом, а продажи – красным. Покупки совершаются в момент касания цены нижней линии, а продажи – верхней.

Закрываем сделки при касании цены центральной линии (эти моменты помечены галочками). На этом графике типичная прибыль составляет 15-20 пунктов. Если устанавливать stop-loss также 20 пунктов, то из всех сделок убыточной окажется только одна (помечена крестиком). На спокойном рынке такая стратегия вполне оправдана.

Теперь посмотрим, что получится при торговле на прорыв линий Боллинджера.

Получается, что из всех сделок только одна сработала в прибыль. Так в чём же дело? Здесь надо заметить, что если работать от границ индикатора внутрь, то момент для открытия сделки – касание одной из боковых линий. Нет смысла ждать закрытия свечи, ведь следующее касание может произойти через большой промежуток времени: индикатор не стоит на месте и он движется с ценой. Именно поэтому мы и ограничиваем прибыль центральной линией, хотя цена часто уходит намного дальше.

В случае же торговли на прорыв границ индикатора, говорить об истинном прорыве на сильном импульсе можно лишь при закрытии за пределами конверта. А если так, то импульс должен быть действительно очень сильным и начинаться внезапно, но так бывает намного реже.

Вот здесь мы и приходим к выводу о необходимости использовать дополнительные индикаторы, которые «умеют» предсказывать такие явления заблаговременно. Это, например, популярный осциллятор MACD, дающий группу сигналов под общим названием дивергенция. При уже сформированной дивергенции прорыв цены за пределы конверта можно считать торговым сигналом ещё до закрытия свечи. Но подробно об этом пойдёт речь уже в следующей статье.

И специально для любителей скальпинга рассмотрим интересный вопрос: «возможна ли торговля на форексе с линиями Боллинджера на коротких интервалах, например, М1?» Возьмём обычный минутный график и посмотрим, что на нём можно сделать.

Сразу бросается в глаза, что рассмотренная выше стратегия, успешно применяемая на часовом графике, для минутного принципиально не годится. По крайней мере, не годится для торговли вручную, т.к. цена проходит слишком маленькие интервалы и трейдер физически не сможет выполнять сделки с такой скоростью, чтобы зарабатывать на этих отрезках. Значит, нужен какой-то дополнительный инструмент, чтобы пропускать бесперспективные торговые сигналы и дольше удерживать потенциально прибыльные сделки.

Как мы уже видели раньше, таким инструментом может быть индикатор RSI, который демонстрирует дивергенцию за некоторое время до разворота. Пусть мы имеем дело с минимальным периодом, но закономерности должны работать и здесь.

Для более чёткой корреляции между верхним и нижним графиками, период для расчёта RSI также устанавливаем 20. Отрезки голубого цвета показывают дивергенцию между ценовыми минимумами и минимумами на графике RSI. Для удобства эти минимумы выделены вертикальными красными линиями.

После того, как дивергенция сформировалась, открываем покупку на следующей свече. Исходим из предположения, что это совпадает с началом микро-тренда, окончание которого будем отслеживать по возникновению обратной дивергенции, т.е. расхождению между максимумами цены и индикатора RSI.

В правой части графика мы видим слабо выраженную дивергенцию именно такого типа: более высокому ценовому максимуму отвечает максимум индикатора, находящийся на одном уровне с предыдущим. На этот момент прибыль составляет примерно 15 пунктов, что для M1 вполне приличный результат.

Послесловие

Благодаря исключительной простоте и неплохой результативности сделок, индикатор «линии Боллинджера» очень популярен не только среди новичков рынка форекс, его применяют и вполне опытные трейдеры, естественно, дополняя рядом инструментов, уточняющих анализ графика.

На этом наше знакомство с этим индикатором не заканчивается. В следующей статье вас ждёт ещё одна интересная стратегия на его основе, но не будем забегать вперёд. Заглядывайте в мой блог постоянно и тогда вы не пропустите ни одного полезного материала.