Лучшие торговые стратегии на основе CCI: обзор и советы по использованию

Приветствую вас, мои дорогие гости! Когда я был ещё школьником и увлекался коллекционированием всего подряд, мне в обмен на почтовые марки предложили букинистический раритет: «Курс физики» О.Д. Хвольсона. Издание было 20-х годов прошлого века. Но и по сей день вы едва ли найдёте что-то подобное с точки зрения полноты и мастерства изложения материала.

Я это к тому, что самое ценное порой хранится в старых пыльных сундуках. Итак… Сегодня в нашем меню торговые стратегии с использованием CCI индикатора, созданного более 35 лет назад, но актуального и по сей день. Сам по себе индикатор (его смысл и методику расчёта) мы здесь описывать не станем, поскольку всё это есть в статье под названием «Торговая стратегия CCI RSI». Здесь же мы рассмотрим то, как практически применять его возможности.

Описание торговых стратегий

Все торговые стратегии, в которых используется этот индикатор можно разделить на 2 большие группы:

• Стратегии, базирующиеся исключительно на одном индикаторе CCI
• Стратегии, в которых используются комбинации CCI и других индикаторов

В случае единственного индикатора CCI простор для фантазии ограничен двумя группами значений: период n для расчёта скользящей средней и уровни, которые пересекает график индикатора. Как легко убедиться, чем больше значение n, тем с большим опозданием индикатор реагирует на разворот тренда. Возможна ситуация, при которой индикатор покажет сильный тренд тогда, когда он будет выдыхаться, а на разворот среагирует тогда, когда цена основательно провалится вниз, лишая трейдера прибыли.

С другой стороны, слишком малое значение n может привести к частоколу торговых сигналов, многие из которых окажутся результатом кратковременного ценового всплеска, а не сильного тренда. В связи с этим описание конкретной торговой стратегии должно включать в себя и значение n, без чего описание оказывается лишённым смысла.

К сожалению, не все авторы уделяют этому должное внимание. Лучшие стратегии обычно используют n=14 и сигнальные уровни -100 и +100, хотя диапазон пиковых значений индикатора может очень сильно выходить за пределы этих уровней.

Однако, в отличие от большинства осцилляторов, для которых значения, выходящие за границы сигнальных уровней, обычно указывают на перекупленность или перепроданность, CCI наоборот предполагает покупки выше определённого высокого уровня, а продажи – ниже симметричного ему низкого. Поэтому трейдер не пытается поймать разворот, а напротив, присоединяется к ярко выраженному тренду, который обновляет максимумы или минимумы цены.

Иными словами, торговля ведётся на прорыве диапазона.

Лучшие стратегии с одним индикатором CCI

Самая распространённая стратегия заключается в том, что сделки на покупку совершаются при пересечении уровня +100 снизу вверх, а сделки на продажу – при пересечении уровня -100 сверху вниз. Закрывать сделки можно по-разному. В большинстве описаний рекомендуется в качестве сигнала на закрытие покупки рассматривать обратное пересечение индикатором уровня +100 сверху вниз, а для закрытия продажи – обратное пересечение уровня -100 снизу вверх. Давайте посмотрим практический пример.

Простейшая версия

2 февраля 2016 года линия индикатора пересекает уровень +100 снизу вверх. С появлением новой дневной свечи 3 февраля открываем покупку. Цена активно идёт вверх, а индикатор уверенно поднимается выше 200.

При этом обратите внимание, что в дальнейшем цена ещё какое-то время продолжает рост, тогда как индикатор уже поворачивает вниз. Обратное пересечение уровня +100 сверху вниз происходит приблизительно 12 февраля недалеко от ценового максимума, во всяком случае, именно 12 февраля CCI оказывается явно ниже +100 и можно закрывать продажу.

Прибыль составляет значительно более 300 пунктов. 22 февраля значение индикатора оказывается заметно ниже -100 и это даёт основание на открытие продажи. Эта сделка закрывается также очень удачно: почти на минимуме цены при обратном пересечении индикатором уровня -100 снизу вверх 3 марта. Прибыль составляет минимум 200 пунктов.

Итак, прошёл месяц, а за это время совершено всего лишь 2 сделки. Если учесть, что в сумме они дают 500-600 пунктов, торговлю можно назвать прибыльной. Но, во-первых, не всегда прибыль достигает таких значений (достаточно взглянуть хотя бы в левую часть графика, где между первым и вторым пересечениями уровня -100 цена прошла совсем немного и хорошо ещё, если бы там удалось закрыть продажу без убытка).

А во-вторых, чем реже поступают торговые сигналы, тем сложнее оптимизировать стратегию. Логика подсказывает, что можно попытаться работать на более коротком временном интервале, например, на часовом графике. Ещё стоило бы подумать о том, как установить stop-loss при открытии сделок. Большинство описанных стратегий на основе CCI обходят этот важный вопрос стороной. Ну что же, давайте посмотрим следующий пример.

Здесь ситуация сильно отличается от первого графика. Например, 7 марта индикатор пересекает +100 снизу вверх и в момент появления следующей свечи можно открывать покупку. В качестве уровня для установки stop-loss возьмём минимум теперь уже предыдущей свечи (той самой, где индикатор пересёк сигнальный уровень).

Уровень stop-loss в этой и последующих сделках показан горизонтальной красной линией и помечен как SL. На этот раз график индикатора не очень значительно поднимается выше 100 и если при обратном пересечении этого уровня сверху вниз закрыть покупку, сделка оказывается слишком скоротечной и совершенно не результативной. Абсолютно такая же ситуация и со следующим сигналом на покупку.

Но давайте посмотрим, что происходит в случае продажи 8 марта при пересечении уровня +100 сверху вниз. Здесь вместо того, чтобы подключаться к ослабевающему тренду, открываем сделку в надежде поймать самое начало. Из этой затеи определённо кое-что может получиться, но только при условии, что будет применяться трейлинг-стоп: индикатор мельтешит вокруг уровня -100, а цена в это время плавно идёт вниз. По такому же принципу открываем продажу 9 марта: цена пересекает уровень +100 сверху вниз.

А дальше — типичная особенность краткосрочных графиков: цена меняется резко, а график индикатора за ней не успевает, что смазывает всю картину. Если ловить пересечение уровня -100 снизу вверх для закрытия продажи, можно в считанные мгновения потерять десятки пунктов. Значит, снова может выручить трейлинг-стоп. Ну и, наконец, последняя сделка на этом графике: покупка 10 марта при пересечении уровня +100 снизу вверх.

Поскольку цена меняется очень резко и точный момент пересечения не поймать, да и значение индикатора в таких случаях может несколько раз оказываться то выше, то ниже сигнального уровня, покупку открываем после явного пересечения с появлением новой свечи.

Закрытие продажи по обратному пересечению уровня +100 даёт неплохую прибыль, но посмотрите, какой она могла бы быть при покупке с открытием свечи сразу выше -100! Закономерность достаточно явная: на часовом графике, в отличие от дневного, имеет смысл придерживаться агрессивной стратегии и открывать покупки при пересечении уровня -100 снизу вверх, а продажи при пересечении уровня +100 сверху вниз. Кроме того, закрывать сделки удобнее не по показаниям индикатора, а по трейлинг-стопу.

Стратегия CCI + Slope Direction Line

Что касается группы стратегий, в которых наряду с CCI присутствуют другие индикаторы, то один такой пример мы уже разобрали в статье о стратегии CCI+RSI.

Оба индикатора относятся к группе осцилляторов, т.к. их значения демонстрируют колебания в некотором диапазоне значений, выход из которого означает наличие сильного тренда и явное отклонение рынка от равновесного состояния. Но что если в качестве второго индикатора взять не осциллятор, а скользящую среднюю, задача которой – указание направления тренда?

Давайте посмотрим, как работает стратегия на основе CCI и индикатора под названием “Slope direction line”, что приблизительно означает «Направление наклона линии».

Это разновидность знакомых нам скользящих средних (конкретный тип и период можно задать в настройках индикатора), но интересная особенность состоит в том, что в зависимости от направления тренда линия окрашивается в тот или иной цвет. На коротких интервалах времени это облегчает быстрое принятие решения, что особенно удобно для внутридневных скальперов. Будем исходить из настроек индикатора, принятых в нём по умолчанию. Описание условий для покупки:

• Индикатор Slope Direction Line окрашен в синий цвет
• Цена находится выше него
• График CCI находится выше уровня +100

Stop-loss при покупке устанавливается на 3 пункта ниже текущего значения индикатора Slope. Take-profit 15-20 пунктов (при котировках, у которых 4 знака после запятой). Аналогично для продажи:

• Индикатор Slope Direction Line окрашен в красный цвет
• Цена находится ниже него
• График CCI находится ниже уровня -100

Stop-loss при открытии позиции устанавливается на 3 пункта выше текущего значения индикатора Slope. Take-profit 15-20 пунктов. Давайте посмотрим, как ведёт себя эта стратегия на очень коротком временном интервале, например, на M5.

Свечи, на которые приходится поступление торгового сигнала, для наглядности отмечаем вертикальными красными чертами. В нашем случае для покупки это закрытие свечи выше индикатора Slope при одновременном нахождении индикатора CCI выше уровня +100. Сами покупки делаем с открытием новой свечи, если условия по-прежнему в силе. Итак…

17 марта 2016 года. Есть свеча, открывшаяся в 10-00 по терминальному времени и закрывшаяся выше Slope. Есть индикатор CCI, который на момент закрытия этой свечи был выше +100. Есть покупка с открытием новой свечи! Мы не будем жадничать, поэтому устанавливаем take profit +15 и ждём. Сделка закрывается успешно и этот факт на графике помечен галочкой.

Но день только начинается и поступает новый сигнал. Свеча, открывшаяся в 10-55, закрывается выше Slope. А что там у нас с CCI? Да всё с ним в порядке, покупаем! И снова не жадничаем, нам это не нужно, +15 добавляем в свою копилку.

А вот следующая сделка оказывается не столь удачной. Она закрывается по stop-loss (помечен крестиком). Впрочем, ложка дёгтя быстро компенсируется новой бочкой мёда: в 12-55 очередная свеча закрывается выше Slope, а CCI выше +100 и мы снова покупаем. Вы видите галочку, с этой сделкой тоже всё ОК. Вот такая система, не требующая никаких усилий для понимания и усвоения.

Послесловие

Не хочу разочаровывать любителей чудес, но всё по-настоящему эффективное именно так и работает, важно лишь взять себя в руки и не нервничать, когда ситуация складывается лучше ваших ожиданий. Вы всё делаете правильно, а успех означает не искушение, а следствие правильного расчёта.

В трейдинге, как и в обычной жизни, не бывает всегда всё гладко. Недаром более 90% трейдеров стабильно проигрывают. У них есть правильные стратегии, у них есть базовые знания и у них, наконец, есть возможность получить консультацию, пока сделка не закрыта. Так в чём же дело? Мы обязательно поговорим об этом очень скоро. Подключайтесь к моей рассылке, если вы ещё не успели это сделать. До встречи!