Лучшие торговые стратегии на основе CCI: обзор и советы по использованию

Приветствую вас, мои дорогие гости! Когда я был ещё школьником и увлекался коллекционированием всего подряд, мне в обмен на почтовые марки предложили букинистический раритет: «Курс физики» О.Д. Хвольсона. Издание было 20-х годов прошлого века. Но и по сей день вы едва ли найдёте что-то подобное с точки зрения полноты и мастерства изложения материала.

Я это к тому, что самое ценное порой хранится в старых пыльных сундуках. Итак… Сегодня в нашем меню торговые стратегии с использованием CCI индикатора, созданного более 35 лет назад, но актуального и по сей день. Сам по себе индикатор (его смысл и методику расчёта) мы здесь описывать не станем, поскольку всё это есть в статье под названием «Торговая стратегия CCI RSI». Здесь же мы рассмотрим то, как практически применять его возможности.

Описание торговых стратегий

Все торговые стратегии, в которых используется этот индикатор можно разделить на 2 большие группы:

  • Стратегии, базирующиеся исключительно на одном индикаторе CCI
  • Стратегии, в которых используются комбинации CCI и других индикаторов

В случае единственного индикатора CCI простор для фантазии ограничен двумя группами значений: период n для расчёта скользящей средней и уровни, которые пересекает график индикатора. Как легко убедиться, чем больше значение n, тем с большим опозданием индикатор реагирует на разворот тренда. Возможна ситуация, при которой индикатор покажет сильный тренд тогда, когда он будет выдыхаться, а на разворот среагирует тогда, когда цена основательно провалится вниз, лишая трейдера прибыли.

chess_board

С другой стороны, слишком малое значение n может привести к частоколу торговых сигналов, многие из которых окажутся результатом кратковременного ценового всплеска, а не сильного тренда. В связи с этим описание конкретной торговой стратегии должно включать в себя и значение n, без чего описание оказывается лишённым смысла.

К сожалению, не все авторы уделяют этому должное внимание. Лучшие стратегии обычно используют n=14 и сигнальные уровни -100 и +100, хотя диапазон пиковых значений индикатора может очень сильно выходить за пределы этих уровней.

Однако, в отличие от большинства осцилляторов, для которых значения, выходящие за границы сигнальных уровней, обычно указывают на перекупленность или перепроданность, CCI наоборот предполагает покупки выше определённого высокого уровня, а продажи – ниже симметричного ему низкого. Поэтому трейдер не пытается поймать разворот, а напротив, присоединяется к ярко выраженному тренду, который обновляет максимумы или минимумы цены.

Иными словами, торговля ведётся на прорыве диапазона.

Лучшие стратегии с одним индикатором CCI

Самая распространённая стратегия заключается в том, что сделки на покупку совершаются при пересечении уровня +100 снизу вверх, а сделки на продажу – при пересечении уровня -100 сверху вниз. Закрывать сделки можно по-разному. В большинстве описаний рекомендуется в качестве сигнала на закрытие покупки рассматривать обратное пересечение индикатором уровня +100 сверху вниз, а для закрытия продажи – обратное пересечение уровня -100 снизу вверх. Давайте посмотрим практический пример.

Простейшая версия

CCI_sample1

2 февраля 2016 года линия индикатора пересекает уровень +100 снизу вверх. С появлением новой дневной свечи 3 февраля открываем покупку. Цена активно идёт вверх, а индикатор уверенно поднимается выше 200.

При этом обратите внимание, что в дальнейшем цена ещё какое-то время продолжает рост, тогда как индикатор уже поворачивает вниз. Обратное пересечение уровня +100 сверху вниз происходит приблизительно 12 февраля недалеко от ценового максимума, во всяком случае, именно 12 февраля CCI оказывается явно ниже +100 и можно закрывать продажу.

Прибыль составляет значительно более 300 пунктов. 22 февраля значение индикатора оказывается заметно ниже -100 и это даёт основание на открытие продажи. Эта сделка закрывается также очень удачно: почти на минимуме цены при обратном пересечении индикатором уровня -100 снизу вверх 3 марта. Прибыль составляет минимум 200 пунктов.

Итак, прошёл месяц, а за это время совершено всего лишь 2 сделки. Если учесть, что в сумме они дают 500-600 пунктов, торговлю можно назвать прибыльной. Но, во-первых, не всегда прибыль достигает таких значений (достаточно взглянуть хотя бы в левую часть графика, где между первым и вторым пересечениями уровня -100 цена прошла совсем немного и хорошо ещё, если бы там удалось закрыть продажу без убытка).

А во-вторых, чем реже поступают торговые сигналы, тем сложнее оптимизировать стратегию. Логика подсказывает, что можно попытаться работать на более коротком временном интервале, например, на часовом графике. Ещё стоило бы подумать о том, как установить stop-loss при открытии сделок. Большинство описанных стратегий на основе CCI обходят этот важный вопрос стороной. Ну что же, давайте посмотрим следующий пример.

CCI_sample2

Здесь ситуация сильно отличается от первого графика. Например, 7 марта индикатор пересекает +100 снизу вверх и в момент появления следующей свечи можно открывать покупку. В качестве уровня для установки stop-loss возьмём минимум теперь уже предыдущей свечи (той самой, где индикатор пересёк сигнальный уровень).

Уровень stop-loss в этой и последующих сделках показан горизонтальной красной линией и помечен как SL. На этот раз график индикатора не очень значительно поднимается выше 100 и если при обратном пересечении этого уровня сверху вниз закрыть покупку, сделка оказывается слишком скоротечной и совершенно не результативной. Абсолютно такая же ситуация и со следующим сигналом на покупку.

Но давайте посмотрим, что происходит в случае продажи 8 марта при пересечении уровня +100 сверху вниз. Здесь вместо того, чтобы подключаться к ослабевающему тренду, открываем сделку в надежде поймать самое начало. Из этой затеи определённо кое-что может получиться, но только при условии, что будет применяться трейлинг-стоп: индикатор мельтешит вокруг уровня -100, а цена в это время плавно идёт вниз. По такому же принципу открываем продажу 9 марта: цена пересекает уровень +100 сверху вниз.

А дальше — типичная особенность краткосрочных графиков: цена меняется резко, а график индикатора за ней не успевает, что смазывает всю картину. Если ловить пересечение уровня -100 снизу вверх для закрытия продажи, можно в считанные мгновения потерять десятки пунктов. Значит, снова может выручить трейлинг-стоп. Ну и, наконец, последняя сделка на этом графике: покупка 10 марта при пересечении уровня +100 снизу вверх.

bull_and_bear

Поскольку цена меняется очень резко и точный момент пересечения не поймать, да и значение индикатора в таких случаях может несколько раз оказываться то выше, то ниже сигнального уровня, покупку открываем после явного пересечения с появлением новой свечи.

Закрытие продажи по обратному пересечению уровня +100 даёт неплохую прибыль, но посмотрите, какой она могла бы быть при покупке с открытием свечи сразу выше -100! Закономерность достаточно явная: на часовом графике, в отличие от дневного, имеет смысл придерживаться агрессивной стратегии и открывать покупки при пересечении уровня -100 снизу вверх, а продажи при пересечении уровня +100 сверху вниз. Кроме того, закрывать сделки удобнее не по показаниям индикатора, а по трейлинг-стопу.

Стратегия CCI + Slope Direction Line

Что касается группы стратегий, в которых наряду с CCI присутствуют другие индикаторы, то один такой пример мы уже разобрали в статье о стратегии CCI+RSI.

Оба индикатора относятся к группе осцилляторов, т.к. их значения демонстрируют колебания в некотором диапазоне значений, выход из которого означает наличие сильного тренда и явное отклонение рынка от равновесного состояния. Но что если в качестве второго индикатора взять не осциллятор, а скользящую среднюю, задача которой – указание направления тренда?

Давайте посмотрим, как работает стратегия на основе CCI и индикатора под названием “Slope direction line”, что приблизительно означает «Направление наклона линии».

Это разновидность знакомых нам скользящих средних (конкретный тип и период можно задать в настройках индикатора), но интересная особенность состоит в том, что в зависимости от направления тренда линия окрашивается в тот или иной цвет. На коротких интервалах времени это облегчает быстрое принятие решения, что особенно удобно для внутридневных скальперов. Будем исходить из настроек индикатора, принятых в нём по умолчанию. Описание условий для покупки:

  • Индикатор Slope Direction Line окрашен в синий цвет
  • Цена находится выше него
  • График CCI находится выше уровня +100

Stop-loss при покупке устанавливается на 3 пункта ниже текущего значения индикатора Slope. Take-profit 15-20 пунктов (при котировках, у которых 4 знака после запятой). Аналогично для продажи:

  • Индикатор Slope Direction Line окрашен в красный цвет
  • Цена находится ниже него
  • График CCI находится ниже уровня -100

Stop-loss при открытии позиции устанавливается на 3 пункта выше текущего значения индикатора Slope. Take-profit 15-20 пунктов. Давайте посмотрим, как ведёт себя эта стратегия на очень коротком временном интервале, например, на M5.

CCI_sample3

Свечи, на которые приходится поступление торгового сигнала, для наглядности отмечаем вертикальными красными чертами. В нашем случае для покупки это закрытие свечи выше индикатора Slope при одновременном нахождении индикатора CCI выше уровня +100. Сами покупки делаем с открытием новой свечи, если условия по-прежнему в силе. Итак…

17 марта 2016 года. Есть свеча, открывшаяся в 10-00 по терминальному времени и закрывшаяся выше Slope. Есть индикатор CCI, который на момент закрытия этой свечи был выше +100. Есть покупка с открытием новой свечи! Мы не будем жадничать, поэтому устанавливаем take profit +15 и ждём. Сделка закрывается успешно и этот факт на графике помечен галочкой.

Но день только начинается и поступает новый сигнал. Свеча, открывшаяся в 10-55, закрывается выше Slope. А что там у нас с CCI? Да всё с ним в порядке, покупаем! И снова не жадничаем, нам это не нужно, +15 добавляем в свою копилку.

А вот следующая сделка оказывается не столь удачной. Она закрывается по stop-loss (помечен крестиком). Впрочем, ложка дёгтя быстро компенсируется новой бочкой мёда: в 12-55 очередная свеча закрывается выше Slope, а CCI выше +100 и мы снова покупаем. Вы видите галочку, с этой сделкой тоже всё ОК. Вот такая система, не требующая никаких усилий для понимания и усвоения.

Послесловие

Не хочу разочаровывать любителей чудес, но всё по-настоящему эффективное именно так и работает, важно лишь взять себя в руки и не нервничать, когда ситуация складывается лучше ваших ожиданий. Вы всё делаете правильно, а успех означает не искушение, а следствие правильного расчёта.

В трейдинге, как и в обычной жизни, не бывает всегда всё гладко. Недаром более 90% трейдеров стабильно проигрывают. У них есть правильные стратегии, у них есть базовые знания и у них, наконец, есть возможность получить консультацию, пока сделка не закрыта. Так в чём же дело? Мы обязательно поговорим об этом очень скоро. Подключайтесь к моей рассылке, если вы ещё не успели это сделать. До встречи!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs slot terbaru terpercaya

Adblock
detector