Что такое «Уровни Тироне» и как их использовать для создания торговой системы?

Автор: / Дата: в 23:20 / Рубрика: Форекс стратегии

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Приветствую уважаемые гости моего блога! Должно быть, вам хочется, чтобы торговля шла, как по нотам?

Это вовсе не так сложно, как могло бы показаться. Но прежде всего, нужны сами ноты, по которым будет скользить ценовой график, высекая музыку шелестящих купюр и позвякивающих монет. Итак, сегодня мы рассмотрим один из вариантов торговли по несколько экзотическим уровням, а именно по уровням Джона Тироне (или Тайрона, как часто произносят его фамилию).

Существует великое множество стратегий, основанных на расчёте торговых диапазонов в виде набора линий поддержки и сопротивления. Формулы, применяемые для расчёта этих уровней, различаются, но общий подход заключается в том, что имеется некоторая средняя линия, считающаяся разворотной, выше которой рассматриваются преимущественно покупки, а ниже – преимущественно продажи.

Уровни Тироне отличаются простотой в вычислениях, но простота бывает обманчива. Существует два алгоритма расчёта уровней Тироне: метод средней точки и метод средней величины. Рассмотрим эти алгоритмы.

Метод средней точки

  • Верхняя линия получается по формуле:

Tirone Level 1 = Max – (Max-Min)/3

где Max — максимальная цена за определенный период, Min — минимальная цена за определенный период.

  • Формула для расчёта центральной линии:

Tirone Level 2 = Min + (Max-Min)/2

  • Нижняя линия рассчитывается следующим образом:

Tirone Level 3 = Min + (Max-Min)/3

Метод средней величины

Прежде всего вычисляется скорректированная средняя величина (Adjusted Mean).

Adjusted mean = (Max+Min+Close)/3

Где Max – максимальная цена за период
Min – минимальная цена за период
Close — цена закрытия свечи.

  • Первая (верхняя) линия:

Tirone Level 1 = Adjusted Mean + (Max-Min)

  • Вторая линия:

Tirone Level 2 = 2 x Adjusted Mean – Min

  • Третья линия совпадает со скорректированной средней:

Tirone Level 3 = Adjusted mean

  • Четвертая линия:

Tirone Level 4 = 2 x Adjusted Mean – Max

  • Пятая (нижняя) линия:

Tirone Level 5 = Adjusted Mean — (Max-Min)

Практическое применение

Так что это такое, индикатор, помогающий предсказать движение цены, или набросок торгового алгоритма, чья задача помощь трейдеру формализовать торговую стратегию?

В чистом виде ни то, ни другое. Большинство трейдеров не рассматривают уровни Тироне как самостоятельную торговую стратегию по причине того, что существуют более надёжные и проверенные временем подходы к построению уровневой системы (например, Camarilla). Уровни Тироне применяют скорее как инструмент, облегчающий визуализацию торгового диапазона. Тем не менее, вариант практического применения этих уровней в торговле существует.

Он состоит в том, что средняя линия (в обоих алгоритмах расчёта) принимается за разворотный уровень, выше которого рассматриваются только покупки, а ниже – только продажи. Например, если цена находится выше верхних линий и снижается к ним, совершается покупка со стопом ниже средней линии. Аналогично если цена находится ниже нижних линий и при коррекции приближается к ним, совершается продажа со стопом выше средней линии.

Что касается целей для закрытия сделок в прибыль, то для этого логично применить скользящий стоп, поскольку при наличии тренда потенциальная прибыль может быть значительной и её лучше не ограничивать фиксированным значением.

tirone_levels

На этом графике проиллюстрирована возможная торговая стратегия. Покупки и продажи показаны соответственно синими и красными стрелками, а закрытия этих сделок — соответственно, синими и красными галочками.

Будем исходить из того, что покупки совершаются с открытием новой свечи выше верхнего уровня после того, как предыдущая свеча закрылась также выше него. Аналогично, для продажи необходимо открытие новой свечи ниже нижнего уровня после того, как предыдущая свеча закрылась также ниже него.

Изначально стоп устанавливаем для покупок чуть ниже средней линии, а для продаж – чуть выше. В дальнейшем, при переходе сделки в прибыль, включается трейлинг-стоп: 20-30 пунктов можно считать оптимальным значением для его активации.

Пусть вас не смущает визуально подчас совсем небольшая прибыль: на недельном графике это всё равно составляет минимум десятки пунктов, хотя при выраженном тренде можно получить прибыль и в сотни пунктов. Для более точного входа в сделки можно поэкспериментировать с длиной периода, используемого для расчёта уровней. Ещё один полезный штрих к формированию торговой системы – применение максимально чувствительного индикатора для определения тренда, например, TEMA (Triple Exponential Moving Average).

Послесловие

Итак, рассмотренная нами система отличается простотой и наглядностью. Возможно, она кажется слишком примитивной, но вполне нормально работает на трендах. Для других же случаев есть и отвечающие им решения. Следите за новыми темами на моём блоге и наверняка найдёте для себя немало полезного.