Как правильно рассчитать стоп-лосс на рынке форекс и не облажаться?

Автор: / Дата: в 23:55 / Рубрика: Форекс

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Приветствую вас, подписчики и гости моего блога! У каждого из нас бывали ситуации, в которых мы принимали не самые мудрые решения, а потом осознавали, как просто было подстраховаться. Что мешало нам сделать это сразу?

Одна из причин (и при том основная) – отсутствие дисциплины. Это слово не означает маршировать под барабанную дробь. Оно означает всего лишь вовремя признавать свои ошибки и думать, как не повторить их в дальнейшем.

Разбираем матчасть

В работе трейдера это важно, как нигде ещё. А раз так, то давайте обсудим, как рассчитать стоп-лосс при торговле на рынке форекс.

Существует два основных подхода к установке стоп-лосса.

Подход первый: без технического анализа графика

Первый подход не предполагает технического анализа графика и определения уровней поддержки и сопротивления, при пробое которых ситуация может кардинально измениться и создать трейдеру большие проблемы с открытыми сделками.

Этот подход основан исключительно на закладывании в каждую сделку допустимого убытка, который трейдер готов зафиксировать, чтобы не дожидаться дальнейшего осложнения ситуации, и применяется в безиндикаторных стратегиях.

Опытные трейдеры обычно рекомендуют рисковать не более 5% от текущего депозита. Поэтому величина стоп-лосса и объем лота взаимосвязаны. Один стандартный лот равен 10000 единиц валюты котирования, например для пары EURUSD это будет доллар.

Если цена меняется на 1 пункт, то при объеме сделки в 1 лот, прибыль или убыток составит 10 долларов. Чтобы учесть в параметрах сделки риск в 5% от депозита, который составляет, например, 1000 долларов, нужно торговать суммой в 0,1 лота, а стоп-лосс выставлять на 50 пунктов от уровня открытия сделки. Тогда возможный убыток составит 50 долларов.

Даже в том случае, если убыточными будут подряд 10 сделок, очередная величина убытка будет неуклонно сокращаться вместе с сокращением депозита, что сделает его полную потерю едва ли возможной. При любой торговой системе отношение тейк-профита к стоп-лоссу, помноженное на долю прибыльных сделок, должно быть больше единицы.

Только в этом случае депозит будет расти. В качестве примера можно назвать подход к риску, который предлагает известный популяризатор торговли на фондовом рынке Александр Герчик. Он рекомендует при возникновении условий для открытия сделки, совершать её двумя лотами: с отношением тейк-профита к стоп-лоссу как 4 к 1 и как 3 к 1.

Подход второй: с техническим анализом графика

Второй подход основан на техническом анализе графика. Если торговая система предполагает работу по тренду или внутри канала, то при покупке стоп-лосс располагается чуть ниже уровня поддержки, а при продаже – выше уровня сопротивления. Например:

GBPUSD_H4

На этом графике можно видеть, как пробой канала вниз очень быстро приводит цену на 200 с лишним пунктов ниже уровня пробоя. Голубой стрелочкой показана покупка, которую мог бы совершить трейдер, работающий по канальной стратегии.

В момент касания нижней границы канала совершается покупка, а стоп-лосс размещается ниже поддержки, скажем, пунктов на 30.

Фактически цена вскоре уходит вниз, срабатывает стоп-лосс, а тот факт, что вскоре появляется свеча с длинной верхней тенью, заходящей в зону прибыли, не означает, что сделка обязательно была бы выведена как минимум в безубыток: канальная стратегия не предполагает «поджатия» сделки с очень близким трейлинг-стопом.

Скорее всего, покупка снова ушла бы в убыток, причём весьма существенный. Сработавший же стоп-лосс позволил ограничиться убытком в 30 пунктов, что не очень болезненно.

Если исходить из максимально допустимого риска в 5% от депозита, можно было установить стоп-лосс ниже, но и в этом случае он бы сработал, принеся больший убыток. А теперь допустим, что депозит составляет не 1000 долларов, а всего лишь 100.

Тогда мы были бы вынуждены торговать с объёмом лота 0,01, если это позволяет брокер, но даже в таком случае пришлось бы установить стоп-лосс в 5 пунктах ниже уровня покупки. Очевидно, что такая торговля просто обречена на неудачу.

Подход третий: скользящий стоп-лосс

Есть ещё один вид стоп-лосса, довольно часто применяемый в тех видах торговых систем, которые не предполагают выход из сделки согласно показаниям индикаторов или по тейк-профиту. Это скользящий или трейлинг-стоп. Однако, с точки зрения расчёта вряд ли его можно выделить в самостоятельный вид.

Дело в том, что при открытии сделки, когда исход её ещё не ясен, стоп-лосс устанавливается согласно одному из описанных выше методов, а в дальнейшем торговый терминал отслеживает момент, когда прибыль составит определённое число пунктов, после чего стоп-лосс автоматически передвигается на уровень, где сделка уже будет закрыта в плюс.

Если прибыль продолжает расти, программа снова передвигает стоп-лосс, подстраховывая сделку. В какой-то момент цена откатывается назад, но если стоп-лосс срабатывает, то убытка эта сделка уже не принесёт.

Переменной величиной при использовании стоп-лосса является шаг его перемещения. Что-то рекомендовать тут сложно, потому что рыночный шум на Forex различен у разных валютных пар.

Но не всё так просто, как может показаться. Например, известно, что для соблюдения правил риска стопл-лосс может быть установлен не дальше 70 пунктов.

Много это или мало? Существуют такие торговые стратегии, в которых работа ведётся на недельном или месячном графике и просадка в пунктах может быть довольно значительной. Можно, конечно, перестраховаться и очень тщательно подойти к определению точек входа, можно установить множество фильтров для получения более надёжных сигналов.

Но всё же более безопасен другой подход: торговать по такой стратегии, которую безболезненно выдержит ваш депозит. Вот почему с суммой меньше 1000 долларов делать на форексе нечего. Кроме разве что центовых счётов, где минимальный объем лота в 100 раз меньше, чем на долларовом.

Вот в общем-то и вся нехитрая наука.

Вместо вывода

Почему же тогда так много трейдеров терпят неудачу, «сливая» депозит? Да потому что у большинства из них нет определённой торговой стратегии и сделки они открывают не по строгим правилам, а как придётся, то продавая на минимуме цены, то покупая на пике.

Закрыв несколько сделок подряд по стоп-лоссу, такой трейдер начинает думать, что именно в нём заключено всё зло и перестаёт устанавливать его вовсе. Результат вполне предсказуем.

Трейдинг хорош не только возможностью заработать деньги. Он учит дисциплине и вырабатывает привычку к планированию действий. А мне остаётся пожелать вам сделать привычкой чтение статей из моего блога, где вы найдёте немало интересного. Подписывайтесь на новости, если вы ещё не успели это сделать!