Как правильно пользоваться Линиями Фибоначчи?

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня мы коснёмся такой необычной темы, как формула красоты и совершенства в трейдинге. Большинство трейдеров вряд ли смогут коротко и ясно объяснить, чем когда-то их покорили биржевые графики. А ведь в них заложены те же самые закономерности, что и в цветах, в снежинках и в причудливых изгибах морских раковин.

Эти закономерности известны как «золотое сечение» и открытие их принадлежит итальянскому математику Леонардо Фибоначчи (кстати, я уже кратко описывал ряд Фибо в материале про волновой анализ). Поэтому сегодня поговорим о нем более подробно. Итак, линии Фибоначчи как пользоваться ими в биржевой торговле.

Что это такое?

Для понимания математического смысла линий Фибоначчи нужно вспомнить, что такое ряд чисел Фибоначчи. Это такая числовая последовательность, в которой первые 2 числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих.

Соотношения между числами этого ряда периодически повторяются, но особенно важным является соотношение 0,618:0,382. Вся прелесть в том, что 0,618:0,382=1:0,618=1,618. Целое относится к большей части так, как большая часть относится к меньшей. Это «золотое сечение» и оно очень часто встречается в природе, а также в различных статистических закономерностях.

В трейдинге эта пара чисел обычно ограничивает интервал, в пределах которого цена может завершить коррекцию. Иными словами, при коррекции цена может пройти расстояние от 38,2 до 61,8% от предшествовавшего движения по тренду, после чего тренд либо продолжится дальше, либо сменится на противоположный. Между этими границами ещё одним разворотным уровнем может стать отметка 50%, хотя в ряду чисел Фибоначчи это отношение встречается лишь 1 раз (1:2).

Встречаются также коррекции глубиной 23,6% и 76,4%, но сравнительно редко. Если при завершении коррекции цена возобновляет движение по тренду, расширенные уровни Фибоначчи (свыше 100% от предыдущей трендовой волны) помогают наметить возможные цели.

Будь богаче – торгуй Фибоначчи!

Для подробного ознакомления с темой торговли по уровням Фибоначчи отлично подойдёт книга «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги» А. Кияницы и Л. Братухина. Мы же ограничимся практическими примерами на метатрейдер 5 и слегка затронем бинарные опционы.

Построение линий Фибоначчи в терминале МТ5 реализовано очень просто. Предположим, нам нужно войти в сделку по тренду, используя коррекцию для поиска подходящего уровня. Для этого в терминале открываем пункт меню «Вставка – Объекты – Линии Фибоначчи» и при нажатой левой кнопке мыши протягиваем сетку из линий от уровня начала тренда до начала его коррекции.

Оценка текущей ситуации как коррекции часто носит субъективный характер, но обычно если на сетке цена при откате пробивает уровень 23,6%, можно говорить о полноценной коррекции. Поэтому торговля по уровням коррекции рискованна (запас хода может быть очень мал), а вот подготовиться к продолжению тренда, наоборот, намного удобнее.

В этом примере цена доходит до коррекционного уровня 61,8%, (что бывает не очень часто), отражаясь от него с удивительной точностью. Как видим, уровни 38,2% и 50% были уверенно пробиты, поэтому открытие продажи от них выглядело рискованно.

Итак, коррекция завершилась и можно рассчитывать на хорошую прибыль в случае продажи. Но как оценить запас нисходящего движения? И здесь на помощь приходят уровни Фибоначчи, но уже как т.н. расширение. Построить его можно, отложив сетку от начала коррекции до её завершения. Тогда ниже уровня начала расположатся дополнительные уровни 161,8%, 261,8% и т.д.), которые можно считать потенциальными целями трендового движения.

В нашем примере первая попытка достижения уровня 161,8% была в январе 2012 года, но она закончилась неудачей, за которой последовала новая сильная коррекция. Однако, в мае 2012 года целевой уровень нисходящего тренда всё же достигнут.

Психологически непросто держать открытую позицию, когда цена надолго уходит в противоположную сторону. Для этого нужно обладать навыком самодисциплины. Порой более прибыльна торговля со скользящим стопом и повторным открытием позиции по тренду от новой коррекции.

По этой причине уровни Фибоначчи редко используют как самостоятельный индикатор. Как правило, они служат хорошим подспорьем для определения уровней stop loss и take profit, но сигналы на открытие позиции получают при помощи дополнительных индикаторов.

С Фибо и БО – не слабо!

Применение линий Фибоначчи в бинарных опционах почти ничем не отличается от обычной торговли. Например, если цена пробила коррекционный уровень 23,6% и закрепилась выше него, то с очень большой вероятностью будет достигнут и уровень 38,2%. Здесь имеет смысл купить опцион «одно касание» с таким сроком экспирации, чтобы цена успела дойти до этого уровня, причём дальнейшее поведение цены значения не имеет.

Выбор опциона «вверх/вниз» оправдан, когда цена достигла коррекционного уровня не менее 38,2% и отбилась от него закрытием свечи. Конечно, возможно углубление коррекции и даже разворот тренда, но 1-2 свечи в запасе есть, поэтому если цена не слишком далеко ушла от уровня отскока, можно купить опцион со сроком экспирации в пределах 1-2 свечей текущего графика и направлением в сторону отскока. Ниже я подготовил видео с практическим примером:

Очень важно, что уровни Фибоначчи служат тем более точным ориентиром, чем больший период графика выбран. На 1 и 5 минутных графиках понятие тренда не имеет смысла, поэтому турбо-опционы требуют другого подхода.

Послесловие

При всей наглядности и удобстве, линии Фибоначчи не очень часто применяются на высоко автоматизированном рынке Форекс, поскольку он не особо техничен с точки зрения классического анализа.

Более предсказуем фондовый рынок, где намного выше роль человеческого фактора. Во многом благодаря этому на него переходят трейдеры, предпочитающие технический подход. Подписывайтесь на новости моего блога, изучайте, думайте и принимайте решения, достойные профессионалов!

P.S. Пока готовил статью заинтересовался самим феноменом ряда Фибоначчи. Оказывается он повсюду, ниже даже сделаю галерею, чтобы вы убедились 🙂