Что такое волновой анализ рынка forex?

Автор: / Дата: в 00:02 / Рубрика: Статьи

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Приветствую вас, посетители моего блога! В одной из предыдущих статей о торговле на рынке forex я упоминал слово «сёрфинг». Если вы не читали эту статью и думаете, что речь идёт о катании на волнах, то вы абсолютно правы. Но если вы думаете, что одновременно с этим можно заниматься и трейдингом, то вы правы как никогда.

Опытные трейдеры именно так и поступают! Разница в том, что ценовые волны никакой доски не требуют, зато компьютер нужен как вода. Итак, сегодня мы будем обсуждать волновой анализ рынка forex.

Что такое Волновой анализ?

Понятие волнового анализа появилось на финансовых рынках благодаря исследованиям финансового аналитика Ральфа Эллиотта. Уникальность полученных результатов заключается в том, что они оказались абсолютно универсальны для всех торговых инструментов и для всех временных интервалов. Цены могут идти вверх и вниз, движение их может быть то стремительным, то крайне медленным, но общие закономерности не перестают работать никогда.

Значит, можно спрогнозировать будущую цену, основываясь на предыстории её изменения? И да, и нет. Как нам известно, финансовые рынки подчиняются некоторым закономерностям. Это позволяет строить вероятностную картину будущих цен. Но в каждый конкретный период времени невозможно однозначно выделить тот фактор, который оказывает на цену самое большое влияние. Поэтому грамотный трейдер всегда рассматривает альтернативные сценарии и готовит план действий для каждого из них.

volni_elliotta

Давайте сначала рассмотрим основные положения волновой теории Эллиотта, а затем я проиллюстрирую их на конкретных примерах. Основное правило заключается в том, что поведение цены имеет импульсный характер. Импульс определяет направление основного движения, за которым неизменно следует коррекция. Как основное, так и коррекционное движение состоят из зигзагов, или волн. Всего цикл состоит из 8 волн: 5 волн в основном (импульсном) движении и 3 волны в коррекционном.

Волны импульсного движения принято обозначать цифрами от 1 до 5, а коррекционного – буквами от А до С. При этом для того, чтобы разметка была правильной, она должна соответствовать ряду обязательных критериев.

Тут нужно сразу расставить акценты: движение цены вообще-то вовсе не обязательно строго контролируется некими высшими силами и никто не следит, чтобы оно не противоречило каким-либо правилам. Трейдеру важно не это. Он лишь имеет ряд таких условий, которые нужно выполнять, делая волновую разметку графика. Самих же базовых принципов не так и много, их легко запомнить. Например, на импульсе восходящего тренда их можно сформулировать так:

  1. Волна 2 никогда не опускается ниже основания волны 1
  2. Волна 3 не бывает самой короткой из импульсных
  3. Волна 4 никогда не опускается ниже пика волны 1

Что же касается коррекционных последовательностей, то в них ситуация намного более запутанная, т.к. движение цены против основного тренда происходит под влиянием более сложных факторов. Но есть очень важный принцип, который должен соблюдаться в коррекционных последовательностях: коррекционные волны никогда не формируют «пятёрки»

От теории к практике

Рассмотрим пример на реальном графике.

volni_elliotta_real_sample

В 5-волновой последовательности импульса волны 1,3 и 5 являются импульсными, а волны 2 и 4 – коррекционными. Обычно волна 3 является самой длинной из импульсных. В принципе, бывает так, что самой длинной оказывается и волна 1, и волна 5, но в любом случае волна 3 не бывает самой короткой. Ещё одна особенность заключается в том, что структура из 5-волновой последовательности импульса и 3-волновой последовательности коррекции повторяется на любом масштабе.

Например, на рисунке голубым цветом отмечены волны старшей импульсной «пятёрки» и старшей коррекционной «тройки». Внутри коррекционной волны 2 хорошо видно 3-волновую структуру, выделенную красным, а внутри импульсной волны 3 жёлтым выделена 5-волновая последовательность. В случае коррекционных последовательностей ситуация меняется: волны А и С являются импульсными, а волна В – коррекционной.

Связь волновой теории с рядом Фибоначчи

Волновая теория Эллиотта неразрывно связана с численным рядом Фибоначчи. Не вдаваясь в подробности, вспомним, что это такая последовательность, в которой первые два числа равны либо 0 и 1, либо 1 и 1, а каждое из последующих чисел равно сумме двух предыдущих. Например, первые 10 чисел последовательности такие: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.

Связь волновой теории и чисел Фибоначчи проявляется двояко: в чередовании количества волн импульса и коррекции, а также в соотношении длин волн. Импульсных волн 5, а коррекционных – 3, это числа из ряда Фибоначчи.

В импульсной «пятёрке» можно насчитать 3*5+2*3=21 волны более низкого порядка, а в коррекционной «тройке» таких волн будет 2*5+3=13. И 21, и 13 также относятся к ряду Фибоначчи. Но намного важнее то, что соотношения, пропорциональные числам из этого ряда, в значительной степени характерны для длин волн, если их длины выражать в виде цен.

volni_elliotta_real_sample2

Как этот принцип работает, посмотрим на том же самом графике, на котором для наглядности натянута сетка уровней Фибоначчи. Диапазон цен большого 5-волнового импульса принят за 100%. Цена растёт приблизительно от 1.2880 до 1.4930, т.е. на 2050 пунктов. Затем следует коррекция к этому росту, при которой цена снижается ориентировочно до 1.3850, т.е. от 1.4930 она проходит 1080 пунктов, что составляет 53% от всего роста.

В ряду Фибоначчи соотношения между числами ряда могут быть, например, 0.38, 0,5, 0.62. Cоотношения 0.53 там нет, но оно достаточно близко к 0.5. На практике не всегда бывает идеальная точность, хотя и такое тоже случается.

Что в итоге?

Считается, что хорошее владение волновым анализом – привилегия узкого круга профессионалов, а обучение занимает много времени и требует усилий. Это связано с тем, что на практике идеальная волновая модель встречается редко, Поскольку отдельные волны могут сильно отличаться по длине, а также иметь сложную структуру, правильная разметка иногда превращается в настоящую головоломку.

Кроме того, значительно менее строгие правила в отношении коррекционных волн могут привести к путанице, если аналитик не успел приобрести достаточный опыт. Например, в 2012 году много шума наделали публикации американских аналитиков, прогнозировавших рост цены золота до 32000 долларов за унцию к январю 2015 года. На самом же деле цена едва превысила 1300 долларов. Вот что значит ошибка в разметке волн!

bull_and_bear

Есть множество литературы по волновому анализу, но лишь одна книга заостряет внимание на приложении этой теории конкретно к форексу: Роберт Балан «Волновой принцип Эллиотта. Приложение к рынкам Форекс».

Графики валютных пар часто выглядят более хаотичными, чем графики акций и фьючерсов, поэтому для трейдеров на рынке форекс провести правильную волновую разметку обычно сложнее. Книга Р. Балана как раз помогает облегчить обучение. В интернете доступно для просмотра немало полезного видео по волновому анализу.

Мы очень кратко рассмотрели только самые общие понятия волновой теории. Подробное изложение потребовало бы написания фундаментального труда. А лучших результатов в освоении искусства волнового анализа можно добиться, пройдя обучение в специальных онлайн учебных центрах, где опытные специалисты вовремя заметят ошибки новичков и направят их усилия в нужном направлении.

Не бойтесь разрушать привычные стереотипы и подписывайтесь на новости моего блога, чтобы расширять свой кругозор!