Котировки фьючерса на индекс S&P 500: онлайн график E-mini + аналитика и прогноз

Друзья, приветствую. Мой сегодняшний блог про инвестиции я хотел бы посвятить разбору такого инструмента, как фьючерс на S&P 500 (Standard&Poor's 500 или SnP). Это один из самых выдающихся индексов фондового рынка, который опирается на капитализацию топовых коммерческих гигантов американского рынка.

Смотрите сами: в состав индекса входят такие компании, как Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon и другие «сливки» мировой экономики. Поэтому потенциальная ликвидность sp 500 имеет неограниченные масштабы.

Фьючерс сипи — онлайн-курс на сегодня

Используя этот интерактивный график, вы можете отслеживать котировки сп в реальном времени.

E-mini текущий фьючерс

Sp 500: параметры и обозначение

Они обслуживают различные типы трейдеров, причем фьючерсный контракт E-Mini S&P 500 сегодня является наиболее популярным среди трейдеров.

На каких биржах можно торговать этим фьючерсом

Все фьючерсы на снп проходят через Чикагскую товарную биржу (CME) в системе GLOBEX. Это система автоматического исполнения ордеров, которая работает почти круглосуточно (перерыв 45 минут в сутки) с понедельника по пятницу.

Торговля фьючерсом SP 500 в РФ

Видя мощь индекса снп, многие иностранные биржи создают свои индексы, привязанные к компаниям из SP 500. Наша не исключение.

В настоящий момент Московская Биржа дает доступ к фьючерсу на индекс акций американских эмитентов (US500). Он на 99,9% повторяет S&P 500. Поэтому желающим торговать на самом ликвидном рынке в мире необязательно искать выходы на иностранных брокеров — все необходимое есть на ММВБ.

Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива

Цена рассчитывается путем умножения текущей стоимости снп на сумму (в долларах США), заданную в параметрах фьючерса. Для разных типов фьючерса, своя формула.

Например, если снп находится на уровне 2500, то рыночная стоимость фьючерсного контракта составляет 2500 × 250 долларов или 625 000 долларов США.

Как рассчитывается ГО

С маржой на фьючерс (или если по нашему ГО — гарантийное обеспечение по фьючерсным контрактам) все понятно. Для торговли на американском рынке нужно обращать внимание на такие параметры:

• Initial margin (начальная маржа) — это сумма, необходимая для начала сделки по одному контракту;
• Maintenance margin (поддерживаемая маржа) — это сумма на счете, необходимая для поддержания позиции.

В зависимости от типа фьючерса снп маржа разная. В настоящий момент — это:

Брокеры часто идут навстречу трейдерам, для того чтобы снизить порог вхождения для торговли фьючерсным контрактом сипи, предоставляют трейдерам сниженную начальную маржу.

Преимущества и недостатки данного фьючерса

Плюсы:

1. Ликвидность. Индекс снп 500 имеет широкий рыночный охват и включает компании с высокой капитализацией. Используя его в качестве эталона, можно заручиться всей мощью американской экономики.
2. Гибкость. Фьючерсный контракт на снп предлагается в нескольких вариантах и доступен для вкладчиков с разным уровнем дохода.
3. Универсальность. Индексные фьючерсы одинаково хороши как для долгосрочного инвестирования, так и в качестве ежедневного инструмента для спекуляции на волатильности цен.
4. Прозрачность. Компоненты индекса снп обновляются ежеквартально, предоставляя инвесторам полные данные для анализа.

Минусы:

1. Неточный показатель. Индекс Standard&Poor's 500 рассчитывается на основе крупных компаний. И более половины значения индекса приходится на первые 50 компаний из ТОПа. Это искажает общую картину.
2. Отраслевой риск. Обвал нескольких компаний из ТОП-50 или трудности в одном из секторов экономики могут обвалить весь индекс, даже, несмотря на то, что у остальных компаний все благополучно.

Прогноз

Конечно, сейчас торговля фьючерсом на снп выглядит очень привлекательной. Но что в перспективе?

Общая характеристика и особенности sp500

Как видно из названия, индекс включает активы пятисот крупнейших корпораций США (допускаются только те корпорации, которые публично торгуются на бирже). На них приходится 80% общей капитализации фондового рынка США.

В отличие от своего ближайшего «конкурента» — индекса Dow Jones, который базируется на динамике акций с самыми высокими котировками, — sp 500 высчитывается по совокупной капитализации. В результате снп более точно отражает реальную структуру американского фондового рынка.

Анализ и факторы влияния

При анализе индекса снп не нужно разбирать деятельность всех компаний в отдельности. Если упомянутый Dow Jones показывает ситуацию в промышленном секторе США, то sp 500 — общий индикатор работы всего американского бизнеса.

На движение индекса влияют такие параметры, как:

• данные импорта/экспорта;
• объемы производства;
• уровень спроса/предложения;
• общие настроения рынков (особенно на рынке сырья);
• текущее состояние экономики США;
• выступления глав отдельных компаний снп;
• отчеты ФРС и Министерства Финансов.

Кроме того, прямое влияние на стоимость индекса имеет и курс доллара. Поэтому в целом для прогнозирования движения индекса снп аналитики рекомендуют вооружиться первым постулатом технического анализа (рынок включает все).

Если же нужна конкретика, то, к примеру, Майк Уилсон — один из крупнейших акционеров Уолл-стрит — прогнозирует замедление роста sp 500 на 2019 год вплоть до полной остановки и ухода в откат. По его мнению, предыдущий фактор роста (налоговые послабления Трампа) уже себя исчерпал, а новых так и не появилось, поэтому темпы роста прибыли компаний из снп остановятся, что потянет за собой замедление всего индекса.

Мнение эксперта

Владимир Сильченко

Частный инвестор, предприниматель и автор блога

Задать вопрос

Вместе с тем, по словам Уилсона, сильного медвежьего тренда тоже не будет. По его мнению, инвесторам нужно переждать этот период неопределенности, вкладывая деньги в акции отдельных компаний с большой капитализацией.

Заключение

Фьючерсный контракт на индекс снп — универсальный инструмент. Все извлекут из него выгоду — от дневных спекулянтов до хеджеров и долгосрочных инвесторов. Фьючерсы sp 500 торгуются онлайн и проходят через CME.

Маржинальные требования варьируются в зависимости от типа фьючерса, что обеспечивает низкий порог вхождения. Поэтому для отечественных трейдеров, которые ищут самые простые пути входа на американский фондовый рынок, я рекомендую начать именно с фьючерсов на снп.

Вот такой вот ликбез. Надеюсь, эта информация вам пригодиться. Удачной торговли.