Котировки фьючерса на индекс S&P 500: онлайн график E-mini + аналитика и прогноз

Друзья, приветствую. Мой сегодняшний блог про инвестиции я хотел бы посвятить разбору такого инструмента, как фьючерс на S&P 500 (Standard&Poor's 500 или SnP). Это один из самых выдающихся индексов фондового рынка, который опирается на капитализацию топовых коммерческих гигантов американского рынка.

Смотрите сами: в состав индекса входят такие компании, как Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon и другие «сливки» мировой экономики. Поэтому потенциальная ликвидность sp 500 имеет неограниченные масштабы.

Фьючерс сипи — онлайн-курс на сегодня

Используя этот интерактивный график, вы можете отслеживать котировки сп в реальном времени.

E-mini текущий фьючерс


SP500 текущий контракт

Sp 500: параметры и обозначение

Существует четыре основных фьючерса на индекс СНП:

  1. E-mini S&P 500.
  2. E-Mini S&P MidCap 400.
  3. E-Mini S&P SmallCap 600.
  4. S&P 500.

Они обслуживают различные типы трейдеров, причем фьючерсный контракт E-Mini S&P 500 сегодня является наиболее популярным среди трейдеров.

НазваниеТикерыТип контрактаПлощадкаДата экспирации
E-mini S&P 500ESрасчетныйЧикагская биржа

CME Globex
третья пятница контрактного месяца
E-Mini S&P MidCap 400EMD
E-Mini S&P SmallCap 600SMC
S&P 500SP

На каких биржах можно торговать этим фьючерсом

Все фьючерсы на снп проходят через Чикагскую товарную биржу (CME) в системе GLOBEX. Это система автоматического исполнения ордеров, которая работает почти круглосуточно (перерыв 45 минут в сутки) с понедельника по пятницу.

Торговля фьючерсом SP 500 в РФ

Видя мощь индекса снп, многие иностранные биржи создают свои индексы, привязанные к компаниям из SP 500. Наша не исключение.

В настоящий момент Московская Биржа дает доступ к фьючерсу на индекс акций американских эмитентов (US500). Он на 99,9% повторяет S&P 500. Поэтому желающим торговать на самом ликвидном рынке в мире необязательно искать выходы на иностранных брокеров — все необходимое есть на ММВБ.

Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива

Цена рассчитывается путем умножения текущей стоимости снп на сумму (в долларах США), заданную в параметрах фьючерса. Для разных типов фьючерса, своя формула.

E-mini S&P 500$50 × S&P 500 Index
E-Mini S&P MidCap 400$100 × E-Mini S&P MidCap 400
E-Mini S&P SmallCap 600$100 × E-Mini S&P SmallCap 600
S&P 500$250 × S&P 500 Index

Например, если снп находится на уровне 2500, то рыночная стоимость фьючерсного контракта составляет 2500 × 250 долларов или 625 000 долларов США.

Как рассчитывается ГО

С маржой на фьючерс (или если по нашему ГО — гарантийное обеспечение по фьючерсным контрактам) все понятно. Для торговли на американском рынке нужно обращать внимание на такие параметры:

  • Initial margin (начальная маржа) — это сумма, необходимая для начала сделки по одному контракту;
  • Maintenance margin (поддерживаемая маржа) — это сумма на счете, необходимая для поддержания позиции.

В зависимости от типа фьючерса снп маржа разная. В настоящий момент — это:

E-mini S&P 500$4228,625
E-Mini S&P MidCap 400$11581,25
E-Mini S&P SmallCap 600$11250
S&P 500$21143,125

Брокеры часто идут навстречу трейдерам, для того чтобы снизить порог вхождения для торговли фьючерсным контрактом сипи, предоставляют трейдерам сниженную начальную маржу.

Преимущества и недостатки данного фьючерса

Плюсы:

  1. Ликвидность. Индекс снп 500 имеет широкий рыночный охват и включает компании с высокой капитализацией. Используя его в качестве эталона, можно заручиться всей мощью американской экономики.
  2. Гибкость. Фьючерсный контракт на снп предлагается в нескольких вариантах и доступен для вкладчиков с разным уровнем дохода.
  3. Универсальность. Индексные фьючерсы одинаково хороши как для долгосрочного инвестирования, так и в качестве ежедневного инструмента для спекуляции на волатильности цен.
  4. Прозрачность. Компоненты индекса снп обновляются ежеквартально, предоставляя инвесторам полные данные для анализа.

Минусы:

  1. Неточный показатель. Индекс Standard&Poor's 500 рассчитывается на основе крупных компаний. И более половины значения индекса приходится на первые 50 компаний из ТОПа. Это искажает общую картину.
  2. Отраслевой риск. Обвал нескольких компаний из ТОП-50 или трудности в одном из секторов экономики могут обвалить весь индекс, даже, несмотря на то, что у остальных компаний все благополучно.

Прогноз

Конечно, сейчас торговля фьючерсом на снп выглядит очень привлекательной. Но что в перспективе?

Общая характеристика и особенности sp500

Как видно из названия, индекс включает активы пятисот крупнейших корпораций США (допускаются только те корпорации, которые публично торгуются на бирже). На них приходится 80% общей капитализации фондового рынка США.

В отличие от своего ближайшего «конкурента» — индекса Dow Jones, который базируется на динамике акций с самыми высокими котировками, — sp 500 высчитывается по совокупной капитализации. В результате снп более точно отражает реальную структуру американского фондового рынка.

Анализ и факторы влияния

При анализе индекса снп не нужно разбирать деятельность всех компаний в отдельности. Если упомянутый Dow Jones показывает ситуацию в промышленном секторе США, то sp 500 — общий индикатор работы всего американского бизнеса.

На движение индекса влияют такие параметры, как:

  • данные импорта/экспорта;
  • объемы производства;
  • уровень спроса/предложения;
  • общие настроения рынков (особенно на рынке сырья);
  • текущее состояние экономики США;
  • выступления глав отдельных компаний снп;
  • отчеты ФРС и Министерства Финансов.

Кроме того, прямое влияние на стоимость индекса имеет и курс доллара. Поэтому в целом для прогнозирования движения индекса снп аналитики рекомендуют вооружиться первым постулатом технического анализа (рынок включает все).

Если же нужна конкретика, то, к примеру, Майк Уилсон — один из крупнейших акционеров Уолл-стрит — прогнозирует замедление роста sp 500 на 2019 год вплоть до полной остановки и ухода в откат. По его мнению, предыдущий фактор роста (налоговые послабления Трампа) уже себя исчерпал, а новых так и не появилось, поэтому темпы роста прибыли компаний из снп остановятся, что потянет за собой замедление всего индекса.

Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор, предприниматель и автор блога
Задать вопрос
Вместе с тем, по словам Уилсона, сильного медвежьего тренда тоже не будет. По его мнению, инвесторам нужно переждать этот период неопределенности, вкладывая деньги в акции отдельных компаний с большой капитализацией.

Заключение

Фьючерсный контракт на индекс снп — универсальный инструмент. Все извлекут из него выгоду — от дневных спекулянтов до хеджеров и долгосрочных инвесторов. Фьючерсы sp 500 торгуются онлайн и проходят через CME.

Маржинальные требования варьируются в зависимости от типа фьючерса, что обеспечивает низкий порог вхождения. Поэтому для отечественных трейдеров, которые ищут самые простые пути входа на американский фондовый рынок, я рекомендую начать именно с фьючерсов на снп.

Вот такой вот ликбез. Надеюсь, эта информация вам пригодиться. Удачной торговли.

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Комментарии
  1. Тата

    Торговать на сп? Почему бы нет. Я смотрю, Трампу достаточно сделать пару звонков и все пляшут под его дудку. Так что пока Трамп у руля, индекс будет стабильно расти. Можно работать.

  2. Роман

    Торговать на сп? Почему бы нет. Я смотрю, Трампу достаточно сделать пару звонков и все пляшут под его дудку. Так что пока Трамп у руля, индекс будет стабильно расти. Можно работать.

  3. Святослав

    Такое ощущение, что индекс движется силами какого-то рептилоидного заговора. Смешно? Почему тогда, если индекс идет вверх, динозавры типа Уоррена Баффетта жмутся и не вкладывают в sp500, предпочитая акции конкретных компаний. Выжидают. Может, что-то знают?

  4. Денис

    Деньги любят тишину, а в мире сейчас ох как не тихо. На долгий срок не рискнул бы вложить, разве что небольшую долю в ETF. А на волатильности поторговать вполне себе вариант.

Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki online

Adblock
detector