Как оценивать показатели торговой системы на примере торгового робота?

Приветствую уважаемые читатели. Если вы уже читали отчет этой недели - то знаете, что алгоритм робота начал сбоить, а в ближайшее время я хочу запустить в работу дополнительно как минимум 2-х торговых роботов. Одной из причин этого решения является несомненный успех в работе Параболика. Второй и пожалуй даже более важной — мое желание деверсифицировать вложенные средства для понижения уровня риска.

Половину сегодняшнего дня я потратил на анализ тех роботов, которые имеются в моем распоряжении. Так как по тестам они все были прибыльными, я прогнал их на отрезке с 11.11.2015 (точка запуска Параболика). Результат получился смешанный, некоторые за этот период зарабатывали, другие сливали.

Основная моя мысль была примерно такой: мой текущий робот — это трендовый вариант алгоритма на индикаторе ParabolicSAR (в нем есть фильтр по скользящей средней). В дополнение к нему нужен алгоритм, который будет либо контртрендовым, либо универсальным. Для него не нужны долгие продолжительные однонаправленные движения, а значит теоретически он будет компенсировать просадку Параболика. Во время сильных безоткатных движений наоборот — Параболик будет компенсировать его.

diversification_robots_1

На эту роль у меня есть как минимум 4 претендента: робот на МА, небольшой скальпер (с короткими тейками), робот на свечной формации, и один из семейства MACD. У каждого из них как минимум по 3-5 вариантов. Когда у тебя есть такой выбор, достаточно сложно определить, какого их них лучше пустить в работу.

Поэтому сегодня я решил написать статью о том, как выбирать ту или иную версию алгоритма, на какие показатели системы больше ориентироваться, какие из них наиболее важны.

Начну с риторического вопроса: имея две системы, одна из которых больше зарабатывает, а вторая меньше сливает — которую из них вы предпочтете?

Практика показывает, что при прочих равных условиях, лучше будет работать та, у которой ниже просадка. Плюс она легче в "психологическом смысле", а в большинстве случаев такая система будет лучше зарабатывать на длинной дистанции. Эту точку зрения косвенно доказывают и мои собственные тесты на истории.

bad_algo

Среди тех моих алгоритмов, которые подавали большие надежды есть ряд роботов, которые на 2015 году за первые 9 месяцев показывали превосходные результаты. Прирост депозита составлял более 200% годовых при риске меньше 10%. Как показала новая история (с ноября 2015 по январь 2016), почти все из них на сегодняшнюю дату находятся в глубочайшей просадке до -55% (один из примеров на скриншоте выше).

На этой тревожной ноте предлагаю перейти непосредственно к показателям систем, и начну с такого интересного показателя как:

  • «Общий MFE»

Это своеобразный маркер, который показывает максимальный объем незафиксированной прибыли. Т.е. величину прибыли, которую прошла цена в вашу сторону, после чего равернулась и эта прибыль осталась незафиксированной.

mfe

  • «Общий MAE»

Этот показатель похож на MFE, но представляет собой максимальный незафиксированный убыток. То есть, тот убыток который мы пересидели. К сожалению в версии лаборатории 1.2 нельзя вывести это параметр в таблицу теста напрямую, но его можно увидеть в списке сделок. Для удобства всю таблицу можно экспортировать в Эксель и уже там просуммировать этот столбец.

mae

  • «Средний П\У»

Здесь все просто: показатель описывает среднюю прибыль или средний убыток за сделку. Высчитывается как среднее арифметическое между общим количеством всех сделок и общим результатом за все время. По сути отражает «прибыльность» алгоритма

sredniy_py

  • «Средняя прибыль»

Описывает среднее значение прибыльной сделки. Считается также как и все предыдущие, но в статистике участвуют только прибыльные сделки (среднее арифметическое между кол-вом прибыльных сделок и общей прибылью, которую принесли эти сделки)

srednyaya_pribil

  • «Средний убыток»

Рассчитывается аналогично «Средней прибыли». Очень важно чтобы средний убыток был много меньше средней прибыли. Этот показатель влияет на «устойчивость» системы при изменении рынка.

sredniy_ybitok

Пока писал — понял, что пост выходит слишком большим, поэтому решил разбить его на 2 части.

На сегодня это все, в следующей части статьи я расскажу о самом интересном — показателях «Максимальная просадка», «Профит фактор», «Фактор восстановления», «Коэффициент выигрыша». Подписывайтесь на обновления, чтобы ничего не пропустить и до встречи в ближайшей статье!

 

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki online

Adblock
detector