Загрузка и склейка исторических данных для фьючерсов в TSLab

Всем привет! Сегодня хочу представить вам пост о склейке исторических данных для TSLab'а.

Как вы уже наверное знаете, я беру котировки с сайта брокера «ФИНАМ» и в основном загружаю минутки. Т.к. при загрузке больших интервалов количество минуток очень большое, то приходится загружать файлы по одному году за раз. Для того, чтобы в ТСЛабе был сплошной поток котировок без перерыва, полученные файлы нужно склеить.

Делается все просто: открывается один файл и туда копируются данные из других файлов. При этом пропускаете первую строку с наименованием параметров и вставляете данные в конец файла. Пример на скришоте снизу:

history_copy

Проверяем результат

Здесь есть следующий нюанс: как известно фьючерс активно торгуется всего 3 последних месяца своей жизни, поэтому каждые 3 месяца нужно склеивать котировки для непрерывности потока данных.

«ФИНАМ» же склеивает их самостоятельно, но делает это заранее (обычно в 10-тых числах перед экспирацией). В результате того, что разные фьючерсы торгуются на разных уровнях при склейте появляется геп:

history_skleyka

По факту при тестировании ваш алгоритм может заработать на этом гепе, или наоборот – слить.

Но на самом деле, этого разрыва на рынке не было. Поэтому для точности тестирования принято исключать из тестирования такие периоды.

На сегодня все, задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на обновления. Кстати есть еще один способ загрузки котировок, который разберу в следующий раз. Всего хорошего!

P.S. Вчера опубликовал заметку про ошибку niapi, рекомендую ознакомиться!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs slot terbaru terpercaya

Adblock
detector