Загрузка и склейка исторических данных для фьючерсов в TSLab

Всем привет! Сегодня хочу представить вам пост о склейке исторических данных для TSLab'а.

Как вы уже наверное знаете, я беру котировки с сайта брокера «ФИНАМ» и в основном загружаю минутки. Т.к. при загрузке больших интервалов количество минуток очень большое, то приходится загружать файлы по одному году за раз. Для того, чтобы в ТСЛабе был сплошной поток котировок без перерыва, полученные файлы нужно склеить.

Делается все просто: открывается один файл и туда копируются данные из других файлов. При этом пропускаете первую строку с наименованием параметров и вставляете данные в конец файла. Пример на скришоте снизу:

Проверяем результат

Здесь есть следующий нюанс: как известно фьючерс активно торгуется всего 3 последних месяца своей жизни, поэтому каждые 3 месяца нужно склеивать котировки для непрерывности потока данных.

«ФИНАМ» же склеивает их самостоятельно, но делает это заранее (обычно в 10-тых числах перед экспирацией). В результате того, что разные фьючерсы торгуются на разных уровнях при склейте появляется геп:

По факту при тестировании ваш алгоритм может заработать на этом гепе, или наоборот – слить.

Но на самом деле, этого разрыва на рынке не было. Поэтому для точности тестирования принято исключать из тестирования такие периоды.

На сегодня все, задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на обновления. Кстати есть еще один способ загрузки котировок, который разберу в следующий раз. Всего хорошего!

P.S. Вчера опубликовал заметку про ошибку niapi, рекомендую ознакомиться!