Как я выбираю роботов в свой торговый портфель?

Автор: / Дата: в 19:36 / Рубрика: АТС

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Всем привет!

Вчера и позавчера готовился к запуску нового робота на реальном счете и долго не мог определиться, какого именно следует запустить.

На самом деле, на эту тему я думал уже на протяжении последних двух месяцев. Естественно, легкого решения здесь быть не могло, поэтому я решил сделать для себя еще и наглядную таблицу, которая помогла бы мне взглянуть более широко на каждый алгоритм и наконец определиться с избранниками.

Основная идея: диверсификация

Основная моя идея была такова: я хотел сопоставить результаты нескольких, на мой взгляд, удачных экземпляров и на основании этого составить такой портфель, чтобы просадки этих роботов не совпадали. Другими словами, в то время когда одни алгоритмы сливают, остальные должны вытаскивать общий счет, компенсируя результаты остальных.

diversification_robots_1

Вообще, о своем видении идеального портфеля роботов я уже писал в прошлых статьях, но чего-то мне все таки не хватало... К сожалению, идеального результата так и не удалось добиться, поскольку (как вы увидите на таблице ниже) в моем арсенале по-прежнему в основном трендовые боты (поэтому и время просадок в них совпадают).

Вообще у меня на примете есть парочка таких, которые все же зарабатывали в Ноябре и тем более Марте, но честно говоря я считаю их сырыми и тесты пока подтверждают мои опасения.

В общем, запуск по-настоящему разноплановых роботов я отложил на следующий круг увеличения депозита, а пока выбрал двух ярчайших ботов.

algomatrix

upd 01.10.16: С момента публикации я немного доработал матрицу и теперь она выглядит так:

algomatrix

Причины выбора

Первым стал алгоритм на экзотическом японском индикаторе Ишимоку. Диверсификация по инструментам уже давно просится в мой микропортфель, а этот робот один из немногих, торгует на РТС. В общим над этим выбором я особо долго не думал. А вот со вторым были настоящие «муки выбора».

Здесь я метался уже между трех, которые в равной степени казались мне крайне привлекательными. Далее, хочу вкратце пояснить почему я так считаю.

Ichi2015

Кандидаты

Всего я приметил трех кандидатов на срочное добавление в портфель.

MACD_vd

Первый — MACD. Его фишка в микро просадках. В таблице я этого показать пока не могу, но по графику доходности он очень стабилен. К тому же, чтобы выйти из «глубокой» (для этого алгоритма) просадки ему нужна всего 1-2 сделки. Плюс — он заработал в ноябре, на фоне многих других роботов (рынок тогда был ох не простой...).

Parabolic15-60

Второй — вариант параболика под названием Parabolic15-60. Его фишка в высокой доходности, которая достигается за счет пересиживания откатов в сильном тренде. Но еще большим соблазном является его последний результат (большой минус). Это отличный момент для входа в алгоритм, тем более что на довольно длительной истории (более 3-х лет!) он успешно зарабатывает.

SrochasticEMA

Ну и третий, которого я и выбрал — Стохастик RSI+EMA. Он трижды за год становился лучшим по доходности. Плюс — простой алгоритм, который, учитывая особенности ТСЛаба, наименее подвержен сбоям. Бонусом - последний месяц он закрыл в минус, что тоже является хорошим моментом для входа.

stochEMA_2015

В общем, выбор был непростым, но я его сделал. Был ли он правильным, или не очень — покажет время и мои еженедельные отчеты. Подписывайтесь на обновления и следите за моими результатами. Пока!

P.S. Пока вчера писал эту статью, решил проверить алгоритм MACD на стресс-тесте с комиссией 30 р. за сделку... результат впечатляет — доходность почти не изменилась! В общем в итоге запускаю сразу трех новичков! 🙂