[+1.45%] Отчет за 10 неделю FORTS: готовлюсь создать свой личный пенсионный фонд

Автор: / Дата: в 20:54 / Рубрика: Отчеты

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Добрый вечер друзья! Сегодня у меня отличное настроение не только потому, что в Москву пришла весна, но и потому что я наконец-то сдвинулся с мертвой точки в деле создания своих пенсионных накоплений. Да, уже в этом году я наконец-то начну полноценно взращивать свою будущую пенсию.

Многие мои знакомые еще не задумываются о такой далекой (по их мнению) перспективе остаться на старости лет без гроша в кармане. Как сказала одна моя подруга: «Я еще слишком молода, чтобы думать о пенсии!». А зря...

В сегодняшнем отчете все как всегда: результаты недели роботорговли, обзор рынков и два слова о том, как именно будет выглядеть мой пенсионный портфель и где я взял на него деньги. 🙂

Обзор рынка

Si: непонятки

Сейчас как раз тот момент, когда цена неуверенно вышла из канала и тут же вернулась назад. Перед нами момент Х. Вариантов развития событий несколько.

  • Первый — шортить от границы канала. В целом идея мне нравится, но делать это лучше после пробоя голубой полки. Так надежнее.
  • Второй — покупать. Но опять же, лучше это сделать после пробития уровня 60 000. До этого потенциал слишком мал.

РТС: вот это поворот

Отскок от 112 в понедельник утром получился настолько интересным, что даже уровень 109 не устоял и 9 марта был грандиозно пробит гэпом.

Как видите, теперь новый минимум 104 и это говорит только об одном: тред все-таки развернулся. Если падение продолжится, остановки возможны на 102 и 95 000.

Текущие результаты портфеля роботов

Не смотря на сюрприз в виде гепа утром 9 марта портфелю удалось удержаться в положительной зоне. Результат недели +1.45%

Если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

4_ideya_RTS

Наконец-то не сливная неделя и график снова выше нуля.

Ниже прилагаю график из лаборатории с момента запуска 11.11.2015:

Обращаю ваше внимание, что цифры на графиках, совершенно точно не будут полностью совпадать с реально полученным результатом (в первую очередь из-за проскальзываний).

MinMax_filtr_si

По скриптам на долларе больно ударил гэп. Результаты не очень.

036_MM

Здесь гэп сыграл на руку и неделя закрылась в зеленой зоне.

2PMM

Пропустили гэп — результаты так себе.

Таблица общей понедельной доходности

  • 2016 год

НеделяParabolicFractalIchimokuStochasticMACD2PMM4_ideyaMinMax_fИтог в %
[3] Январь+21.27%+21.27%
[4] Январь+21.82%+21.82%
[5] Февраль+3.66%+3.66%
[6] Февраль-5.26%-5.26%
[7] Февраль+11.58%+11.58%
[8] Февраль-5.71%-0.59%-6.45%
[9] Март+5.93%+4.78%+5.29%
[10] Март+2.99%+3.20%+3.11%
[11] Март-8.42%-2.14%-4.93%
[12] Март-0.99%+2.92%+1.18%
[13] Март-0.69%-7.14%-4.28%
[14] Апрель+0.60%+1.81%+1.27%
[15] Апрель-5.62%-1.38%-3.27%
[16] Апрель-2.35%+0.04%-14.01%-9.20%+0.00%-6.10%
[17] Апрель-2.04%+1.40%-7.53%-11.59%+5.45%-3.89%
[18] Май-5.48%+5.10%+6.16%+0.92%-4.80%+1.64%
[19] Май-1.89%-6.23%-10.08%+2.37%+4.82%-3.92%
[20] Май-1.06%-2.57%-0.5%+7.50%+5.71%+1.28%
[21] Май+3.69%+6.95%+2.57%+7.70%+0.94%+4.06%
[22] Июнь+7.00%-2.48%-0.32%+4.91%-6.43%+0.48%
[23] Июнь+5.81%+3.85%+24.97%+9.54%+0.66%+12.36%
[24] Июнь+1.04%-0.04%+8.10%+7.60%+5.32%+5.14%
[25] Июнь-7.65%-8.05%-16.37%-5.97%-1.74%-9.76%
[26] Июнь-0.13%-4.64%-3.86%-7.02%0.00%-3.33%
[27] Июль+4.27%+1.01%-0.29%-0.18%-5.64%-0.10%
[28] Июль-2.20%-2.93%+1.99%-0.69%0.00%-0.22%
[29] Июль+0.35%+0.32%-4.25%-1.47%+7.82%-0.54%
[30] Июль+9.61%+4.20%+4.35%+1.71%+2.20%+4.43%
[31] Август+1.00%-3.14%+10.25%+0.39%-3.11%+3.01%
[32] Август-2.33%-1.57%+2.62%-3.61%-4.22%-0.88%
[33] Август-5.23%-4.67%+0.44%-4.79%-7.50%-3.33%
[34] Август-4.91%-3.75%-3.08%-0.79%+0.44%-2.60%
[35] Август-6.73%-3.69%+8.07%+0.19%-2.84%+0.88%
[36] Сентябрь-1.27%+7.18%+2.73%+4.96%+1.18%+4.48%+3.15%
[37] Сентябрь-3.06%-3.41%+0.17%+1.36%-1.79%+2.70%-0.51%
[38] Сентябрь+0.37%+5.01%-2.18%+3.01%0.00%+1.28%+0.67%
[39] Сентябрь+1.12%-2.57%-9.25%+2.54%+3.61%-8.97%-3.56%
[40] Октябрь-2.40%+1.87%+4.52%+1.20%+0.83%+0.55%+1.70%
[41] Октябрь-3.81%-3.32%-0.73%-2.02%-2.58%-1.57%-2.05%
[42] Октябрь-0.77%-1.72%-3.74%-5.87%+3.50%+2.03%-1.62%
[43] Октябрь-2.55%-0.58%-3.60%+1.85%+0.17%+2.78%-0.90%
[44] Ноябрь-2.21%-3.94%+0.09%-1.14%+3.38%-0.66%
[45] Ноябрь-4.65%+0.66%-3.25%+1.29%-7.22%-2.85%
[46] Ноябрь+1.48%-5.34%-3.21%-1.65%+1.78%-1.52%
[47] Ноябрь+1.56%+9.44%+5.42%-0.39%+6.16%+5.56%
[48] Декабрь+0.13%+5.95%+3.50%+5.68%+3.97%+4.22%
[49] Декабрь+6.81%-4.70%+0.43%-5.63%+6.55%+0.65%
[50] Декабрь+9.43%+6.04%+8.91%+10.92%+7.79%+9.13%
[51] Декабрь+0.30%-2.48%-3.10%-9.63%+0.89%-3.42%
[52] Декабрь-0.10%-0.06%+1.23%+2.64%-4.66%+0.30%

  • 2017 год

НеделяIchimokuStochastic2PMM4_ideyaMinMax_f036_MMИтог в %
[1] Январь-9.32%+0.55%-5.45%+1.70%-0.19%-2.96%
[2] Январь-6.44%-0.27%-0.18%-8.88%+1.64%-4.44%
[3] Январь-11.68%-3.86%+1.06%-4.82%-5.19%-6.01%
[4] Январь-4.02%+3.99%+0.12%+2.45%+0.61%+0.16%
[5] Февраль-0.34%-6.22%-6.17%+2.81%-0.32%-1.76%-1.48%
[6] Февраль-4.68%-4.07%-1.59%+3.43%-0.94%
[7] Февраль-0.99%-3.17%+10.17%+4.19%+1.43%
[8] Февраль+1.09%-2.93%+0.01%+0.00%-0.73%
[9] Февраль-1.30%-1.85%-5.25%+9.74%+1.49%
[10] Март-5.22%+3.80%-5.57%+5.82%+1.45%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Подготовка к созданию пенсионного портфеля

Позавчера продал свою машину. Вырученные средства пойдут на создание пассивного портфеля Asset Allocation. Цель этого портфеля — создание личного пенсионного фонда с горизонтом инвестирования 25-30 лет. Ниже приведу статистику широко известного портфеля «Лежебоки», который использует Сергей Спирин для демонстрации работы портфельной теории на примере российского рынка.

Сам портфель очень простой. Он состоит из 3 равных частей (ПИФ акций, ПИФ облигаций и золото), которые ребалансируются по итогу года в один и тот же день — 31 декабря. Впечатляющие цифры за 19 лет, не правда ли? Вложив 100 000 рублей в 98 году сегодня у вас было бы... 23 миллиона 644 тысячи рублей!

Фантастический рост во многом обусловлен 99-м годом, но даже исключив его, результат будет впечатляющим: 2 миллиона 286 тысяч рублей. Напоминаю что вложено 100 000 один раз в 2000 году.

Если к этому капиталу ежегодно добавлять еще 100 тысяч 1 января, то сумма на 1 января 2017 вырастет до 9,011 миллионов рублей! Заинтересовались?

Более подробно о портфельной теории я расскажу в одной из следующих статей. А на сегодня это все новости за прошедшую неделю. До встречи на страницах блога и в соцсетях. Пока!