[-1.82%] Отчет за 12 неделю FORTS: почему нельзя поддаваться панике

Автор: / Дата: в 19:06 / Рубрика: Отчеты

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Всем привет! Эта неделя в плане торговли как-то не удалась. Точнее, еще один скрипт показал убыток на уровне исторической просадки. Как так получается, что я выбираю полностью оттестированный алгоритм, который 7 лет успешно торговал, ставлю его на реал и спустя пару месяцев он начинает уверенно сливать? Именно такие мысли мелькали у меня в голове после заполнения отчета.

Однако ради интереса я решил посмотреть, что происходило с теми роботами, которых я рано или поздно останавливал и выкидывал из портфеля. Результаты меня впечатлили — ни один из них не наращивал просадку с момента моего выхода из него. Почему так происходит?

Обзор рынка

Si: к пробою готовы

Вот уже пролетела целая неделя, а цена точно там же, где была в прошлые выходные.

Наш с вами план пока еще в силе. Мы надеемся на пробитие уровня и полет к новым минимумам. Кстати, пятница на новостях о снижении ставки ЦБ уже закрылась чуть ниже 58000, поэтому в понедельник с утра возможно хорошее движение.

РТС: все там же

РТС тоже подвис на уровне. Его мы пытались преодолеть всю неделю, но пока безрезультатно.

Любители пробоев просто обязаны войти в лонг при переходе через 113 000 и пофиксить хотябы половину у 119 000.

Текущие результаты портфеля роботов

Посмотрели на прибыль — и хватит. 🙂 Результат недели -1.82%

Если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

4_ideya_RTS

Этот скрипт добавляет экстрима в мой портфель. 🙂 До исторической просадки с 2010 года осталось всего 200 пунктов убытка, но теперь меня таким не напугаешь. Пролистайте отчет до конца — я внизу выложу график многострадального Ишимоки, который тянул весь мой портфель прошлый год и я его отключил. Будет интересно, поверьте.

Ниже прилагаю график из лаборатории с момента запуска 11.11.2015:

Обращаю ваше внимание, что цифры на графиках, совершенно точно не будут полностью совпадать с реально полученным результатом (в первую очередь из-за проскальзываний).

MinMax_filtr_si

Полностью нулевой результат за неделю. Я похоже умею выбирать момент входа, вокруг которого потом крутится доходность\убыток.

036_MM

К сожалению 3 стопа подряд не дали закрыть и эту неделю в хорошей прибыли. Но по крайней мере динамика меня действительно радует.

2PMM

Единственный весомый плюс этой недели.

Таблица общей понедельной доходности

  • 2016 год

НеделяParabolicFractalIchimokuStochasticMACD2PMM4_ideyaMinMax_fИтог в %
[3] Январь+21.27%+21.27%
[4] Январь+21.82%+21.82%
[5] Февраль+3.66%+3.66%
[6] Февраль-5.26%-5.26%
[7] Февраль+11.58%+11.58%
[8] Февраль-5.71%-0.59%-6.45%
[9] Март+5.93%+4.78%+5.29%
[10] Март+2.99%+3.20%+3.11%
[11] Март-8.42%-2.14%-4.93%
[12] Март-0.99%+2.92%+1.18%
[13] Март-0.69%-7.14%-4.28%
[14] Апрель+0.60%+1.81%+1.27%
[15] Апрель-5.62%-1.38%-3.27%
[16] Апрель-2.35%+0.04%-14.01%-9.20%+0.00%-6.10%
[17] Апрель-2.04%+1.40%-7.53%-11.59%+5.45%-3.89%
[18] Май-5.48%+5.10%+6.16%+0.92%-4.80%+1.64%
[19] Май-1.89%-6.23%-10.08%+2.37%+4.82%-3.92%
[20] Май-1.06%-2.57%-0.5%+7.50%+5.71%+1.28%
[21] Май+3.69%+6.95%+2.57%+7.70%+0.94%+4.06%
[22] Июнь+7.00%-2.48%-0.32%+4.91%-6.43%+0.48%
[23] Июнь+5.81%+3.85%+24.97%+9.54%+0.66%+12.36%
[24] Июнь+1.04%-0.04%+8.10%+7.60%+5.32%+5.14%
[25] Июнь-7.65%-8.05%-16.37%-5.97%-1.74%-9.76%
[26] Июнь-0.13%-4.64%-3.86%-7.02%0.00%-3.33%
[27] Июль+4.27%+1.01%-0.29%-0.18%-5.64%-0.10%
[28] Июль-2.20%-2.93%+1.99%-0.69%0.00%-0.22%
[29] Июль+0.35%+0.32%-4.25%-1.47%+7.82%-0.54%
[30] Июль+9.61%+4.20%+4.35%+1.71%+2.20%+4.43%
[31] Август+1.00%-3.14%+10.25%+0.39%-3.11%+3.01%
[32] Август-2.33%-1.57%+2.62%-3.61%-4.22%-0.88%
[33] Август-5.23%-4.67%+0.44%-4.79%-7.50%-3.33%
[34] Август-4.91%-3.75%-3.08%-0.79%+0.44%-2.60%
[35] Август-6.73%-3.69%+8.07%+0.19%-2.84%+0.88%
[36] Сентябрь-1.27%+7.18%+2.73%+4.96%+1.18%+4.48%+3.15%
[37] Сентябрь-3.06%-3.41%+0.17%+1.36%-1.79%+2.70%-0.51%
[38] Сентябрь+0.37%+5.01%-2.18%+3.01%0.00%+1.28%+0.67%
[39] Сентябрь+1.12%-2.57%-9.25%+2.54%+3.61%-8.97%-3.56%
[40] Октябрь-2.40%+1.87%+4.52%+1.20%+0.83%+0.55%+1.70%
[41] Октябрь-3.81%-3.32%-0.73%-2.02%-2.58%-1.57%-2.05%
[42] Октябрь-0.77%-1.72%-3.74%-5.87%+3.50%+2.03%-1.62%
[43] Октябрь-2.55%-0.58%-3.60%+1.85%+0.17%+2.78%-0.90%
[44] Ноябрь-2.21%-3.94%+0.09%-1.14%+3.38%-0.66%
[45] Ноябрь-4.65%+0.66%-3.25%+1.29%-7.22%-2.85%
[46] Ноябрь+1.48%-5.34%-3.21%-1.65%+1.78%-1.52%
[47] Ноябрь+1.56%+9.44%+5.42%-0.39%+6.16%+5.56%
[48] Декабрь+0.13%+5.95%+3.50%+5.68%+3.97%+4.22%
[49] Декабрь+6.81%-4.70%+0.43%-5.63%+6.55%+0.65%
[50] Декабрь+9.43%+6.04%+8.91%+10.92%+7.79%+9.13%
[51] Декабрь+0.30%-2.48%-3.10%-9.63%+0.89%-3.42%
[52] Декабрь-0.10%-0.06%+1.23%+2.64%-4.66%+0.30%

  • 2017 год

НеделяIchimokuStochastic2PMM4_ideyaMinMax_f036_MMИтог в %
[1] Январь-9.32%+0.55%-5.45%+1.70%-0.19%-2.96%
[2] Январь-6.44%-0.27%-0.18%-8.88%+1.64%-4.44%
[3] Январь-11.68%-3.86%+1.06%-4.82%-5.19%-6.01%
[4] Январь-4.02%+3.99%+0.12%+2.45%+0.61%+0.16%
[5] Февраль-0.34%-6.22%-6.17%+2.81%-0.32%-1.76%-1.48%
[6] Февраль-4.68%-4.07%-1.59%+3.43%-0.94%
[7] Февраль-0.99%-3.17%+10.17%+4.19%+1.43%
[8] Февраль+1.09%-2.93%+0.01%+0.00%-0.73%
[9] Февраль-1.30%-1.85%-5.25%+9.74%+1.49%
[10] Март-5.22%+3.80%-5.57%+5.82%+1.45%
[11] Март+6.14%-4.88%+5.57%+3.83%+1.25%
[12] Март+2.75%-7.30%-0.04%+0.02%-1.82%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Новости недели

Что бывает, если поддаться панике

А теперь минутка мотивации. Еще совсем недавно был у меня такой робот Ишимока, который тянул весь портфель в прошлом году. Но в январе он неожиданно начал частить со сделками и очень быстро скатился в просадку, крайне близкую к исторической. -30% за всего лишь 1 месяц я посчитал катастрофой. Ну и конечно же его отключил.

А теперь скриншот доходности на сегодня:

Попробуйте угадать, в какой момент на этом графике я не выдержал.

Ну ладно, подумал я. А как там мой «локомотив 2016» — параболик? И тут тоже интересная картина. Почти сразу после моего исхода началось восстановление.

Следующий — фрактал.

Почти такая же картина.

Почему так получается? Возможно мне просто не повезло, а возможно скрипты не достаточно качественные и представляют собой подгонку под определенные рыночные периоды.

Похоже единственный выход — верить в себя до конца и не трогать ничего пока не превышена историческая просадка.

Снижение учетной ставки

В пятницу наш ЦБ в очередной раз решил снизить учетную ставку. Правда совсем на немного с 10% до 9.75%. На этом фоне доллар слегка упал, что дает надежду на продолжение тренда по укреплению рубля.

Опрос и обещанный подарок

Ребята спасибо большое за то, что вы так живо откликнулись на мою просьбу поучаствовать в опросе о моем блоге! Я получил большое количество отзывов и теперь четко вижу, чего мне не хватает для полноты картины.

В последний месяц я довольно мало писал на блог, к тому же сейчас подходит к концу сезон раскрытия отчетностей, а я планировал сделать пару статей про выбор акций и ребалансировку портфеля. А связано это с тем, что очень много времени стало уходить на проект в Facebook. В течение ближайших недель я полностью выведу его на автопилот и более плотно займусь блогом. Впереди еще так много интересного!

На сегодня это все, не забывайте советовать мой блог друзьям и подписывайте их на обновления! До встречи, пока!

P.S. Переводчик уже подготовил черновой вариант брошюры, думаю что уже на следующей неделе я разошлю ее вам!