Дневник инвестора: «Думай и богатей»
Или как получать от 60% годовых на свои вложения

[+2.94%] Отчет за 18 неделю FORTS и большой пассивный портфель

Привет-привет! Сегодня уже третий день я работаю над своим портфелем. Структуру собрал еще вчера, а вот с инструментами пришлось очень много повозиться. Все-таки нормальных инвестиционных инструментов у нас (в РФ) очень мало! Приходится «заходить с тыла». Впрочем сегодня не совсем об этом.

Сегодня как обычно: я расскажу как прошла торговая неделя, какие были интересные новости за это время и самое главное — наконец-то покажу свой большой портфель по Asset Allocation. Поехали!

Обзор рынка

Si: смена направления

Я оказался прав и действительно курс сменился. Уж очень вся эта история мне напоминает 2015 год. Тогда точно так же доллар падал с самого Нового года, достиг дна на 50 в мае и дальше пошла волна роста до 77.

С точки зрения торговли такая волатильность это хорошо, а вот с точки зрения стоимости жизни, хотелось бы все же вернуться к 30р. за $1. Согласны?

Ну это все лирика, а теперь идеи относительно рынка. На долларе сейчас возможны следующие тактики:

  1. Шорт под 58 400 с целью на 56 750
  2. Лонг при пробитии 59 500 с целью 61 000

РТС: треугольник все же есть

Он достаточно широкий для маневра и он работает. Цель по РТС в лонг на 112.

Текущие результаты портфеля роботов

Если кратко — отбился весь убыток прошлой недели, с точностью до 100 рублей. Жаль только, что 036 сбойнул и так и не вошел в сделку с профитом в 2 тыс пунктов.

Если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

Таблица общей понедельной доходности

  • 2016 год

Неделя Parabolic Fractal Ichimoku Stochastic MACD 2PMM 4_ideya MinMax_f Итог в %
[3] Январь +21.27% +21.27%
[4] Январь +21.82% +21.82%
[5] Февраль +3.66% +3.66%
[6] Февраль -5.26% -5.26%
[7] Февраль +11.58% +11.58%
[8] Февраль -5.71% -0.59% -6.45%
[9] Март +5.93% +4.78% +5.29%
[10] Март +2.99% +3.20% +3.11%
[11] Март -8.42% -2.14% -4.93%
[12] Март -0.99% +2.92% +1.18%
[13] Март -0.69% -7.14% -4.28%
[14] Апрель +0.60% +1.81% +1.27%
[15] Апрель -5.62% -1.38% -3.27%
[16] Апрель -2.35% +0.04% -14.01% -9.20% +0.00% -6.10%
[17] Апрель -2.04% +1.40% -7.53% -11.59% +5.45% -3.89%
[18] Май -5.48% +5.10% +6.16% +0.92% -4.80% +1.64%
[19] Май -1.89% -6.23% -10.08% +2.37% +4.82% -3.92%
[20] Май -1.06% -2.57% -0.5% +7.50% +5.71% +1.28%
[21] Май +3.69% +6.95% +2.57% +7.70% +0.94% +4.06%
[22] Июнь +7.00% -2.48% -0.32% +4.91% -6.43% +0.48%
[23] Июнь +5.81% +3.85% +24.97% +9.54% +0.66% +12.36%
[24] Июнь +1.04% -0.04% +8.10% +7.60% +5.32% +5.14%
[25] Июнь -7.65% -8.05% -16.37% -5.97% -1.74% -9.76%
[26] Июнь -0.13% -4.64% -3.86% -7.02% 0.00% -3.33%
[27] Июль +4.27% +1.01% -0.29% -0.18% -5.64% -0.10%
[28] Июль -2.20% -2.93% +1.99% -0.69% 0.00% -0.22%
[29] Июль +0.35% +0.32% -4.25% -1.47% +7.82% -0.54%
[30] Июль +9.61% +4.20% +4.35% +1.71% +2.20% +4.43%
[31] Август +1.00% -3.14% +10.25% +0.39% -3.11% +3.01%
[32] Август -2.33% -1.57% +2.62% -3.61% -4.22% -0.88%
[33] Август -5.23% -4.67% +0.44% -4.79% -7.50% -3.33%
[34] Август -4.91% -3.75% -3.08% -0.79% +0.44% -2.60%
[35] Август -6.73% -3.69% +8.07% +0.19% -2.84% +0.88%
[36] Сентябрь -1.27% +7.18% +2.73% +4.96% +1.18% +4.48% +3.15%
[37] Сентябрь -3.06% -3.41% +0.17% +1.36% -1.79% +2.70% -0.51%
[38] Сентябрь +0.37% +5.01% -2.18% +3.01% 0.00% +1.28% +0.67%
[39] Сентябрь +1.12% -2.57% -9.25% +2.54% +3.61% -8.97% -3.56%
[40] Октябрь -2.40% +1.87% +4.52% +1.20% +0.83% +0.55% +1.70%
[41] Октябрь -3.81% -3.32% -0.73% -2.02% -2.58% -1.57% -2.05%
[42] Октябрь -0.77% -1.72% -3.74% -5.87% +3.50% +2.03% -1.62%
[43] Октябрь -2.55% -0.58% -3.60% +1.85% +0.17% +2.78% -0.90%
[44] Ноябрь -2.21% -3.94% +0.09% -1.14% +3.38% -0.66%
[45] Ноябрь -4.65% +0.66% -3.25% +1.29% -7.22% -2.85%
[46] Ноябрь +1.48% -5.34% -3.21% -1.65% +1.78% -1.52%
[47] Ноябрь +1.56% +9.44% +5.42% -0.39% +6.16% +5.56%
[48] Декабрь +0.13% +5.95% +3.50% +5.68% +3.97% +4.22%
[49] Декабрь +6.81% -4.70% +0.43% -5.63% +6.55% +0.65%
[50] Декабрь +9.43% +6.04% +8.91% +10.92% +7.79% +9.13%
[51] Декабрь +0.30% -2.48% -3.10% -9.63% +0.89% -3.42%
[52] Декабрь -0.10% -0.06% +1.23% +2.64% -4.66% +0.30%

  • 2017 год

Неделя Ichimoku Stochastic 2PMM 4_ideya MinMax_f 036_MM Итог в %
[1] Январь -9.32% +0.55% -5.45% +1.70% -0.19% -2.96%
[2] Январь -6.44% -0.27% -0.18% -8.88% +1.64% -4.44%
[3] Январь -11.68% -3.86% +1.06% -4.82% -5.19% -6.01%
[4] Январь -4.02% +3.99% +0.12% +2.45% +0.61% +0.16%
[5] Февраль -0.34% -6.22% -6.17% +2.81% -0.32% -1.76% -1.48%
[6] Февраль -4.68% -4.07% -1.59% +3.43% -0.94%
[7] Февраль -0.99% -3.17% +10.17% +4.19% +1.43%
[8] Февраль +1.09% -2.93% +0.01% +0.00% -0.73%
[9] Февраль -1.30% -1.85% -5.25% +9.74% +1.49%
[10] Март -5.22% +3.80% -5.57% +5.82% +1.45%
[11] Март +6.14% -4.88% +5.57% +3.83% +1.25%
[12] Март +2.75% -7.30% -0.04% +0.02% -1.82%
[13] Март +0.98% +2.49% +0.37% -3.64% -0.16%
[14] Апрель -1.26% +1.25% +3.23% -0.48% +0.49%
[15] Апрель +0.40% -2.97% +3.75% +9.12% +2.40%
[16] Апрель +3.74% +2.83% -1.02% -9.90% -1.76%
[17] Апрель -2.20% +0.47% -3.78% -7.62% -2.94%
[18] Май +0.76% +6.64% +6.32% +0.00% +2.94%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Новости недели

Цены на нефть рухнули к уровню конца 2016

На прошлой неделе во время азиатской сессии цены на нефть внезапно пошли вниз и падение составило порядка 10%, пробив психологические $50 за баррель. Это движение и стало катализатором резкого роста доллара относительно рубля.

Банкротство Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико (автономная территория США) в четверг 4 мая официально признана банкротом. Это крупнейший случай дефолта субъекта США за всю историю! Причем размер долга настолько велик, что меркнет даже Детроит.

Эта ситуация развивалась почти 10 лет: правительство не успевало покрывать дефицит бюджета, а вместо того чтобы сокращать расходы и увеличивать налоги, предпочитало просто покрывать займами эти дыры. Кстати, многие крупные фонды на протяжении долгих лет инвестировали в облигации Пуэрто-Рико в погоне за высокой доходностью.

Ситуация все ухудшалась, а недавно за неуплату началось веерное отключение электроэнергии на острове, причем отключили даже больницу в столице. В итоге долги объявлены невозвратными и теперь эту территорию ждет серьезная экономия.

Большой пассивный портфель

Моя структура наконец-то готова. Чтобы не мучить вас стеной текста, я специально подготовил картинку:

Кратко опишу основные принципы, которые вобрал в себя этот портфель.

  1. Этот портфель собран для семизначной суммы
  2. Инвестиционный горизонт портфеля более 25 лет
  3. Это агрессивный портфель с высоким инвестиционным риском
  4. Инвестиционная цель — жить на проценты от этого капитала на пенсии
  5. Все зарубежные активы, за исключением акций крупных компаний США будут куплены на счет у зарубежного брокера
  6. Российские активы будут куплены на ИИС
  7. Портфель будет наполняться в основном с помощью ETF

График роста этого портфеля с 1995 года в долларах (модельный) — синяя линия Portfolio1. Зеленая — бенчмарк SP500

Показатели портфеля за этот промежуток времени — Portfolio 1. Для простоты тест сделан на $10.000. Сравнение с эталоном SP500:

Доходность портфеля 10.02% годовых. Риск (стандартное отклонение) 13.82%. Максимальная просадка -44.05%. Благодаря портфельному подходу доходность портфеля оказалась выше индекса, а риск ниже!

Обратите внимание на магию сложного процента. Разница между годовой доходностью портфеля1 и портфеля3 всего 0.79%. Казалось бы — совсем ничего. Но за 22 года эта разница составила $15.000!

Кстати лучшие показатели — портфель из 10% золота+10% облигаций+80% акций стоимости малой капитализации США.

Более подробный длиннопост про все это выйдет завтра-послезавтра.

На этом все, всем хорошего дня. До встречи на просторах моего блога!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Комментарии
  1. Константин

    Владимир, добрый день!

    Во-первых, спасибо за блог. Вы большой молодец. Продолжайте в том же духе! Все это очен полезно для тех, кто интересуется.

    Во-вторых, скажите, пожалуйста, какой программой / площадкой Вы пользуетесь для построения графиков, таблиц, диаграм для струкутры и доходности своего портфеля? Я имею в виду приведенные в данном посте скриншоты?

    Заранее спасибо за ответ.

    • Владимир

      Константин приветствую! Спасибо, вся инфа будет в серии статей по портфелю. Круговые диаграмы построены вручную в сервисе Canva, а для расчетов пользуюсь portfoliovisualizer.com

      • Константин

        Владимир, спасибо большое! С нетерпением будем ждать новых статей по портфелю. Удачи!

  2. Алексей

    Здравствуйте,вы планируете пополнять портфель деньгами?

    • Владимир

      Доброго дня. Да, планирую откладывать на эти цели каждый месяц и регулярно пополнять (раз год). Об этом я напишу отдельно в одной из следующих публикаций.

Добавить комментарий
Рекомендую
Adblock detector