[+2.94%] Отчет за 18 неделю FORTS и большой пассивный портфель

Автор: / Дата: в 18:32 / Рубрика: Отчеты

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Привет-привет! Сегодня уже третий день я работаю над своим портфелем. Структуру собрал еще вчера, а вот с инструментами пришлось очень много повозиться. Все-таки нормальных инвестиционных инструментов у нас (в РФ) очень мало! Приходится «заходить с тыла». Впрочем сегодня не совсем об этом.

Сегодня как обычно: я расскажу как прошла торговая неделя, какие были интересные новости за это время и самое главное — наконец-то покажу свой большой портфель по Asset Allocation. Поехали!

Обзор рынка

Si: смена направления

Я оказался прав и действительно курс сменился. Уж очень вся эта история мне напоминает 2015 год. Тогда точно так же доллар падал с самого Нового года, достиг дна на 50 в мае и дальше пошла волна роста до 77.

С точки зрения торговли такая волатильность это хорошо, а вот с точки зрения стоимости жизни, хотелось бы все же вернуться к 30р. за $1. Согласны?

Ну это все лирика, а теперь идеи относительно рынка. На долларе сейчас возможны следующие тактики:

  1. Шорт под 58 400 с целью на 56 750
  2. Лонг при пробитии 59 500 с целью 61 000

РТС: треугольник все же есть

Он достаточно широкий для маневра и он работает. Цель по РТС в лонг на 112.

Текущие результаты портфеля роботов

Если кратко — отбился весь убыток прошлой недели, с точностью до 100 рублей. Жаль только, что 036 сбойнул и так и не вошел в сделку с профитом в 2 тыс пунктов.

Если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

Таблица общей понедельной доходности

  • 2016 год

НеделяParabolicFractalIchimokuStochasticMACD2PMM4_ideyaMinMax_fИтог в %
[3] Январь+21.27%+21.27%
[4] Январь+21.82%+21.82%
[5] Февраль+3.66%+3.66%
[6] Февраль-5.26%-5.26%
[7] Февраль+11.58%+11.58%
[8] Февраль-5.71%-0.59%-6.45%
[9] Март+5.93%+4.78%+5.29%
[10] Март+2.99%+3.20%+3.11%
[11] Март-8.42%-2.14%-4.93%
[12] Март-0.99%+2.92%+1.18%
[13] Март-0.69%-7.14%-4.28%
[14] Апрель+0.60%+1.81%+1.27%
[15] Апрель-5.62%-1.38%-3.27%
[16] Апрель-2.35%+0.04%-14.01%-9.20%+0.00%-6.10%
[17] Апрель-2.04%+1.40%-7.53%-11.59%+5.45%-3.89%
[18] Май-5.48%+5.10%+6.16%+0.92%-4.80%+1.64%
[19] Май-1.89%-6.23%-10.08%+2.37%+4.82%-3.92%
[20] Май-1.06%-2.57%-0.5%+7.50%+5.71%+1.28%
[21] Май+3.69%+6.95%+2.57%+7.70%+0.94%+4.06%
[22] Июнь+7.00%-2.48%-0.32%+4.91%-6.43%+0.48%
[23] Июнь+5.81%+3.85%+24.97%+9.54%+0.66%+12.36%
[24] Июнь+1.04%-0.04%+8.10%+7.60%+5.32%+5.14%
[25] Июнь-7.65%-8.05%-16.37%-5.97%-1.74%-9.76%
[26] Июнь-0.13%-4.64%-3.86%-7.02%0.00%-3.33%
[27] Июль+4.27%+1.01%-0.29%-0.18%-5.64%-0.10%
[28] Июль-2.20%-2.93%+1.99%-0.69%0.00%-0.22%
[29] Июль+0.35%+0.32%-4.25%-1.47%+7.82%-0.54%
[30] Июль+9.61%+4.20%+4.35%+1.71%+2.20%+4.43%
[31] Август+1.00%-3.14%+10.25%+0.39%-3.11%+3.01%
[32] Август-2.33%-1.57%+2.62%-3.61%-4.22%-0.88%
[33] Август-5.23%-4.67%+0.44%-4.79%-7.50%-3.33%
[34] Август-4.91%-3.75%-3.08%-0.79%+0.44%-2.60%
[35] Август-6.73%-3.69%+8.07%+0.19%-2.84%+0.88%
[36] Сентябрь-1.27%+7.18%+2.73%+4.96%+1.18%+4.48%+3.15%
[37] Сентябрь-3.06%-3.41%+0.17%+1.36%-1.79%+2.70%-0.51%
[38] Сентябрь+0.37%+5.01%-2.18%+3.01%0.00%+1.28%+0.67%
[39] Сентябрь+1.12%-2.57%-9.25%+2.54%+3.61%-8.97%-3.56%
[40] Октябрь-2.40%+1.87%+4.52%+1.20%+0.83%+0.55%+1.70%
[41] Октябрь-3.81%-3.32%-0.73%-2.02%-2.58%-1.57%-2.05%
[42] Октябрь-0.77%-1.72%-3.74%-5.87%+3.50%+2.03%-1.62%
[43] Октябрь-2.55%-0.58%-3.60%+1.85%+0.17%+2.78%-0.90%
[44] Ноябрь-2.21%-3.94%+0.09%-1.14%+3.38%-0.66%
[45] Ноябрь-4.65%+0.66%-3.25%+1.29%-7.22%-2.85%
[46] Ноябрь+1.48%-5.34%-3.21%-1.65%+1.78%-1.52%
[47] Ноябрь+1.56%+9.44%+5.42%-0.39%+6.16%+5.56%
[48] Декабрь+0.13%+5.95%+3.50%+5.68%+3.97%+4.22%
[49] Декабрь+6.81%-4.70%+0.43%-5.63%+6.55%+0.65%
[50] Декабрь+9.43%+6.04%+8.91%+10.92%+7.79%+9.13%
[51] Декабрь+0.30%-2.48%-3.10%-9.63%+0.89%-3.42%
[52] Декабрь-0.10%-0.06%+1.23%+2.64%-4.66%+0.30%

  • 2017 год

НеделяIchimokuStochastic2PMM4_ideyaMinMax_f036_MMИтог в %
[1] Январь-9.32%+0.55%-5.45%+1.70%-0.19%-2.96%
[2] Январь-6.44%-0.27%-0.18%-8.88%+1.64%-4.44%
[3] Январь-11.68%-3.86%+1.06%-4.82%-5.19%-6.01%
[4] Январь-4.02%+3.99%+0.12%+2.45%+0.61%+0.16%
[5] Февраль-0.34%-6.22%-6.17%+2.81%-0.32%-1.76%-1.48%
[6] Февраль-4.68%-4.07%-1.59%+3.43%-0.94%
[7] Февраль-0.99%-3.17%+10.17%+4.19%+1.43%
[8] Февраль+1.09%-2.93%+0.01%+0.00%-0.73%
[9] Февраль-1.30%-1.85%-5.25%+9.74%+1.49%
[10] Март-5.22%+3.80%-5.57%+5.82%+1.45%
[11] Март+6.14%-4.88%+5.57%+3.83%+1.25%
[12] Март+2.75%-7.30%-0.04%+0.02%-1.82%
[13] Март+0.98%+2.49%+0.37%-3.64%-0.16%
[14] Апрель-1.26%+1.25%+3.23%-0.48%+0.49%
[15] Апрель+0.40%-2.97%+3.75%+9.12%+2.40%
[16] Апрель+3.74%+2.83%-1.02%-9.90%-1.76%
[17] Апрель-2.20%+0.47%-3.78%-7.62%-2.94%
[18] Май+0.76%+6.64%+6.32%+0.00%+2.94%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Новости недели

Цены на нефть рухнули к уровню конца 2016

На прошлой неделе во время азиатской сессии цены на нефть внезапно пошли вниз и падение составило порядка 10%, пробив психологические $50 за баррель. Это движение и стало катализатором резкого роста доллара относительно рубля.

Банкротство Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико (автономная территория США) в четверг 4 мая официально признана банкротом. Это крупнейший случай дефолта субъекта США за всю историю! Причем размер долга настолько велик, что меркнет даже Детроит.

Эта ситуация развивалась почти 10 лет: правительство не успевало покрывать дефицит бюджета, а вместо того чтобы сокращать расходы и увеличивать налоги, предпочитало просто покрывать займами эти дыры. Кстати, многие крупные фонды на протяжении долгих лет инвестировали в облигации Пуэрто-Рико в погоне за высокой доходностью.

Ситуация все ухудшалась, а недавно за неуплату началось веерное отключение электроэнергии на острове, причем отключили даже больницу в столице. В итоге долги объявлены невозвратными и теперь эту территорию ждет серьезная экономия.

Большой пассивный портфель

Моя структура наконец-то готова. Чтобы не мучить вас стеной текста, я специально подготовил картинку:

Кратко опишу основные принципы, которые вобрал в себя этот портфель.

  1. Этот портфель собран для семизначной суммы
  2. Инвестиционный горизонт портфеля более 25 лет
  3. Это агрессивный портфель с высоким инвестиционным риском
  4. Инвестиционная цель — жить на проценты от этого капитала на пенсии
  5. Все зарубежные активы, за исключением акций крупных компаний США будут куплены на счет у зарубежного брокера
  6. Российские активы будут куплены на ИИС
  7. Портфель будет наполняться в основном с помощью ETF

График роста этого портфеля с 1995 года в долларах (модельный) — синяя линия Portfolio1. Зеленая — бенчмарк SP500

Показатели портфеля за этот промежуток времени — Portfolio 1. Для простоты тест сделан на $10.000. Сравнение с эталоном SP500:

Доходность портфеля 10.02% годовых. Риск (стандартное отклонение) 13.82%. Максимальная просадка -44.05%. Благодаря портфельному подходу доходность портфеля оказалась выше индекса, а риск ниже!

Обратите внимание на магию сложного процента. Разница между годовой доходностью портфеля1 и портфеля3 всего 0.79%. Казалось бы — совсем ничего. Но за 22 года эта разница составила $15.000!

Кстати лучшие показатели — портфель из 10% золота+10% облигаций+80% акций стоимости малой капитализации США.

Более подробный длиннопост про все это выйдет завтра-послезавтра.

На этом все, всем хорошего дня. До встречи на просторах моего блога!