[-9.76%] Отчет за 25 неделю FORTS: британцы подкинули проблем

Автор: / Дата: в 15:46 / Рубрика: Отчеты

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Приветствую уважаемые подписчики! Сегодня я не весел, но не потому что британцы покидают Евросоюз, а потому что это событие посреди ночи двинуло мировые рынки и принесло мне неприятный сюрприз в пятницу утром.

Накануне Brexit я предполагал, что волатильность повысится. Об этом предупреждала и биржа, повысив маржинальные требования за день до этого события, и многочисленные новостные порталы.

Однако я специально не стал закрывать позиции на ночь, потому что являюсь приверженцем стратегии невмешательства в работу алгоритмов. В конце концов скрипт протестирован на большой истории (где подобные события тоже имели место) и показывает удовлетворительные результаты. Любое вмешательство в его работу автоматически меняет торговую историю и следовательно потенциальные риск\прибыль. А это меня не устраивает.

В общем, подробности самого худшего дня в этом году читайте далее.

К слову, не только Российский рынок отреагировал на это событие падением на 3% (по индексу РТС). В пятницу падали все основные рынки мира: DJ потерял 3,39%, S&P 3,60%, а NASDAQ 4.12%. Хуже всех пришлось как ни странно не британцам, а... японцу — Nikkei уронили аж на 8%! Наверное спекулянты постарались... 🙂

Обзор рынка

Буря на Si

Ну что же, давайте разберем как прошла неделя и был ли я прав в прошлом отчете. Итак, отбросив все эмоции по поводу событий пятницы я вижу:

  • Очень большую тень гэпа
  • Невнятное движение в районе 66 500
  • Попытку прорыва зоны 65 000

Si_25.06

Какой я могу сделать вывод? Глобально (даже не смотря на этот выброс в 3 000 п.) ничего не поменялось. Признаков разворота все так же нет. Плюс российскому рынку свойственно со временем закрывать все большие гэпы, поэтому вероятнее всего с понедельника доллар вновь двинется на 65 000.

Обрушение РТС

На РТС как всегда, зеркальная ситуация. В пятницу первая же свеча встала на планку и торги остановились минут на 20-25. После чего начался традиционный откуп гэпа.

Ri_25.06

Как и на долларе, минимумы по-прежнему растут, но здесь уже намечается треугольник. Посмотрим как будет развиваться ситуация дальше...

Текущие результаты портфеля роботов

Теперь о наболевшем... К пятничному утру у меня были открытые позиции по 4 из 5 роботам. Благо уже есть кое-какой опыт на рынке и мне удалось немного смягчить удар на открытии рынка предварительно сняв все стопы и перевыставив их сразу после первой 5-ти минутки.

Этим маневром я сэкономил около 3% депозита! Обратите внимание, что на многих графиках из лаборатории убыток, полученный от проскальзывания рынка не виден.

Кстати, если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

Parabolic

Параболик за неделю был примерно в нуле. Все испортила злополучная пятница 🙁

Ниже прилагаю график из лаборатории с момента запуска 11.11.2015:

parabolic_zelenka_25

Обращаю ваше внимание, что цифры на графиках выше, совершенно точно не будут полностью совпадать с реально полученным результатом (в первую очередь из-за проскальзываний). Особенно это касается фрактала.

Fractal

Фрактал уже 4 месяца трется в боковике, а «британский убыток» загнал его просадку... Посмотрю как он отработает в течение июля и возможно уберу этот алгоритм.

Прилагаю график из лаборатории, хочу обратить ваше внимание что он очень примерный, поскольку лаборатория не может просчитать проскальзывания, которые имеют очень серьезное влияние при работе с лимитными заявками.

fractal_zelenka_25

Ichimoku

Лидеру прошлой недели досталось больше всех... Теперь нужно очень хорошее движение по РТС чтобы откупить полученный убыток.

Ichimoku_zelenka_25

Stochastic

Реверсивный алгоритм Стохастика в этот раз сработал отлично. Отсутствие стопов позволило зафиксировать убыток на откате и сэкономить пару % депозита.

Stochastic_zelenka_25

MACD

Макди единственный, кто не входил в рынок накануне пятницы. Отсюда и «лучший» результат: минус 300 п.

MACD_zelenka_19

Таблица общей понедельной доходности

НеделяParabolicFractalIchimokuStochasticMACDИтог в %
[48] Ноябрь-4.6%-4.6%
[49] Декабрь+3.3%+3.3%
[50] Декабрь+5.14%+5.14%
[51] Декабрь+1.73%+1.73%
[52-2]-5.79%-5.79%
[3] Январь+21.27%+21.27%
[4] Январь+21.82%+21.82%
[5] Февраль+3.66%+3.66%
[6] Февраль-5.26%-5.26%
[7] Февраль+11.58%+11.58%
[8] Февраль-5.71%-0.59%-6.45%
[9] Март+5.93%+4.78%+5.29%
[10] Март+2.99%+3.20%+3.11%
[11] Март-8.42%-2.14%-4.93%
[12] Март-0.99%+2.92%+1.18%
[13] Март-0.69%-7.14%-4.28%
[14] Апрель+0.60%+1.81%+1.27%
[15] Апрель-5.62%-1.38%-3.27%
[16] Апрель-2.35%+0.04%-14.01%-9.20%+0.00%-6.10%
[17] Апрель-2.04%+1.40%-7.53%-11.59%+5.45%-3.89%
[18] Май-5.48%+5.10%+6.16%+0.92%-4.80%+1.64%
[19] Май-1.89%-6.23%-10.08%+2.37%+4.82%-3.92%
[20] Май-1.06%-2.57%-0.5%+7.50%+5.71%+1.28%
[21] Май+3.69%+6.95%+2.57%+7.70%+0.94%+4.06%
[22] Июнь+7.00%-2.48%-0.32%+4.91%-6.43%+0.48%
[23] Июнь+5.81%+3.85%+24.97%+9.54%+0.66%+12.36%
[24] Июнь+1.04%-0.04%+8.10%+7.60%+5.32%+5.14%
[25] Июнь-7.65%-8.05%-16.37%-5.97%-1.74%-9.76%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Напоследок хочу кое-что вам сказать:

Жалею ли я о том, что не закрыл позиции перед такой серьезной новостью? Абсолютно нет. Потому, что это часть моей стратегии и я четко следую ей.

Да, сегодня она больно ударила по моему депозиту, но в другой раз она может принести небывалую прибыль. Почему я не корю себя? Я рассматриваю это событие как урок. Урок, в котором я сделал единственно верный выбор. Желаю и вам, дорогие читатели, безукоризненно следовать своей стратегии, идти своим путем и верить в то, что он приведет вас точно туда, куда вы задумали попасть. До встречи!

P.S. На прошлой неделе опубликовал большую статью, посвященную ИИС. Крайне рекомендую к прочтению, поскольку благодаря этой информации вы сможете поднять свою доходность используя налоговый вычет. До новых встреч!

P.S.S. Наконец-то обновил раздел «Рейтинг компаний». Добавил туда основные компании и сервисы, с которыми работаю сейчас. Пишите в комментах, чтобы вы хотели еще увидеть на моем блоге и не забывайте подписываться!