Дневник инвестора: «Думай и богатей»
Или как получать от 60% годовых на свои вложения

[-9.76%] Отчет за 25 неделю FORTS: британцы подкинули проблем

Приветствую уважаемые подписчики! Сегодня я не весел, но не потому что британцы покидают Евросоюз, а потому что это событие посреди ночи двинуло мировые рынки и принесло мне неприятный сюрприз в пятницу утром.

Накануне Brexit я предполагал, что волатильность повысится. Об этом предупреждала и биржа, повысив маржинальные требования за день до этого события, и многочисленные новостные порталы.

Однако я специально не стал закрывать позиции на ночь, потому что являюсь приверженцем стратегии невмешательства в работу алгоритмов. В конце концов скрипт протестирован на большой истории (где подобные события тоже имели место) и показывает удовлетворительные результаты. Любое вмешательство в его работу автоматически меняет торговую историю и следовательно потенциальные риск\прибыль. А это меня не устраивает.

В общем, подробности самого худшего дня в этом году читайте далее.

К слову, не только Российский рынок отреагировал на это событие падением на 3% (по индексу РТС). В пятницу падали все основные рынки мира: DJ потерял 3,39%, S&P 3,60%, а NASDAQ 4.12%. Хуже всех пришлось как ни странно не британцам, а... японцу — Nikkei уронили аж на 8%! Наверное спекулянты постарались... 🙂

Обзор рынка

Буря на Si

Ну что же, давайте разберем как прошла неделя и был ли я прав в прошлом отчете. Итак, отбросив все эмоции по поводу событий пятницы я вижу:

  • Очень большую тень гэпа
  • Невнятное движение в районе 66 500
  • Попытку прорыва зоны 65 000

Si_25.06

Какой я могу сделать вывод? Глобально (даже не смотря на этот выброс в 3 000 п.) ничего не поменялось. Признаков разворота все так же нет. Плюс российскому рынку свойственно со временем закрывать все большие гэпы, поэтому вероятнее всего с понедельника доллар вновь двинется на 65 000.

Обрушение РТС

На РТС как всегда, зеркальная ситуация. В пятницу первая же свеча встала на планку и торги остановились минут на 20-25. После чего начался традиционный откуп гэпа.

Ri_25.06

Как и на долларе, минимумы по-прежнему растут, но здесь уже намечается треугольник. Посмотрим как будет развиваться ситуация дальше...

Текущие результаты портфеля роботов

Теперь о наболевшем... К пятничному утру у меня были открытые позиции по 4 из 5 роботам. Благо уже есть кое-какой опыт на рынке и мне удалось немного смягчить удар на открытии рынка предварительно сняв все стопы и перевыставив их сразу после первой 5-ти минутки.

Этим маневром я сэкономил около 3% депозита! Обратите внимание, что на многих графиках из лаборатории убыток, полученный от проскальзывания рынка не виден.

Кстати, если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

Parabolic

Параболик за неделю был примерно в нуле. Все испортила злополучная пятница 🙁

Ниже прилагаю график из лаборатории с момента запуска 11.11.2015:

parabolic_zelenka_25

Обращаю ваше внимание, что цифры на графиках выше, совершенно точно не будут полностью совпадать с реально полученным результатом (в первую очередь из-за проскальзываний). Особенно это касается фрактала.

Fractal

Фрактал уже 4 месяца трется в боковике, а «британский убыток» загнал его просадку... Посмотрю как он отработает в течение июля и возможно уберу этот алгоритм.

Прилагаю график из лаборатории, хочу обратить ваше внимание что он очень примерный, поскольку лаборатория не может просчитать проскальзывания, которые имеют очень серьезное влияние при работе с лимитными заявками.

fractal_zelenka_25

Ichimoku

Лидеру прошлой недели досталось больше всех... Теперь нужно очень хорошее движение по РТС чтобы откупить полученный убыток.

Ichimoku_zelenka_25

Stochastic

Реверсивный алгоритм Стохастика в этот раз сработал отлично. Отсутствие стопов позволило зафиксировать убыток на откате и сэкономить пару % депозита.

Stochastic_zelenka_25

MACD

Макди единственный, кто не входил в рынок накануне пятницы. Отсюда и «лучший» результат: минус 300 п.

MACD_zelenka_19

Таблица общей понедельной доходности

Неделя Parabolic Fractal Ichimoku Stochastic MACD Итог в %
[48] Ноябрь -4.6% -4.6%
[49] Декабрь +3.3% +3.3%
[50] Декабрь +5.14% +5.14%
[51] Декабрь +1.73% +1.73%
[52-2] -5.79% -5.79%
[3] Январь +21.27% +21.27%
[4] Январь +21.82% +21.82%
[5] Февраль +3.66% +3.66%
[6] Февраль -5.26% -5.26%
[7] Февраль +11.58% +11.58%
[8] Февраль -5.71% -0.59% -6.45%
[9] Март +5.93% +4.78% +5.29%
[10] Март +2.99% +3.20% +3.11%
[11] Март -8.42% -2.14% -4.93%
[12] Март -0.99% +2.92% +1.18%
[13] Март -0.69% -7.14% -4.28%
[14] Апрель +0.60% +1.81% +1.27%
[15] Апрель -5.62% -1.38% -3.27%
[16] Апрель -2.35% +0.04% -14.01% -9.20% +0.00% -6.10%
[17] Апрель -2.04% +1.40% -7.53% -11.59% +5.45% -3.89%
[18] Май -5.48% +5.10% +6.16% +0.92% -4.80% +1.64%
[19] Май -1.89% -6.23% -10.08% +2.37% +4.82% -3.92%
[20] Май -1.06% -2.57% -0.5% +7.50% +5.71% +1.28%
[21] Май +3.69% +6.95% +2.57% +7.70% +0.94% +4.06%
[22] Июнь +7.00% -2.48% -0.32% +4.91% -6.43% +0.48%
[23] Июнь +5.81% +3.85% +24.97% +9.54% +0.66% +12.36%
[24] Июнь +1.04% -0.04% +8.10% +7.60% +5.32% +5.14%
[25] Июнь -7.65% -8.05% -16.37% -5.97% -1.74% -9.76%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Напоследок хочу кое-что вам сказать:

Жалею ли я о том, что не закрыл позиции перед такой серьезной новостью? Абсолютно нет. Потому, что это часть моей стратегии и я четко следую ей.

Да, сегодня она больно ударила по моему депозиту, но в другой раз она может принести небывалую прибыль. Почему я не корю себя? Я рассматриваю это событие как урок. Урок, в котором я сделал единственно верный выбор. Желаю и вам, дорогие читатели, безукоризненно следовать своей стратегии, идти своим путем и верить в то, что он приведет вас точно туда, куда вы задумали попасть. До встречи!

P.S. На прошлой неделе опубликовал большую статью, посвященную ИИС. Крайне рекомендую к прочтению, поскольку благодаря этой информации вы сможете поднять свою доходность используя налоговый вычет. До новых встреч!

P.S.S. Наконец-то обновил раздел «Рейтинг компаний». Добавил туда основные компании и сервисы, с которыми работаю сейчас. Пишите в комментах, чтобы вы хотели еще увидеть на моем блоге и не забывайте подписываться!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий
Рекомендую
Adblock detector