[+1.98%] Отчет за 40 неделю FORTS: выбрал облигации в портфель

Автор: / Дата: в 14:38 / Рубрика: Отчеты

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Всем привет! Не знаю как у вас, а у меня неделя пролетела как один день. Все чаще начинаю замечать как время будто бы ускоряется... Но не буду о грустном, а лучше расскажу о чем пойдет речь в сегодняшнем отчете. 🙂

Итак, читайте далее: итоги недели по робопортфелю, выбор облигаций и очередное расширение инвестиционного портфеля. Начнем?

Обзор рынка

Si: все по плану

Неделя прошла в спокойном ключе, доллар хоть и не очень уверенно, но все же полз вниз.

До целей прошлого отчета он пока не дошел, но потенциал еще есть. Тем, кто держит сделку желаю терпения и немножко удачи!

si_0810

Напоминаю — цель нижняя граница канала ~ 61 500.

РТС: ползем

Уровень 100 000 в этот раз оказался не очень удачным. Его попилило и я перенес линию на текущие максимумы 101 280.

ri_0810

Сигналы для сделок остаются прежними:

  • Покупка\продажа от уровня
  • Продажа при выходе из канала снизу

Текущие результаты портфеля роботов

Неделя прошла в спокойном ключе. Многие роботы заработали, а пятница традиционно подпортила результаты. Подробности — ниже.

Если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

Parabolic

Итак, решающий месяц начался не лучшим образом. Парабол по прежнему не зарабатывает.

Ниже прилагаю график из лаборатории с момента запуска 11.11.2015:

parabolic_zelenka_01

Обращаю ваше внимание, что цифры на графиках выше, совершенно точно не будут полностью совпадать с реально полученным результатом (в первую очередь из-за проскальзываний).

Fractal 2.0

Фрактал идет на поправку. Еще немного и выйдем в 0. (Вот уж не думал в начале этого года, что выход в 0 станет приоритетным событием...)

fractal_zelenka_new

Прилагаю график из лаборатории, хочу обратить ваше внимание что он очень примерный, поскольку лаборатория не может просчитать проскальзывания, которые имеют очень серьезное влияние при работе с лимитными заявками.

Ichimoku

Ишимока завис в легком боковике. Остается только ждать.

ichimoku_zelenka_10

Stochastic

На этой неделе вышли в 0, но пятница опять загнала график в красную зону. Неприятно.

stochastic_zelenka_10

MACD

Макди успел 2 раза открыться в шорт, причем пятничный шорт оказался неудачным. Результат около 0.

macd_zelenka_10

2PMM

Новичок портфеля пока никак не может поймать свою волну. Результат почти нулевой.

2par_proboy_maxmin

Таблица общей понедельной доходности

НеделяParabolicFractalIchimokuStochasticMACD2PMMИтог в %
[48] Ноябрь-4.6%-4.6%
[49] Декабрь+3.3%+3.3%
[50] Декабрь+5.14%+5.14%
[51] Декабрь+1.73%+1.73%
[52-2]-5.79%-5.79%
[3] Январь+21.27%+21.27%
[4] Январь+21.82%+21.82%
[5] Февраль+3.66%+3.66%
[6] Февраль-5.26%-5.26%
[7] Февраль+11.58%+11.58%
[8] Февраль-5.71%-0.59%-6.45%
[9] Март+5.93%+4.78%+5.29%
[10] Март+2.99%+3.20%+3.11%
[11] Март-8.42%-2.14%-4.93%
[12] Март-0.99%+2.92%+1.18%
[13] Март-0.69%-7.14%-4.28%
[14] Апрель+0.60%+1.81%+1.27%
[15] Апрель-5.62%-1.38%-3.27%
[16] Апрель-2.35%+0.04%-14.01%-9.20%+0.00%-6.10%
[17] Апрель-2.04%+1.40%-7.53%-11.59%+5.45%-3.89%
[18] Май-5.48%+5.10%+6.16%+0.92%-4.80%+1.64%
[19] Май-1.89%-6.23%-10.08%+2.37%+4.82%-3.92%
[20] Май-1.06%-2.57%-0.5%+7.50%+5.71%+1.28%
[21] Май+3.69%+6.95%+2.57%+7.70%+0.94%+4.06%
[22] Июнь+7.00%-2.48%-0.32%+4.91%-6.43%+0.48%
[23] Июнь+5.81%+3.85%+24.97%+9.54%+0.66%+12.36%
[24] Июнь+1.04%-0.04%+8.10%+7.60%+5.32%+5.14%
[25] Июнь-7.65%-8.05%-16.37%-5.97%-1.74%-9.76%
[26] Июнь-0.13%-4.64%-3.86%-7.02%0.00%-3.33%
[27] Июль+4.27%+1.01%-0.29%-0.18%-5.64%-0.10%
[28] Июль-2.20%-2.93%+1.99%-0.69%0.00%-0.22%
[29] Июль+0.35%+0.32%-4.25%-1.47%+7.82%-0.54%
[30] Июль+9.61%+4.20%+4.35%+1.71%+2.20%+4.43%
[31] Август+1.00%-3.14%+10.25%+0.39%-3.11%+3.01%
[32] Август-2.33%-1.57%+2.62%-3.61%-4.22%-0.88%
[33] Август-5.23%-4.67%+0.44%-4.79%-7.50%-3.33%
[34] Август-4.91%-3.75%-3.08%-0.79%+0.44%-2.60%
[35] Август-6.73%-3.69%+8.07%+0.19%-2.84%+0.88%
[36] Сентябрь-1.27%+7.18%+2.73%+4.96%+1.18%+4.97%+3.15%
[37] Сентябрь-3.06%-3.41%+0.17%+1.36%-1.79%+3.00%-0.59%
[38] Сентябрь+0.37%+5.01%-2.18%+3.01%0.00%+1.42%+0.78%
[39] Сентябрь+1.12%-2.57%-9.25%+2.54%+3.61%-9.96%-4.14%
[40] Октябрь-2.40%+1.87%+4.52%+1.20%+0.83%+0.61%+1.98%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Новости недели

 Инвестиционный портфель

В среду побывал на мастерклассе по облигациям, который проводила Московская биржа. Более детально познакомился с этим классным инструментом и выбрал себе в портфель двух эмитентов — Бинбанк (14 выпуск) и ПИК (4). Так как мой портфель является в большей степени агрессивным, то брать ОФЗ не стал. Сейчас для меня главное доходность.

  • Почему Бинбанк? Именно эти облигации сейчас самые вкусные (не считая Русского стандарта, который для меня слишком рискованный, поскольку банк испытывает проблемы) если рассматривать топ 20 эмитентов банковского сектора.
  • Почему ПИК? Выбрал их из-за доходности, даже не смотря на то, что компания закредитована на 70%. Это конечно очень высокий показатель, но структура долга позволяет не беспокоиться за будущее компании. Как я это определил? Посмотрел отчет по МСФО на сайте компании.

pik_mcfo

Пару слов о структуре, для тех кто только начинает знакомиться с рынком. Всего обязательств — 91,496. Однако 69,548 из них это торговая и прочая кредиторская задолженность, т.е. это деньги клиентов (дольщиков), которые купили недвижимость на стадии строительства. По факту, для строительной компании это «бесплатный» кредит. Поскольку по нему не нужно будет платить проценты. Вместо этих денег нужно отдать клиентам их квартиры.

Настоящих же кредитов, которые нужно выплатить всего 8,329. Получается, что компания фондируется за счет своих клиентов, поэтому такой долг я не считаю опасным.

Кстати, купить бумаги не успел, планирую встать в стакан чуть ниже предложения в понедельник с утра. Брать буду на 15% от портфеля. В следующем отчете выложу скриншот текущей версии портфеля.

Ну вот и все, что накопилось за неделю, до новых встреч, пока!

P.S. Кстати, на следующей неделе пройдет очередной бесплатный вебинар о Российском фондовом рынке у Дмитрия Михнова. На этот раз он приготовил для вас сюрприз — все записавшиеся на мероприятие получат учебник «Основы трейдинга» совершенно бесплатно! Спешите, кол-во подарочных экземпляров ограничено!