[+0.16%] Отчет за 4 неделю FORTS: неудачный январь

Автор: / Дата: в 22:56 / Рубрика: Отчеты

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Всем привет! Читали мой новый годовой отчет? Прошлый год получился просто отличным во всех отношениях: робопортфель подрос, акции тоже не подкачали и даже мой уровень личных доходов стремится вверх.

Чего не скажешь о рынке в этом году. На сегодня январь самый неудачный месяц за все время ведения торговли. Что случилось с рынком, как бороться с зарабатывающими в прошлом роботами, которые начали сливать и что ждет нас впереди — обо всем этом читайте ниже.

Обзор рынка

Si: неприступные 60 000

Бакс подошел к очередному сложному для него рубежу на 60 000. Пару раз уже были попытки его преодолеть, но пока все никак.

Месяц вообще очень сложный и я пока занял выжидательную позицию. По идее, если пройдем 60, то следующая цель на 57.

РТС: два касания на 120

Целый месяц РТС трепал мои нервы. Пила была просто ужасная, а в итоге мы вернулись к новому уровню на 120 000.

Хорошо бы пройти его, но тут для меня совершенно непонятно, где следующая остановка. В общем я пока выжидаю.

Текущие результаты портфеля роботов

Как я уже писал в заголовке — январь худший из худших. Эта неделя в крохотном плюсе, но результаты плачевные.

Если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

4_ideya_RTS

Первая прибыльная неделя в году, но просадка такая, что таких недель потребуется очень много...

Ниже прилагаю график из лаборатории с момента запуска 11.11.2015:

Обращаю ваше внимание, что цифры на графиках выше, совершенно точно не будут полностью совпадать с реально полученным результатом (в первую очередь из-за проскальзываний).

MinMax_filtr_si

Результат за неделю нулевой, хотя неплохое движение все-таки было взято.

Прилагаю график из лаборатории, хочу обратить ваше внимание что он очень примерный, поскольку лаборатория не может просчитать проскальзывания, которые имеют очень серьезное влияние при работе с лимитными заявками.

Ichimoku

Просадка этой недели была близка к катастрофе и доходила до -36%. В пятницу наметился выход и теперь снова передо мной дилемма: отключить скрипт (и как правило после этого начинаются прибыльные сделки) или оставить (и просадка продолжит расти). Но об этом чуть ниже.

Stochastic

Стохастик на этот раз заработал. Но его работа меня не устраивает, поэтому я решил его заменить.

2PMM

Этот скрипт один из тех, кто успешно справился с пилой января. Результатами я очень доволен.

Таблица общей понедельной доходности

НеделяParabolicFractalIchimokuStochasticMACD2PMM4_ideyaMinMax_fИтог в %
[3] Январь+21.27%+21.27%
[4] Январь+21.82%+21.82%
[5] Февраль+3.66%+3.66%
[6] Февраль-5.26%-5.26%
[7] Февраль+11.58%+11.58%
[8] Февраль-5.71%-0.59%-6.45%
[9] Март+5.93%+4.78%+5.29%
[10] Март+2.99%+3.20%+3.11%
[11] Март-8.42%-2.14%-4.93%
[12] Март-0.99%+2.92%+1.18%
[13] Март-0.69%-7.14%-4.28%
[14] Апрель+0.60%+1.81%+1.27%
[15] Апрель-5.62%-1.38%-3.27%
[16] Апрель-2.35%+0.04%-14.01%-9.20%+0.00%-6.10%
[17] Апрель-2.04%+1.40%-7.53%-11.59%+5.45%-3.89%
[18] Май-5.48%+5.10%+6.16%+0.92%-4.80%+1.64%
[19] Май-1.89%-6.23%-10.08%+2.37%+4.82%-3.92%
[20] Май-1.06%-2.57%-0.5%+7.50%+5.71%+1.28%
[21] Май+3.69%+6.95%+2.57%+7.70%+0.94%+4.06%
[22] Июнь+7.00%-2.48%-0.32%+4.91%-6.43%+0.48%
[23] Июнь+5.81%+3.85%+24.97%+9.54%+0.66%+12.36%
[24] Июнь+1.04%-0.04%+8.10%+7.60%+5.32%+5.14%
[25] Июнь-7.65%-8.05%-16.37%-5.97%-1.74%-9.76%
[26] Июнь-0.13%-4.64%-3.86%-7.02%0.00%-3.33%
[27] Июль+4.27%+1.01%-0.29%-0.18%-5.64%-0.10%
[28] Июль-2.20%-2.93%+1.99%-0.69%0.00%-0.22%
[29] Июль+0.35%+0.32%-4.25%-1.47%+7.82%-0.54%
[30] Июль+9.61%+4.20%+4.35%+1.71%+2.20%+4.43%
[31] Август+1.00%-3.14%+10.25%+0.39%-3.11%+3.01%
[32] Август-2.33%-1.57%+2.62%-3.61%-4.22%-0.88%
[33] Август-5.23%-4.67%+0.44%-4.79%-7.50%-3.33%
[34] Август-4.91%-3.75%-3.08%-0.79%+0.44%-2.60%
[35] Август-6.73%-3.69%+8.07%+0.19%-2.84%+0.88%
[36] Сентябрь-1.27%+7.18%+2.73%+4.96%+1.18%+4.48%+3.15%
[37] Сентябрь-3.06%-3.41%+0.17%+1.36%-1.79%+2.70%-0.51%
[38] Сентябрь+0.37%+5.01%-2.18%+3.01%0.00%+1.28%+0.67%
[39] Сентябрь+1.12%-2.57%-9.25%+2.54%+3.61%-8.97%-3.56%
[40] Октябрь-2.40%+1.87%+4.52%+1.20%+0.83%+0.55%+1.70%
[41] Октябрь-3.81%-3.32%-0.73%-2.02%-2.58%-1.57%-2.05%
[42] Октябрь-0.77%-1.72%-3.74%-5.87%+3.50%+2.03%-1.62%
[43] Октябрь-2.55%-0.58%-3.60%+1.85%+0.17%+2.78%-0.90%
[44] Ноябрь-2.21%-3.94%+0.09%-1.14%+3.38%-0.66%
[45] Ноябрь-4.65%+0.66%-3.25%+1.29%-7.22%-2.85%
[46] Ноябрь+1.48%-5.34%-3.21%-1.65%+1.78%-1.52%
[47] Ноябрь+1.56%+9.44%+5.42%-0.39%+6.16%+5.56%
[48] Декабрь+0.13%+5.95%+3.50%+5.68%+3.97%+4.22%
[49] Декабрь+6.81%-4.70%+0.43%-5.63%+6.55%+0.65%
[50] Декабрь+9.43%+6.04%+8.91%+10.92%+7.79%+9.13%
[51] Декабрь+0.30%-2.48%-3.10%-9.63%+0.89%-3.42%
[52] Декабрь-0.10%-0.06%+1.23%+2.64%-4.66%+0.30%
[1] Январь-9.32%+0.55%-5.45%+1.70%-0.19%-2.96%
[2] Январь-6.44%-0.27%-0.18%-8.88%+1.64%-4.44%
[3] Январь-11.68%-3.86%+1.06%-4.82%-5.19%-6.01%
[4] Январь-4.02%+3.99%+0.12%+2.45%+0.61%+0.16%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Новости недели

Что случилось с рынком?

Да в принципе, ничего особенного не произошло. Просто так вышло что РТС пилит в течение 4 недель и мой Ишимока оказался к этому не готов. Честно признаюсь, для него просадка в 30% это приемлемый уровень, ведь на истории бывало и хуже. Я знал об этом, но запуская его понадеялся, что он успеет что-то заработать прежде чем начнет снова уходить в минус. В этом и есть моя ошибка.

В целом это прибыльный скрипт, но уровень риска который я выбрал для него, слишком велик. Придется отключать. Кандидаты на место выбывшего уже подобраны, но до конца я не определился. Решу во вторник, на основании данных статистики за январь.

Что делать со скриптами, которые заработали в прошлом, но стали сливать?

Этот вопрос мучает тысячи людей, которые занимаются алготорговлей. Мнения у всех разные и, как это обычно случается в реальной жизни, единственно правильного среди них нет.

Для себя я решил, что допустима историческая просадка, плюс дополнительно 30% от ее размера. Все что выше — немедленное отключение скрипта и поиск замены. Правило это хорошо, но на практике такие решения даются с трудом, ведь каждый из нас знает о «законе подлости»: стоит только отключить скрипт как он начинает отбивать убытки и зарабатывать...

Делайте выводы из моих ошибок! На сегодня это все, до новых встреч, пока!

P.S. Если вы еще не читали мой годовой отчет — очень рекомендую!