[-1.88%] Отчет за 42 неделю FORTS: разрыв шаблона

Автор: / Дата: в 19:26 / Рубрика: Отчеты

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

dream-big-hd-1080

Всем привет! Сегодняшний отчет будет больше, чем обычно, а начну сразу с провокационного вопроса. Как вы думаете, сколько можно заработать на безрисковых облигациях ОФЗ, безо всяких спекуляций, просто пассивно купив один раз в удачный момент?

Если ваш ответ 10-12% (как считает большинство инвесторов, включая меня!) то мы с вами очень заблуждаемся. В реальности более 20% годовых!

Заинтриговал? Именно об этом, кроме всего прочего пойдет речь в сегодняшнем отчете.

Обзор рынка

Новый уровень на Si

Итак, неделя на валюте прошла в почти полном штиле. Резких движений не было и цена тихо стелется вдоль свежего уровня на 63 000.

si_2210

При пробое вниз будет интересный потенциал аж до 60 500!

РТС без изменений

На индексе все по-прежнему уныло. Цена вышла из канала и... просто остановилась.

ri_2210

Но не торопитесь покупать при возврате, лучше дождаться подтверждения продолжения тренда и заходить по пробитию уровня 101 250 вверх.

Текущие результаты портфеля роботов

Очередная пятидневка завершилась со знаком минус. Движения по-прежнему нет. Просто сидим и ждем.

Если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

Parabolic

В общем и целом судьба его определилась. Он дорабатывает до конца месяца и уходит в запас. Пробовал переоптимизировать скрипт, но толку нет. Движений на рынке нет уже очень долго и расчетные показатели просадки превышены на 30%. Жаль, но придется расставаться.

Ниже прилагаю график из лаборатории с момента запуска 11.11.2015:

parabolic_zelenka_15

Обращаю ваше внимание, что цифры на графиках выше, совершенно точно не будут полностью совпадать с реально полученным результатом (в первую очередь из-за проскальзываний).

Fractal 2.0

Фрактал и не показывает стремительный рост, но держится молодцом. Сейчас он находится на плато, такое же было у его предшественника.

fractal_zelenka_new

Прилагаю график из лаборатории, хочу обратить ваше внимание что он очень примерный, поскольку лаборатория не может просчитать проскальзывания, которые имеют очень серьезное влияние при работе с лимитными заявками.

Ichimoku

РТС стоял всю неделю. На таком рынке заработать смогли бы только опционщики...

ichimoku_zelenka_10

Stochastic

Стоячий рынок традиционно плохо влияет и на стохастика. Здесь остается только ждать.

stochastic_zelenka_10

MACD

Макди в этот раз постарался на славу. Одна сделка и та в плюс. Удача!

macd_zelenka_10

2PMM

Большой стоп — секрет успеха этой недели 🙂

2par_proboy_maxmin

Таблица общей понедельной доходности

НеделяParabolicFractalIchimokuStochasticMACD2PMMИтог в %
[48] Ноябрь-4.6%-4.6%
[49] Декабрь+3.3%+3.3%
[50] Декабрь+5.14%+5.14%
[51] Декабрь+1.73%+1.73%
[52-2]-5.79%-5.79%
[3] Январь+21.27%+21.27%
[4] Январь+21.82%+21.82%
[5] Февраль+3.66%+3.66%
[6] Февраль-5.26%-5.26%
[7] Февраль+11.58%+11.58%
[8] Февраль-5.71%-0.59%-6.45%
[9] Март+5.93%+4.78%+5.29%
[10] Март+2.99%+3.20%+3.11%
[11] Март-8.42%-2.14%-4.93%
[12] Март-0.99%+2.92%+1.18%
[13] Март-0.69%-7.14%-4.28%
[14] Апрель+0.60%+1.81%+1.27%
[15] Апрель-5.62%-1.38%-3.27%
[16] Апрель-2.35%+0.04%-14.01%-9.20%+0.00%-6.10%
[17] Апрель-2.04%+1.40%-7.53%-11.59%+5.45%-3.89%
[18] Май-5.48%+5.10%+6.16%+0.92%-4.80%+1.64%
[19] Май-1.89%-6.23%-10.08%+2.37%+4.82%-3.92%
[20] Май-1.06%-2.57%-0.5%+7.50%+5.71%+1.28%
[21] Май+3.69%+6.95%+2.57%+7.70%+0.94%+4.06%
[22] Июнь+7.00%-2.48%-0.32%+4.91%-6.43%+0.48%
[23] Июнь+5.81%+3.85%+24.97%+9.54%+0.66%+12.36%
[24] Июнь+1.04%-0.04%+8.10%+7.60%+5.32%+5.14%
[25] Июнь-7.65%-8.05%-16.37%-5.97%-1.74%-9.76%
[26] Июнь-0.13%-4.64%-3.86%-7.02%0.00%-3.33%
[27] Июль+4.27%+1.01%-0.29%-0.18%-5.64%-0.10%
[28] Июль-2.20%-2.93%+1.99%-0.69%0.00%-0.22%
[29] Июль+0.35%+0.32%-4.25%-1.47%+7.82%-0.54%
[30] Июль+9.61%+4.20%+4.35%+1.71%+2.20%+4.43%
[31] Август+1.00%-3.14%+10.25%+0.39%-3.11%+3.01%
[32] Август-2.33%-1.57%+2.62%-3.61%-4.22%-0.88%
[33] Август-5.23%-4.67%+0.44%-4.79%-7.50%-3.33%
[34] Август-4.91%-3.75%-3.08%-0.79%+0.44%-2.60%
[35] Август-6.73%-3.69%+8.07%+0.19%-2.84%+0.88%
[36] Сентябрь-1.27%+7.18%+2.73%+4.96%+1.18%+4.97%+3.15%
[37] Сентябрь-3.06%-3.41%+0.17%+1.36%-1.79%+3.00%-0.59%
[38] Сентябрь+0.37%+5.01%-2.18%+3.01%0.00%+1.42%+0.78%
[39] Сентябрь+1.12%-2.57%-9.25%+2.54%+3.61%-9.96%-4.14%
[40] Октябрь-2.40%+1.87%+4.52%+1.20%+0.83%+0.61%+1.98%
[41] Октябрь-3.81%-3.32%-0.73%-2.02%-2.58%-1.74%-2.05%
[42] Октябрь-0.77%-1.72%-3.74%-5.87%+3.50%+2.26%-1.88%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Новости недели

Робопортфель 2.0

Довольно слабые результаты последнего полугодия все чаще наводят меня на мысль о ребалансировке портфеля. Уже дважды я был в поисках нового перспективного алгоритма. Дважды выбирал показывающий до самого последнего момента прибыль скрипт. Дважды запускал его в работу и наблюдал как кривая доходности останавливалась почти ровно в тот момент как я запустил робота. Карма?

Забегая вперед скажу, что к этому варианту развития событий я был готов. Казалось бы, на бирже легких денег не бывает, но на самом деле это не совсем так. Взять к примеру прошлый и позапрошлый год. Тогда не зарабатывал только ленивый, а многие мои алгоритмы показывали сотни процентов прибыли без реинвестирования. Но фаза рынка сменилась и теперь главное удержаться в седле. Почему так происходит?

Вчера попалось очень классное видео от г-на Мартынова, посмотреть которое обязан каждый, кто пытается заработать деньги трейдингом.

В ноябре я совершенно точно сделаю ребаланс портфеля. Параболик будет исключен, возможно Макди тоже сниму. Забывать про них я не намерен, просто сейчас не их рынок. Они вернутся в портфель тогда, когда начнется новый настоящий тренд. Сейчас я все еще выбираю кандидатов на замену, но общее видение уже есть.

Облигации

А теперь к главной новости недели! Ребята, в четверг я прошел трехдневный экспресс курс по облигациям (организатор Московская биржа, ведущий Игорь Лаухин «SeptemCapital»). Честно говоря попал туда случайно, доступ достался «в довесок» к другому обучающему мероприятию. Но как это иногда бывает, бонус оказался просто золотым. В общем я до сих пор не отошел, впечатления самые лучшие. Информации огромное количество, в общем бомба!

Я даже не предполагал, что в показавшихся простыми на первый взгляд облигациях есть какие-то стратегии, вроде "Скольжение по кривой доходности", «Спред к безрисковой кривой», и еще штук 5 разных способов увеличить доходность. А уж всякие выпуклости, дюрации, взаимосвязи с ключевыми ставками, ОФЗ ИН, короче голова пухнет!

Ладно, надо собраться. 🙂 Все же это финансовый рынок и эмоциям тут не место. Теперь о главном. Как и всегда, я немного переварю эту информацию и в скором времени поделюсь ей с вами. Уже накидал планы шести статей:

  1. Что такое РЕПО и как его использовать при работе с облигациями?
  2. Как пользоваться облигационным калькулятором?
  3. Что такое карта облигаций?
  4. Как можно было сделать +50% к счету за полтора года на безрисковых облигациях?
  5. Торговые стратегии для облигаций
  6. Как вложить доллары в государственный банк под 8.5% годовых?

А для затравки, дам вам такую информацию к размышлению: вы знали что купив безрисковую ОФЗ 26212 12 января 2015 года, к 15 апреля 2016 ваша доходность составила бы 36.5% годовых?! Напомню — это облигации федерального займа — самое надежное, что есть в России!

ofz_26212

Считали мы в онлайн режиме, прямо на занятии. Данные для расчета брали из квика, поэтому достоверность 100%! Как это возможно? Об этом я расскажу в отдельной статье.

И последнее. Постоянно слышу от разных людей (в том числе своих знакомых) фразы вроде: это невозможно, здесь решают только связи, нигде нет работы, все ниши уже заняты и еще тонну подобного рода оправданий своего бездействия и в конечном счете своих неудач. Убеждаюсь уже не в первый десяток раз: возможности — они по всюду. Нужно просто научиться видеть и мыслить шире, постоянно изучать новое и работать над собой.

Потому что возможности это только полпути, вторая половина заключается в готовности и мастерстве ими воспользоваться.

Вот на этой позитивной ноте я и хочу на сегодня закончить, до новых встреч!

P.S. На неделе вышли две новые статьи. В первой я рассказываю о том, для чего нужна диверсификация в портфеле, а во второй я решил ответить в виде поста на самый часто задаваемый мне вопрос о Бинарных опционах — можно ли там заработать и что это вообще за инструмент? Обязательно ознакомьтесь!