Дневник инвестора: «Думай и богатей»
Или как получать от 60% годовых на свои вложения

[-1.88%] Отчет за 42 неделю FORTS: разрыв шаблона

Всем привет! Сегодняшний отчет будет больше, чем обычно, а начну сразу с провокационного вопроса. Как вы думаете, сколько можно заработать на безрисковых облигациях ОФЗ, безо всяких спекуляций, просто пассивно купив один раз в удачный момент?

Если ваш ответ 10-12% (как считает большинство инвесторов, включая меня!) то мы с вами очень заблуждаемся. В реальности более 20% годовых!

Заинтриговал? Именно об этом, кроме всего прочего пойдет речь в сегодняшнем отчете.

Обзор рынка

Новый уровень на Si

Итак, неделя на валюте прошла в почти полном штиле. Резких движений не было и цена тихо стелется вдоль свежего уровня на 63 000.

si_2210

При пробое вниз будет интересный потенциал аж до 60 500!

РТС без изменений

На индексе все по-прежнему уныло. Цена вышла из канала и... просто остановилась.

ri_2210

Но не торопитесь покупать при возврате, лучше дождаться подтверждения продолжения тренда и заходить по пробитию уровня 101 250 вверх.

Текущие результаты портфеля роботов

Очередная пятидневка завершилась со знаком минус. Движения по-прежнему нет. Просто сидим и ждем.

Если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

Parabolic

В общем и целом судьба его определилась. Он дорабатывает до конца месяца и уходит в запас. Пробовал переоптимизировать скрипт, но толку нет. Движений на рынке нет уже очень долго и расчетные показатели просадки превышены на 30%. Жаль, но придется расставаться.

Ниже прилагаю график из лаборатории с момента запуска 11.11.2015:

parabolic_zelenka_15

Обращаю ваше внимание, что цифры на графиках выше, совершенно точно не будут полностью совпадать с реально полученным результатом (в первую очередь из-за проскальзываний).

Fractal 2.0

Фрактал и не показывает стремительный рост, но держится молодцом. Сейчас он находится на плато, такое же было у его предшественника.

fractal_zelenka_new

Прилагаю график из лаборатории, хочу обратить ваше внимание что он очень примерный, поскольку лаборатория не может просчитать проскальзывания, которые имеют очень серьезное влияние при работе с лимитными заявками.

Ichimoku

РТС стоял всю неделю. На таком рынке заработать смогли бы только опционщики...

ichimoku_zelenka_10

Stochastic

Стоячий рынок традиционно плохо влияет и на стохастика. Здесь остается только ждать.

stochastic_zelenka_10

MACD

Макди в этот раз постарался на славу. Одна сделка и та в плюс. Удача!

macd_zelenka_10

2PMM

Большой стоп — секрет успеха этой недели 🙂

2par_proboy_maxmin

Таблица общей понедельной доходности

Неделя Parabolic Fractal Ichimoku Stochastic MACD 2PMM Итог в %
[48] Ноябрь -4.6% -4.6%
[49] Декабрь +3.3% +3.3%
[50] Декабрь +5.14% +5.14%
[51] Декабрь +1.73% +1.73%
[52-2] -5.79% -5.79%
[3] Январь +21.27% +21.27%
[4] Январь +21.82% +21.82%
[5] Февраль +3.66% +3.66%
[6] Февраль -5.26% -5.26%
[7] Февраль +11.58% +11.58%
[8] Февраль -5.71% -0.59% -6.45%
[9] Март +5.93% +4.78% +5.29%
[10] Март +2.99% +3.20% +3.11%
[11] Март -8.42% -2.14% -4.93%
[12] Март -0.99% +2.92% +1.18%
[13] Март -0.69% -7.14% -4.28%
[14] Апрель +0.60% +1.81% +1.27%
[15] Апрель -5.62% -1.38% -3.27%
[16] Апрель -2.35% +0.04% -14.01% -9.20% +0.00% -6.10%
[17] Апрель -2.04% +1.40% -7.53% -11.59% +5.45% -3.89%
[18] Май -5.48% +5.10% +6.16% +0.92% -4.80% +1.64%
[19] Май -1.89% -6.23% -10.08% +2.37% +4.82% -3.92%
[20] Май -1.06% -2.57% -0.5% +7.50% +5.71% +1.28%
[21] Май +3.69% +6.95% +2.57% +7.70% +0.94% +4.06%
[22] Июнь +7.00% -2.48% -0.32% +4.91% -6.43% +0.48%
[23] Июнь +5.81% +3.85% +24.97% +9.54% +0.66% +12.36%
[24] Июнь +1.04% -0.04% +8.10% +7.60% +5.32% +5.14%
[25] Июнь -7.65% -8.05% -16.37% -5.97% -1.74% -9.76%
[26] Июнь -0.13% -4.64% -3.86% -7.02% 0.00% -3.33%
[27] Июль +4.27% +1.01% -0.29% -0.18% -5.64% -0.10%
[28] Июль -2.20% -2.93% +1.99% -0.69% 0.00% -0.22%
[29] Июль +0.35% +0.32% -4.25% -1.47% +7.82% -0.54%
[30] Июль +9.61% +4.20% +4.35% +1.71% +2.20% +4.43%
[31] Август +1.00% -3.14% +10.25% +0.39% -3.11% +3.01%
[32] Август -2.33% -1.57% +2.62% -3.61% -4.22% -0.88%
[33] Август -5.23% -4.67% +0.44% -4.79% -7.50% -3.33%
[34] Август -4.91% -3.75% -3.08% -0.79% +0.44% -2.60%
[35] Август -6.73% -3.69% +8.07% +0.19% -2.84% +0.88%
[36] Сентябрь -1.27% +7.18% +2.73% +4.96% +1.18% +4.97% +3.15%
[37] Сентябрь -3.06% -3.41% +0.17% +1.36% -1.79% +3.00% -0.59%
[38] Сентябрь +0.37% +5.01% -2.18% +3.01% 0.00% +1.42% +0.78%
[39] Сентябрь +1.12% -2.57% -9.25% +2.54% +3.61% -9.96% -4.14%
[40] Октябрь -2.40% +1.87% +4.52% +1.20% +0.83% +0.61% +1.98%
[41] Октябрь -3.81% -3.32% -0.73% -2.02% -2.58% -1.74% -2.05%
[42] Октябрь -0.77% -1.72% -3.74% -5.87% +3.50% +2.26% -1.88%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Новости недели

Робопортфель 2.0

Довольно слабые результаты последнего полугодия все чаще наводят меня на мысль о ребалансировке портфеля. Уже дважды я был в поисках нового перспективного алгоритма. Дважды выбирал показывающий до самого последнего момента прибыль скрипт. Дважды запускал его в работу и наблюдал как кривая доходности останавливалась почти ровно в тот момент как я запустил робота. Карма?

Забегая вперед скажу, что к этому варианту развития событий я был готов. Казалось бы, на бирже легких денег не бывает, но на самом деле это не совсем так. Взять к примеру прошлый и позапрошлый год. Тогда не зарабатывал только ленивый, а многие мои алгоритмы показывали сотни процентов прибыли без реинвестирования. Но фаза рынка сменилась и теперь главное удержаться в седле. Почему так происходит?

Вчера попалось очень классное видео от г-на Мартынова, посмотреть которое обязан каждый, кто пытается заработать деньги трейдингом.

В ноябре я совершенно точно сделаю ребаланс портфеля. Параболик будет исключен, возможно Макди тоже сниму. Забывать про них я не намерен, просто сейчас не их рынок. Они вернутся в портфель тогда, когда начнется новый настоящий тренд. Сейчас я все еще выбираю кандидатов на замену, но общее видение уже есть.

Облигации

А теперь к главной новости недели! Ребята, в четверг я прошел трехдневный экспресс курс по облигациям (организатор Московская биржа, ведущий Игорь Лаухин «SeptemCapital»). Честно говоря попал туда случайно, доступ достался «в довесок» к другому обучающему мероприятию. Но как это иногда бывает, бонус оказался просто золотым. В общем я до сих пор не отошел, впечатления самые лучшие. Информации огромное количество, в общем бомба!

Я даже не предполагал, что в показавшихся простыми на первый взгляд облигациях есть какие-то стратегии, вроде "Скольжение по кривой доходности", «Спред к безрисковой кривой», и еще штук 5 разных способов увеличить доходность. А уж всякие выпуклости, дюрации, взаимосвязи с ключевыми ставками, ОФЗ ИН, короче голова пухнет!

Ладно, надо собраться. 🙂 Все же это финансовый рынок и эмоциям тут не место. Теперь о главном. Как и всегда, я немного переварю эту информацию и в скором времени поделюсь ей с вами. Уже накидал планы шести статей:

  1. Что такое РЕПО и как его использовать при работе с облигациями?
  2. Как пользоваться облигационным калькулятором?
  3. Что такое карта облигаций?
  4. Как можно было сделать +50% к счету за полтора года на безрисковых облигациях?
  5. Торговые стратегии для облигаций
  6. Как вложить доллары в государственный банк под 8.5% годовых?

А для затравки, дам вам такую информацию к размышлению: вы знали что купив безрисковую ОФЗ 26212 12 января 2015 года, к 15 апреля 2016 ваша доходность составила бы 36.5% годовых?! Напомню — это облигации федерального займа — самое надежное, что есть в России!

ofz_26212

Считали мы в онлайн режиме, прямо на занятии. Данные для расчета брали из квика, поэтому достоверность 100%! Как это возможно? Об этом я расскажу в отдельной статье.

И последнее. Постоянно слышу от разных людей (в том числе своих знакомых) фразы вроде: это невозможно, здесь решают только связи, нигде нет работы, все ниши уже заняты и еще тонну подобного рода оправданий своего бездействия и в конечном счете своих неудач. Убеждаюсь уже не в первый десяток раз: возможности — они по всюду. Нужно просто научиться видеть и мыслить шире, постоянно изучать новое и работать над собой.

Потому что возможности это только полпути, вторая половина заключается в готовности и мастерстве ими воспользоваться.

Вот на этой позитивной ноте я и хочу на сегодня закончить, до новых встреч!

P.S. На неделе вышли две новые статьи. В первой я рассказываю о том, для чего нужна диверсификация в портфеле, а во второй я решил ответить в виде поста на самый часто задаваемый мне вопрос о Бинарных опционах — можно ли там заработать и что это вообще за инструмент? Обязательно ознакомьтесь!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий
Рекомендую
Adblock detector