[-1.05%] Отчет за 43 неделю FORTS: обновление Робопортфеля

Автор: / Дата: в 12:54 / Рубрика: Отчеты

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

diversification_robots_1

Всем привет! На срочном рынке очередное затишье и на этом фоне я решил сделать ребалансировку портфеля роботов. И хотя официально месяц еще не подошел к концу, уже сейчас ясно - результат снова слабый. Во многом благодаря этому с понедельника стартует обновленный Робопортфель 2.0.

Плюс я решил избавиться от свободных денег в инвестиционном портфеле и прикупить еще облигаций. Итак, какие скрипты мне все же пришлось отключить, что станет с их депозитами и какие облигации пополнили мой портфель — все это в сегодняшнем отчете.

Обзор рынка

Si: ничего нового

Всю неделю цена еле ползала. В среду был один мощный импульс в лонг на отскоке от уровня 63 000, а после рынок вообще встал на 2 дня.

si_3010

Поскольку тренд по прежнему ползуще-нисходящий я вижу только две точки для входа:

  • Пробой 63 000
  • Отскок от границы канала и уровня в районе 65 000

РТС завис

Сегодня воскресенье, 30 октября, а цена на фьючерс Ri точно такая же как была на прошлой неделе. диапазон волатильности за неделю 2500 п. Очень грустно...

ri_3010

Рекомендации абсолютно те же — ждать пока цена подойдет к уровням 101 300 или 94 850.

Текущие результаты портфеля роботов

Скажите мне 3 месяца назад, что самый зарабатывающий скрипт будет первым исключен из робопортфеля — я бы низачто не поверил. Однако это произошло. В конце-концов мое терпение лопнуло и я решил последовать классическому совету «Режь убытки, давай прибыли течь».

Если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

Parabolic

Выкладываю последний отчет о работе этого скрипта и отправляю его на свалку истории.

Ниже прилагаю график из лаборатории с момента запуска 11.11.2015:

parabolic_zelenka_15

Обращаю ваше внимание, что цифры на графиках выше, совершенно точно не будут полностью совпадать с реально полученным результатом (в первую очередь из-за проскальзываний).

Fractal 2.0

Фрактал за неделю показал микроминус. Рынок в последние месяцы так устал, что даже и 50коп. в день не проходит.

fractal_zelenka_new

Прилагаю график из лаборатории, хочу обратить ваше внимание что он очень примерный, поскольку лаборатория не может просчитать проскальзывания, которые имеют очень серьезное влияние при работе с лимитными заявками.

Ichimoku

РТС стоит вторую неделю. Основной убыток за неделю... комиссия биржи помноженная на десятки нулевых сделок. 🙂

ichimoku_zelenka_10

Stochastic

За что я люблю этот скрипт — так это за постоянное присутствие в сделке. Правда иногда это же становится и его проблемой...

stochastic_zelenka_10

MACD

Этот Макди яркий пример скрипта, доходность которого полностью деградировала. Особой просадки по счету он не принес, но и крутить его в холостую мне надоело. Депозит будет слит в один счет с тем, что осталось от параболика.

macd_zelenka_10

2PMM

Убеждаюсь уже в который раз: большой стоп — залог успеха на рынке со слабой волатильностью.

2par_proboy_maxmin

Таблица общей понедельной доходности

НеделяParabolicFractalIchimokuStochasticMACD2PMMИтог в %
[48] Ноябрь-4.6%-4.6%
[49] Декабрь+3.3%+3.3%
[50] Декабрь+5.14%+5.14%
[51] Декабрь+1.73%+1.73%
[52-2]-5.79%-5.79%
[3] Январь+21.27%+21.27%
[4] Январь+21.82%+21.82%
[5] Февраль+3.66%+3.66%
[6] Февраль-5.26%-5.26%
[7] Февраль+11.58%+11.58%
[8] Февраль-5.71%-0.59%-6.45%
[9] Март+5.93%+4.78%+5.29%
[10] Март+2.99%+3.20%+3.11%
[11] Март-8.42%-2.14%-4.93%
[12] Март-0.99%+2.92%+1.18%
[13] Март-0.69%-7.14%-4.28%
[14] Апрель+0.60%+1.81%+1.27%
[15] Апрель-5.62%-1.38%-3.27%
[16] Апрель-2.35%+0.04%-14.01%-9.20%+0.00%-6.10%
[17] Апрель-2.04%+1.40%-7.53%-11.59%+5.45%-3.89%
[18] Май-5.48%+5.10%+6.16%+0.92%-4.80%+1.64%
[19] Май-1.89%-6.23%-10.08%+2.37%+4.82%-3.92%
[20] Май-1.06%-2.57%-0.5%+7.50%+5.71%+1.28%
[21] Май+3.69%+6.95%+2.57%+7.70%+0.94%+4.06%
[22] Июнь+7.00%-2.48%-0.32%+4.91%-6.43%+0.48%
[23] Июнь+5.81%+3.85%+24.97%+9.54%+0.66%+12.36%
[24] Июнь+1.04%-0.04%+8.10%+7.60%+5.32%+5.14%
[25] Июнь-7.65%-8.05%-16.37%-5.97%-1.74%-9.76%
[26] Июнь-0.13%-4.64%-3.86%-7.02%0.00%-3.33%
[27] Июль+4.27%+1.01%-0.29%-0.18%-5.64%-0.10%
[28] Июль-2.20%-2.93%+1.99%-0.69%0.00%-0.22%
[29] Июль+0.35%+0.32%-4.25%-1.47%+7.82%-0.54%
[30] Июль+9.61%+4.20%+4.35%+1.71%+2.20%+4.43%
[31] Август+1.00%-3.14%+10.25%+0.39%-3.11%+3.01%
[32] Август-2.33%-1.57%+2.62%-3.61%-4.22%-0.88%
[33] Август-5.23%-4.67%+0.44%-4.79%-7.50%-3.33%
[34] Август-4.91%-3.75%-3.08%-0.79%+0.44%-2.60%
[35] Август-6.73%-3.69%+8.07%+0.19%-2.84%+0.88%
[36] Сентябрь-1.27%+7.18%+2.73%+4.96%+1.18%+4.97%+3.15%
[37] Сентябрь-3.06%-3.41%+0.17%+1.36%-1.79%+3.00%-0.59%
[38] Сентябрь+0.37%+5.01%-2.18%+3.01%0.00%+1.42%+0.78%
[39] Сентябрь+1.12%-2.57%-9.25%+2.54%+3.61%-9.96%-4.14%
[40] Октябрь-2.40%+1.87%+4.52%+1.20%+0.83%+0.61%+1.98%
[41] Октябрь-3.81%-3.32%-0.73%-2.02%-2.58%-1.74%-2.05%
[42] Октябрь-0.77%-1.72%-3.74%-5.87%+3.50%+2.26%-1.88%
[43] Октябрь-2.55%-0.58%-3.60%+1.85%+0.17%+3.09%-1.05%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Новости недели

Новинки Робопортфеля 2.0

В прошлый раз я уже рассуждал на тему ребаланса портфеля, поэтому перейду сразу к делу. Я решил слить два субсчета (Параболик и Макди) в один и запустить новый скрипт на РТС для лучшей диверсификации по инструментам.

Причем в этот раз я выбирал скрипт  более тщательно и выбрал вариант, который уже хорошо зарекомендовал себя в этом году. Плюс он обладает тем самым свойством обратной корредяции, а на это я делаю главную ставку! Вот его текущие результаты на истории:

4_idea

Кстати! Тем, кто не читал предыдущий отчет настоятельно рекомендую очень классное видео от г-на Мартынова, посмотреть которое обязан каждый, кто пытается заработать деньги трейдингом.

Облигации

Как и обещал своим читателям, на этой неделе вовсю работал над статьями про облигации. Материала в моем распоряжении теперь хоть отбавляй, поэтому статей все же будет штук 10! На сегодня уже опубликованы:

Если еще не читали — милости прошу.

А, чуть не забыл. Уже почти месяц у меня весит задача:

zadanie

Вы наверное заметили, что некоторая часть портфеля все еще в деньгах. Так вот я безуспешно пытаюсь найти еще одного эмитента. Вначале думал про «Лензолото», но купив золотой ETF решил не брать акции золотодобывающей компании. Плюс сейчас на рынке акций межсезонье. Российский рынок в этом плане неоднороден: кто-то готовит отчеты за 3 квартала, кто-то нет. Причем те, кто все же выкладывают отчетность в основной массе делают это по РСБУ. А этому стандарту я совсем не доверяю.

В итоге взял и купил на свободные деньги облигаций ПИК 4-боб с доходностью 13.30% годовых. А как найдется достойный эмитент — продам лишние облигации. В конце-концов, должны же деньги работать!

pik_bonds

Вот на этой позитивной ноте я и хочу на сегодня закончить, до новых встреч!

P.S. На прошлой неделе вышли две новые статьи. В первой я рассказываю о том, для чего нужна диверсификация в портфеле, а во второй я решил ответить в виде поста на самый часто задаваемый мне вопрос о Бинарных опционах — можно ли там заработать и что это вообще за инструмент? Обязательно ознакомьтесь!