[-1.48%] Отчет за 5 неделю FORTS: перестановки в портфеле и запуск в соцсетях

Автор: / Дата: в 21:29 / Рубрика: Отчеты

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Доброго воскресного вечера! Как прошла неделя? Видели движение рынка на новости о частичном ослаблении санкций? Считайте это была репетиция.

Представляете что будет если по-настоящему начнут снимать? Главное для нас с вами не пропустить этот момент. В связи с этим (и с убытками текущих алгоритмов) я затеял некоторую перестановку — удалил двух ботов и поставил нового, гораздо более стабильного. Плюс наконец-то вышел на просторы соцсетей. Все подробности читайте далее.

Обзор рынка

Si: взяли 60 000

Неделька выдалась жаркой. На новостях о снятии части санкций рубль продавил отметку 60 000, однако буквально через 15 минут все это движение откупили.

Хорошая новость в том, что день все же закрылся ниже уровня, а это вселяет надежду на новые движения! Если вы входили на 60 000 советую подержать позицию.

РТС: отличный уровень для входа

На РТС аналогично был мощный импульс на 3 500 п. за 15 минут. Однако тут уровень все же не пробили.

Зато я наконец-то увидел боковик, в котором торгуется индекс. Вход на пробой или отбой границ — решать как всегда вам. Цель на шорт 111, затем 102. На лонг цель по размеру боковика — 125 000.

Текущие результаты портфеля роботов

Портфель продолжает худеть. По результатам прошлого года стало понятно, что рынок изменился и легко зарабатывать как в 14-15 году не получится. Эту мою мысль подтверждают и закрывающиеся инвестпулы алготрейдеров.

Оказывается на этот счет в трейдерской среде есть специальная поговорка: «Не путай бычий тренд с собственной гениальностью». Очень точно сказано!

Итог января—13.47% от портфеля.

Если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

4_ideya_RTS

Единственный кто заработал на этой неделе — 4 идея на РТС.

Ниже прилагаю график из лаборатории с момента запуска 11.11.2015:

Обращаю ваше внимание, что цифры на графиках выше, совершенно точно не будут полностью совпадать с реально полученным результатом (в первую очередь из-за проскальзываний).

MinMax_filtr_si

Результат за неделю околонулевой. Странно, но этим я доволен. 🙂

Прилагаю график из лаборатории, хочу обратить ваше внимание что он очень примерный, поскольку лаборатория не может просчитать проскальзывания, которые имеют очень серьезное влияние при работе с лимитными заявками.

036_MM

Новый скрипт пришел на смену ишимоке. Подробнее о нем ниже, результат недели -1.76%

Stochastic

Стохастик тоже закончил работу. На графике видно как он сливает, но в реальности за год его работы результат нулевой.

2PMM

Алгоритм потрепало, но просадка в рамках допустимой.

Таблица общей понедельной доходности

  • 2016 год

НеделяParabolicFractalIchimokuStochasticMACD2PMM4_ideyaMinMax_fИтог в %
[3] Январь+21.27%+21.27%
[4] Январь+21.82%+21.82%
[5] Февраль+3.66%+3.66%
[6] Февраль-5.26%-5.26%
[7] Февраль+11.58%+11.58%
[8] Февраль-5.71%-0.59%-6.45%
[9] Март+5.93%+4.78%+5.29%
[10] Март+2.99%+3.20%+3.11%
[11] Март-8.42%-2.14%-4.93%
[12] Март-0.99%+2.92%+1.18%
[13] Март-0.69%-7.14%-4.28%
[14] Апрель+0.60%+1.81%+1.27%
[15] Апрель-5.62%-1.38%-3.27%
[16] Апрель-2.35%+0.04%-14.01%-9.20%+0.00%-6.10%
[17] Апрель-2.04%+1.40%-7.53%-11.59%+5.45%-3.89%
[18] Май-5.48%+5.10%+6.16%+0.92%-4.80%+1.64%
[19] Май-1.89%-6.23%-10.08%+2.37%+4.82%-3.92%
[20] Май-1.06%-2.57%-0.5%+7.50%+5.71%+1.28%
[21] Май+3.69%+6.95%+2.57%+7.70%+0.94%+4.06%
[22] Июнь+7.00%-2.48%-0.32%+4.91%-6.43%+0.48%
[23] Июнь+5.81%+3.85%+24.97%+9.54%+0.66%+12.36%
[24] Июнь+1.04%-0.04%+8.10%+7.60%+5.32%+5.14%
[25] Июнь-7.65%-8.05%-16.37%-5.97%-1.74%-9.76%
[26] Июнь-0.13%-4.64%-3.86%-7.02%0.00%-3.33%
[27] Июль+4.27%+1.01%-0.29%-0.18%-5.64%-0.10%
[28] Июль-2.20%-2.93%+1.99%-0.69%0.00%-0.22%
[29] Июль+0.35%+0.32%-4.25%-1.47%+7.82%-0.54%
[30] Июль+9.61%+4.20%+4.35%+1.71%+2.20%+4.43%
[31] Август+1.00%-3.14%+10.25%+0.39%-3.11%+3.01%
[32] Август-2.33%-1.57%+2.62%-3.61%-4.22%-0.88%
[33] Август-5.23%-4.67%+0.44%-4.79%-7.50%-3.33%
[34] Август-4.91%-3.75%-3.08%-0.79%+0.44%-2.60%
[35] Август-6.73%-3.69%+8.07%+0.19%-2.84%+0.88%
[36] Сентябрь-1.27%+7.18%+2.73%+4.96%+1.18%+4.48%+3.15%
[37] Сентябрь-3.06%-3.41%+0.17%+1.36%-1.79%+2.70%-0.51%
[38] Сентябрь+0.37%+5.01%-2.18%+3.01%0.00%+1.28%+0.67%
[39] Сентябрь+1.12%-2.57%-9.25%+2.54%+3.61%-8.97%-3.56%
[40] Октябрь-2.40%+1.87%+4.52%+1.20%+0.83%+0.55%+1.70%
[41] Октябрь-3.81%-3.32%-0.73%-2.02%-2.58%-1.57%-2.05%
[42] Октябрь-0.77%-1.72%-3.74%-5.87%+3.50%+2.03%-1.62%
[43] Октябрь-2.55%-0.58%-3.60%+1.85%+0.17%+2.78%-0.90%
[44] Ноябрь-2.21%-3.94%+0.09%-1.14%+3.38%-0.66%
[45] Ноябрь-4.65%+0.66%-3.25%+1.29%-7.22%-2.85%
[46] Ноябрь+1.48%-5.34%-3.21%-1.65%+1.78%-1.52%
[47] Ноябрь+1.56%+9.44%+5.42%-0.39%+6.16%+5.56%
[48] Декабрь+0.13%+5.95%+3.50%+5.68%+3.97%+4.22%
[49] Декабрь+6.81%-4.70%+0.43%-5.63%+6.55%+0.65%
[50] Декабрь+9.43%+6.04%+8.91%+10.92%+7.79%+9.13%
[51] Декабрь+0.30%-2.48%-3.10%-9.63%+0.89%-3.42%
[52] Декабрь-0.10%-0.06%+1.23%+2.64%-4.66%+0.30%

  • 2017 год

НеделяIchimokuStochastic2PMM4_ideyaMinMax_f036_MMИтог в %
[1] Январь-9.32%+0.55%-5.45%+1.70%-0.19%-2.96%
[2] Январь-6.44%-0.27%-0.18%-8.88%+1.64%-4.44%
[3] Январь-11.68%-3.86%+1.06%-4.82%-5.19%-6.01%
[4] Январь-4.02%+3.99%+0.12%+2.45%+0.61%+0.16%
[5] Февраль-0.34%-6.22%-6.17%+2.81%-0.32%-1.76%-1.48%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Новости недели

Перестановки в портфеле

Январь закончился — время подводить итоги и делать выводы.

Как бы грустно это не звучало, но драйвера портфеля прошлого года — ишимоку пришлось отключить. Просадка в 30 процентов всего за месяц для меня совершенно неприемлима. Хорошо, что до этого он успел кое-что заработать и потери не так существенны!

Чтобы подобрать ему достойную замену я потратил не мало времени, да и выбор был тяжелым. В итоге им стал скрипт на РТС, работающий по классической схеме пробоя минимумов и максимумов сессий. У меня было 3 кандидата с похожими графиками доходности, но в этот раз я решил взять тот алгоритм, который закрыл предыдущий месяц в минус. Думаю это повысит шанс на успех.

График скрипта позволяет надеяться на стабильный результат. Зарабатывает он не много, но его фишка в стабильности. С 2009 года максимальная просадка составляет всего 30%. (На ишимоке была почти 90%!). График привожу ниже:

На волне реформирования портфеля решил удалить еще и стохастик. Результата он не показывает, а рынок на долларе совсем поменялся. Думаю в перспективе такие движения как были в 14-15 году маловероятны. Поэтому я решил распределить его депозит между остальными ботами (в основном чтобы закрыть убытки Ишимоки и долить до нормы счет 4_ideya, на котором изначально были завышены риски).

В итоге роботов в портфеле стало меньше, но качество их неизменно растет. Спасибо рынку, что немногозначительно дает понять какие роботы стоит убрать пока не поздно. 🙂

Выхожу в соцсети

В пятницу наконец «дошли руки» создать официальные страницы блога в популярных соцсетях и теперь вы можете подписаться на них, чтобы всегда быть в курсе последних событий. В группах будет дополнительный контент,  которого нет на блоге (мотивация, интересности и популярные сегодня лайфхаки), поэтому подписка строго обязательна!

Плюс не так давно запустил канал на Ютубе, а так как забыл про это рассказать — анонсирую прямо сейчас.

Паблик Вконтакте

Страница в Facebook

Мой Twitter

Официальный канал на Youtube

До встречи в соцсетях!

P.S. Если вы еще не читали мой годовой отчет — очень рекомендую!

P.S.S. Получил несколько писем с вопросом о запуске Инстаграма. Честно говоря я думал об этом, но так и не решил чем наполнять страницу, ведь это соцсеть для фотографий по сути... Если подкинете идеи для контента, то возможно запущу еще и его! 🙂