Делаем торгового робота на скользящих средних в TSLab своими руками: пошаговое руководство

Автор: / Дата: в 18:59 / Рубрика: АТС

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Приветствую! Как и обещал в предыдущем отчете, спешу представить вам статью, посвященную созданию простейшего робота для торговли на срочном отделении московской биржи (FORTS).

После того, как мы с вами соберем такого робота, его можно будет сразу же запустить в торговлю через TSLab. Начнем!

Итак, сначала хочу рассказать немного о том, что это за программа ТСЛаб.

Что такое TSLab?

TSLab — это платформа для алгоритмического трейдинга. С ее помощью вы сможете конструировать механические системы, которые будут торговать на рынке полностью автоматически без вашего вмешательства (если конечно вы их такими создадите).

Т.е. вам не нужно будет постоянно сидеть перед терминалом в ожидании сигнала на вход. Все это будет делать созданный вами робот самостоятельно, на автопилоте.

TSLab

Платформа TSLab работает в связке с торговым терминалом Quik. Т.е. всю текущую информацию с биржи по-прежнему получает Квик. ТСлаб работает в связке с ним и уже из Квика получает котировки и информацию по позициям.

При установке TSLab, на ваш компьютер установится также специальный Квик. Он отличается от вашего стандартного, поэтому работать с реальным счетом будем через него.

О том, как настроить эту связку вы сможете узнать в этой статье.

Так же хочу заметить что TSLab не совсем бесплатное удовольствие. Поясняю — сама программа бесплатна до момента запуска робота на реальном счете. Вы можете скачать ее прямо с официального сайта и пользоваться сколько угодно в режиме лаборатории.

TSlab_partners
Для подключения робота в работу на реальном счете, вам необходимо будет либо купить универсальный коннектор к Quik, либо приобрести лицензию на ТСЛаб непосредственно у своего брокера. Список брокеров-партнеров можно найти на официальном сайте (или на скриншоте выше).

Создаем торгового робота за 15 минут

Ну, а теперь от теории — к практике. Первым шагом нам необходимо будет создать новый скрипт. Для этого, запускаем ТСЛаб и нажимаем на кнопку «Создать новый». Вводим имя. Я ввожу 2ma, т.к. скрипт будет основан на двух скользящих средних.

Двойным кликом открываем скрипт.

step1_tslab

Перед собой вы видите схему скрипта со стандартными блоками по-умолчанию. Первым делом я удаляю блок comission1, т.к. моя комиссия у брокера «Открытие» имеет абсолютное значение, а не %, как в блоке по умолчанию.

Справа в разделе «Торговая математика» выбираем блок «Абсолютная комиссия» и перетягиваем его в рабочее поле скрипта. Соединяем его с источником данных.

2

Далее справа внизу в свойствах блока выставляете свою комиссию. Я обычно ставлю 5.

3

Теперь нам нужны сами скользящие, на основе которых мы будем делать торговую систему. Переходим в меню «Индикаторы» и перетаскиваем 2 индикатора SMA в рабочее поле.

Соединяем блоки скользящих SMA1 и SMA2 с блоком закрытие1. Так же выводим скользящие на панель графика (соединяя их связями).

4

Итак скользящие мы построили. Теперь нам необходимо описать условие входа в позицию – шорт или лонг.

Для нашей ТС такими сигналами является пересечение скользящих. Для этого из раздела «Торговая математика» нужно вытащить 2 блока: «Пересечение снизу» и «Пересечение сверху».

5

Далее внимательно! В этих блоках 2 входа. Первый (верхний) – сюда мы подключаем то, что мы будем пересекать. В нашем случае это медленная средняя. Второй (нижний) – это то, чем мы будем пересекать (быстрая средняя). Соединяем блоки согласно скриншоту.

6

Далее по полученным сигналам мы будем открывать позицию по рынку. Для этого заходим в меню «Позиция» и вытаскиваем два блока «Открытие позиции по рынку».

Здесь снова, максимум внимания! Выбираем блок, изучаем его свойства. В параметрах есть 2 пункта: «Количество» и «Покупка» Думаю с количеством все понятно. Это объем лотов, которыми мы будем входить в рынок.

С помощью галочки в «Покупка» мы задаем направление входа. Если нам нужна продажа (шорт), эту галочку нужно снять!

7

Соединяем блоки «открытие позиции по рынку» с источником данных и блоками пересечения.

8

Позицию мы открыли, теперь нужно ее как-то закрывать. Для этого из раздела «позиция» вытаскиваем два блока «Закрытие позиции по рынку». У этого блока так же есть 2 входа: «позиция» и «условие». К позиции подключаем наши лонг или шорт, условия для закрытия – противоположные сигналы.

9

На этом сборка скрипта окончена. Теперь нам нужно рассчитать значения средних, при которых торговля будет наиболее выгодной. Для этого заходим в раздел оптимизация и выставляем границы, в пределах которых мы будем искать наши значения.

10

Выставляйте параметры согласно скриншоту. Нажимаем «Максимум» и «Старт».

Через некоторое время программа рассчитает все значения из заданного диапазона. Далее вы можете отсортировать таблицу по первой колонке «Чистый П\У».

Для того, чтобы применить выбранные значения к вашей ТС, сделаете двойной клик мышью по строке с выбранными параметрами.

11

После этого нажимаете «Сохранить и выполнить». Система прогонит ваши параметры по истории и вы увидите результат.

Итог можно посмотреть в виде графика на вкладке «Доход». Детальную информацию на вкладке «результаты». Основные параметры полученной системы можно посмотреть в строках:

  • Чистый П\У
  • Чистый П\У %
  • Макс просадка
  • Макс просадка %
  • Фактор восстановления

Вот мои итоговые результаты:

12

Ниже таблица доходности:

13

На этом все. Если у вас возникли какие-то вопросы, связанные с конструированием этого робота – оставляйте их в комментариях или пишите мне через раздел «Обратная связь». Постараюсь ответить оперативно!

Кстати, в разделе «АТС» есть еще несколько статей, в которых я рассказываю как собирать роботов на различных стратегиях. Обязательно посмотрите!

P.S. Если вы прочитали и ничего не поняли или просто хотите более детально во всем разобраться — советую присмотреться к этому курсу.