ТОП 6 самых популярных торговых стратегий для скальпинга на акциях

Автор: / Дата: в 21:53 / Рубрика: Стратегии

Дневник инвестора: «Думай и богатей»

Приветствую вас, уважаемые друзья! Любители рынка форекс любят говорить, что на фондовом рынке невозможно быстро заработать, а для инвестирования нужен приличный капитал. По их мнению, простому человеку на фондовом рынке делать нечего.

Сейчас вы увидите, что всё ровно наоборот: и на акциях можно зарабатывать быстро, не имея миллиона на вход в рынок и не рискуя со 100-кратным кредитным плечом. Наша тема сегодня — скальпинг на акциях.

Вместо введения

На тему скальпинга уже была одна из моих предыдущих статей, но она была посвящена рынку форекс. Теперь мы обсудим скальпинг применительно к российскому фондовому рынку.

Обычно считается, что на внутридневном рынке удобнее торговать наиболее ликвидными акциями, «голубыми фишками» (Сбербанка, Газпрома, Лукойла). С одной стороны, они привлекают больше трейдеров, поэтому сделки происходят чаще.

Однако, акции второго эшелона (Полюс Золото, Уралкалий, НЛМК) имеют и свои преимущества, которые могут быть удобны для начинающих скальперов.

Как ни парадоксально, но главное преимущество таких акций – широкий спред. Именно на этом основана популярная «обратная» стратегия, в которой покупают дорого, а продают, наоборот, дёшево. Широкий спред позволяет конкурировать с другими участниками рынка, выставляя более выгодную цену покупки для продавцов и более выгодную цену продажи для покупателей.

Кроме того, относительно невысокая ликвидность удобна для трейдеров, привыкших работать в квике, не совсем удобном для быстрого выставления заявок. Прямой доступ к российскому фондовому рынку, например, на ММВБ, требует открытия счёта у одного из брокеров (БКС, Финам, ВТБ24 или Открытие).

Настройка терминала QUIK для скальпинга

Для популярного торгового терминала QUIK существует ряд плагинов от сторонних разработчиков, т.н. приводов, облегчающих и ускоряющих выполнение однотипных торговых операций, однако и базовый интерфейс терминала в большинстве случаев подходит для скальпинга.

Тем не менее, вначале необходимо сделать кое-какие настройки для ускорения обработки заявок, чтобы запустить турбо-режим. Щелчком правой кнопки мыши на стакане заявок открывается контекстное меню:

Здесь нужно выбрать пункт «Редактировать таблицу». Откроется окно, в котором нужно сделать следующие настройки:

При отметке галочкой пункта «Показывать панель инструментов», путём нажатия справа на кнопке «…» делаем последние настройки:

Остаётся добавить, что разместить заявку с указанием stop-loss и take-profit при помощи турбо-режима не получится. Для таких заявок используется базовый функционал.

Примеры торговых стратегий

Итак, терминал готов для скальпинга. Пора рассмотреть некоторые распространённые торговые стратегии.

Интуитивная стратегия

Прежде всего, необходимо выбрать акцию для торговли в окне «ММВБ». Принцип здесь такой: должно быть не очень много заявок как на покупку, так и на продажу, чтобы шаг цены был побольше, с разрывами.

Предположим, такая акция есть. Двойным щелчком левой кнопки мыши по её названию открывается стакан заявок.

Чем больше разрыв между самой низкой заявкой на продажу и самой высокой заявкой на покупку, тем лучше. Вначале нужно совершить покупку, поскольку акций у нас ещё нет.

Смотрим, какие объёмы выставлены в стакане, чтобы в условиях низкой ликвидности наша заявка исполнилась побыстрее. Выставляем заявку на покупку в небольшом шаге цены от самой высокой из имеющихся заявок. Для этого внизу стакана в поле рядом с буквой Р (price) указываем свою цену, а в поле возле буквы Q (quantity) указываем свой объём.

После этого нажимаем кнопку В (buy). Наша заявка становится самой высокой и вскоре исполняется. После этого можно сразу же выставить заявку на продажу по цене, чуть более низкой, чем самое низкое предложение на продажу.

Не исключено, что и при покупке и при продаже придётся передвигать заявку, если кто-то из участников рынка выставит свою впереди неё. Вот почему чем шире спред, тем больше возможностей для манёвра.

На рынке всегда есть участники, которым требуется купить или продать акции по текущей цене. Этим можно пользоваться. Такая стратегия совершенно не требует индикаторов и какого-либо анализа. За один день можно совершать много сделок с минимальным риском.

Фронтраннинг

Если в стакане имеется заявка с большим объёмом, можно установить свою заявку непосредственно перед ней. Расчёт делается на то, что при срабатывании сделка с большим объёмом выступит сработает на формирование поддержки или сопротивления, помогая скальперу не оказаться в убытке.

Корреляционная стратегия

Наблюдаем динамику акций Сбербанка, Газпрома, Лукойла и фьючерса на индекс РТС. Как только 2 акции и РТС одновременно начинают расти, покупаем акцию, отстающую в росте. Продаём при остановке роста на одном из графиков этих инструментов. Абсолютно такой же принцип применяется на коротких позициях при падающем рынке.

Трендовая стратегия

По двум точкам строится линия поддержки или сопротивления. Как только цена касается этой линии ещё раз, открывается позиция в направление тренда. Стоп устанавливается за линией тренда и постепенно передвигается по мере движения цены.

Графические паттерны

Фигур, различаемых графическим анализом, насчитывается несколько десятков, поэтому подробно останавливаться на этом нет возможности. Вот наиболее распространённые ситуации:

На этой иллюстрации показан пробой треугольников вверх (на покупку) на разных таймфреймах. Принципиально никакой разницы нет, хотя риск-менеджмент, разумеется, будет отличаться. Цена обычно проходит расстояние максимальной высоты треугольника.

Здесь показана разворотная фигура «голова и плечи». На пробое линии плеч открывается продажа.

Пробой линии сопротивления. Цель движения приблизительно равна длине импульса, на котором произошёл пробой.

Торговля в канале / на пробой канала

В этом случае покупают при отбое от нижней границы канала и продают на отбое от верхней границы. Stop-loss устанавливается за пределами границ канала. При его срабатывании можно открывать сделку в сторону пробоя. В этом случае, stop-loss можно установить уже внутри канала.

Использование популярных индикаторов в скальпинге не оправдано, поскольку большинство индикаторов инерционны и не эффективны на коротких временных интервалах. Некоторые торговые стратегии удаётся автоматизировать. Это позволяет добиться большей оперативности при выполнении большого количества однотипных рутинных действий.

Заключение

Скальпинг приносит самый быстрый заработок на фондовом рынке. Он не требует большого начального капитала и обширных знаний. Вместе с тем, у него есть ряд недостатков.

При торговле акциями — прежде всего высокие комиссии брокера. Это обстоятельство делает акции не самым прибыльным инструментом (по крайней мере, на российском рынке, профессиональные скальперы предпочитают фьючерс на индекс РТС).

Но рассчитывать на быструю раскрутку значительной суммы всё равно не стоит: чем больше объём входа в рынок, тем сильнее он двигает цену и тем труднее обслуживание открытой позиции. Большинство скальпинговых стратегий предполагают постоянное нахождение рядом с монитором.

Такая умственная и психологическая нагрузка подходят далеко не всем трейдерам. Для начинающих проблемой может оказаться и скорость принятия решений. Поэтому, прежде, чем переходить на 1-15 минутные интервалы (на которых и работают скальперы), рекомендуется практиковаться на более длительных интервалах.

Подписывайтесь на новости моего блога, чтобы определить, какой метод торговли подходит именно вам!