Создаем робота по стратегии High-Low в TSLab

Приветствую уважаемые читатели! Недавно мне пришло письмо от одного из подписчиков с просьбой разобрать создание скрипта по широко известной стратегии High-Low. Сегодня именно этим и займемся.

Сначала хочу сказать пару слов о самой стратегии, потому что скорее всего о ней знают не все.

Стратегия пробойная, представляет собой своего рода канал, который строится по классике из 4-х часовых минимумов и максимумов. Вход в рынок осуществляется на пробой одной из границ канала (на пробое максимума — покупаем, на пробое минимума — продаем).

При желании период в 4 часа можно оптимизировать, и использовать нестандартные каналы (например 6 часовые или даже дневные)

Давайте начнем!

Прежде всего нам понадобятся блоки «Минимум» и «Максимум» из Торговой математики:

Следующим шагом нужно добавить блоки «Максимум За» и «Минимум За» из того же раздела и соединить их с блоками «Минимум» и «Максимум».

Соединяем блоки с источником данных и выводим результаты «Минимум За» и «Максимум За» на панель графика для наглядности.

На вкладке оптимизация нужно указать значения для блоков «Минимум За» и «Максимум За». Цифры здесь будут зависеть от того, какой таймфрейм вы указали в источнике данных. Если у вас минутки, то указываете 240 (4 часа в минутах), если 5 минутки то 48.

Должен получиться примерно такой канал:

Теперь пришло время добавить блоки открытия позиции. Напоминаю что при пробое минимумов мы шортим, при пробое максимумов заходим в лонг.

Открытую позицию нужно как-то закрывать... Самый простой вариант — закрытие через стоп-лосс по реверсному сигналу (противоположной границе). Для этого просто добавим блоки Закрытие позиции по stop-loss, а так же, как вы уже наверное заметили нужно добавить блок с комиссией.

Для тестов я обычно выставляю комиссию в размере 5 пунктов (10п. на круг). Это позволяет проверить систему на устойчивость. Теперь можно запускать скрипт на истории.

Ниже результаты, которые я получил за 2015 год:

Сегодня мы рассмотрели самый простой вариант исполнения этой стратегии. Самостоятельно вы можете попробовать различные варианты выхода из позиции: трейлы, тейк-профиты, уровни по старшим таймфреймам.

На сегодня все, пишите мне в комментариях или через форму обратной связи, какие еще алгоритмы вы бы хотели разобрать и до встречи в ближайшем недельном отчете!

P.S. Если у вас не получилось разобраться в этом процессе самостоятельно, то рекомендую вам посмотреть этот видеокурс.