Как работают торговые роботы

Чтобы успешно торговать на бирже, опытным инвесторам приходится постоянно мониторить рынки, читать новости и аналитику. Это помогает корректировать портфель в режиме онлайн, чтобы соблюсти его риск-профиль и не упустить выгоду. Но сегодня всю эту рутину может взять на себя робот для торгов — специальный алгоритм, который за секунду выполняет сотни операций на бирже, справляясь в тысячи раз быстрее, чем обычный брокер. Но так ли он эффективен? И действительно ли с его помощью можно заработать больше?

Как устроен торговый робот

Роботами — или механическими торговыми системами (МТС) — называют программы, которые управляют интерфейсом брокера через специальный терминал QUIK или его аналоги. Однако есть и роботы, которые действуют через собственный программный интерфейс. Как правило, такие программы пишу на базе готовых решений, таких как Excel, Quik, Astrend, TSLab и другие. Они автоматически открывают, сопровождают и закрывают сделки с заданными временными интервалами — от 15 минут до 1 дня.

У каждого робота есть ограничения: по торговым площадкам, настраиваемым опциям, стратегиям, депозиту. Есть также высокочастотные роботы, которые совершают тысячи сделок в секунду. Однако для этого нужно, чтобы и сигнал с сервера, который робот посылает бирже, возвращался за секунды. Для этого нужен не только сверхскоростной интернет, но и максимальная близость сервера, где установлен МТС, к бирже.

В чём плюсы роботов

В отличие от людей, роботы могут работать очень быстро и круглосуточно, не уставая и не теряя концентрации. Они способны одновременно работать с десятками разных инструментов и обрабатывать терабайты информации, при этом не поддаются панике и не действуют на эмоциях.

МТС хороши там, где торговля состоит из множества рутинных операций: то есть сделки проводятся по одним и тем же правилам. При этом можно настроить диапазон цен, при котором робот будет покупать или продавать активы. Тогда робот будет регулярно проверять, не отклоняется ли цена акции от заданного значения, и корректировать портфель.

В чём главные минусы

• Даже при таких безграничных возможностях роботы не могут полностью заменить опытных инвесторов. Дело в том, что одна из самых сложных задач для инвестора — это глубокая аналитика. Недостаточно просто задать определённый алгоритм действий в ответ на те или иные колебания рынка. Нужно оценить множество факторов: понять характер и долгосрочность тренда, выяснить неочевидные причины и распознать, как те или иные события повлияют на конкретную отрасль и рынок в целом.

• МТС не гарантируют стабильно высокого дохода. Если сопоставить результаты конкурсов на лучшего инвестора, то становится понятно, что разброс доходности портфелей, которыми управляют роботы, — примерно от 2 до 200%. Это огромный диапазон, который не позволяет строить надёжные прогнозы.

• Алгоритмы роботов часто непрозрачны. Их разработчики стараются представить свою программу в наиболее выгодном свете, но не раскрывают потенциальным покупателям, как именно она работает. В итоге вы платите деньги за инструмент с непредсказуемым результатом: возможно, на одной фазе рынка он принесёт вам прибыль, а на другой — наоборот.

С помощью Альфа-Инвестиций вы сможете бесплатно подключить робота и научиться управлять своими активами с наибольшей выгодой. Он может работать полностью автономно или в режиме «Советник», рекомендуя вам те или иные операции. Роботом можно управлять онлайн, в удобном интерфейсе с широким функционалом.