Использование мартингейла в торговых стратегиях: фишка для дураков или «грааль» трейдинга?

Добрый день, мой дорогой читатель. Вокруг мартингейла уже не первый год бурлят нешуточные страсти. Эта стратегия управления ставками в игре на рулетке быстро нашла применение в трейдинге, но одних она озолотила, а других – оставила без штанов. Я постараюсь внести ясность в эту противоречивую тему и объясню, как пользоваться мартингейлом на практике так, чтобы не подвергать себя и свой капитал лишним рискам. Итак, идея сегодняшнего поста разобраться в вопросе: мартингейл стратегия для дураков?

Мартингейл в азартных играх

Система использовалась еще с середины XVIII века в азартных играх, в частности для игры в рулетку. Этимология, скорее всего, берет корни от названия жителей французского города Мартиг, что неподалёку от Марселя. “Играть как мартигал” означает, делать ставки бессистемно и глупо. Возможно из-за того, что стратегия настолько проста, что даже простак сможет выиграть, следуя ей, мартингейл и получил своё название. В чем же его суть?

При ставках на «равные шансы», то есть красное и чёрное, чётное и нечётное, орла или решку, в случае проигрыша каждая последующая ставка удваивается, и продолжает делаться на один и тот же исход. Например, вы поставили 1 доллар на “красное”, но выпало “чёрное”. Следующая ставка должна составить 2 доллара на “красное”, далее в случае очередного проигрыша – 4, 8, 16, 32 и т.д.

Суть в том, что в случае выигрыша, сумма перекроет прошлые убытки, а прибыль игрока составит размер начальной ставки. Допустим, “красное” выпало на 4-ый раз. Вы уже поставили на этот момент 1+2+4+8=15. Ваш выигрыш от ставки 8 долларов будет равна 16 долларам. То есть суммарный плюс – 1 доллар (размер начальной ставки).

Важно, что как только произошел выигрыш — вы снова возвращаетесь к минимальной ставке. Это и есть основной принцип мартингейла.

Казалось бы, стратегия действительно беспроигрышна, если бы не одно “но”. В любом казино существует ограничение на размер максимальной ставки. То есть вы не сможете удваиваться бесконечно, вы даже не сможете увеличить ставку 32 раза подряд.

Если вспомнить про “ошибку игрока” – исход предыдущих событий не определяет будущие исходы, вы можете проигрывать и все 33 раза. Кроме того, ваш бюджет не может быть безграничным. Также в рулетке существует еще один проигрышный для нас вариант – “зеро”. Все это делает мартингейл не такой уж идеальной стратегией.

Мартингейл в торговле опционами и валютой

В последние несколько лет стратегия мартингейл получила широкое применение в торговле бинарными опционами, а также на форекс. В чем же отличие торговли и казино?

В торговле редко есть верхняя граница ставок – вы ограничены лишь собственным бюджетом. Но точно так же, как и в казино, на биржах есть обстоятельство, снижающее шансы на выигрыш, так сказать, своеобразный аналог зеро. Этот так называемый своп (swap) — та сумма, которую получает брокер, давая возможность вам торговать валютными парами.

Также есть момент, который может привести к потере всех средств – боковой тренд, при нем метод мартингейла также не работает.

Но есть и то, что делает мартингейл более эффективной стратегией на рынке, чем в азартных играх. Валютная пара или опцион не может дешеветь или дорожать вечно! Это значит, что для того, чтобы удваивать сумму для покупки валютной пары или опциона, вам не нужно располагать бесконечными средствами.

Другое существенно отличие в том, что на рынке валюты и опционов действуют определенные закономерности, одни события влияют на другие, один исход связан с последующими исходами. Также на рынке достаточно часто происходят откаты или отскоки – тренд прерывается на короткие противоположные движения цен.

И еще одна отличительная черта и несомненный плюс – современные валюты развитых стран или другие торгуемые товары с очень маленькой долей вероятности могут подорожать или подешеветь более чем в 2 раза. То есть можно точно определить сумму, которая позволит вам пережить резкое колебания цен и многократное повышение ставок.

Рассмотрим простой пример для бинарных опционов. Допустим, для валютной пары EUR/USD мы заметили восходящий тренд и думаем, что он будет продолжаться. Покупаем бинарный опцион CALL по цене 10 долларов – допустим, это минимальная ставка на площадке. Если наш прогноз не сбылся, покупаем еще один такой же опцион за 20 долларов (а то и больше, ведь выплата по опциону обычно не 200%, а например, 175%).

На этот раз наш опцион “в рынке”, мы получаем 35 долларов, покрываем последнюю ставку в 20 долларов и первую в 10, остаемся в плюсе на 5 долларов. Чтобы получить прибыль в размере 10 долларов, ставку стоит увеличивать с коэффициентом 2,3. Это достаточно безопасно, но только если вы в большинстве случаев все-таки угадываете движение рынка.

Для вашего удобства я разместил здесь таблицу, которая позволит рассчитать последовательность ставок по стратегии мартингейл.

Автоматические торговые системы

Со временем, система стала настолько популярна, что на её основе были созданы специальные программы – так называемые, советники. Например, советник Илан (Ilan) для торговли валютными парами на форексе, можно найти в свободном доступе и бесплатно скачать.

Рассмотрим достоинства и недостатки таких автоматических торговых систем. В основе преимущественно лежит принцип открытия новых сделок на небольшом расстоянии друг от друга. Выигрыш происходит тогда, когда закрывается серия сделок на «отскоке» цены. Чем больше сделок за единицу времени, тем больше вероятность поймать нужный откат цены. Советники, действующие таким образом, приносят доходность до 20-30% в месяц, а порой и в неделю.

Преимуществом такого метода работы является исключение «человеческого фактора» при торговле. Но есть и обратная сторона медали – чем чаще программа закрывает позиции, тем большее количество повышений ставки ей приходится совершать, и в случае мощного и длительного движения рынка, когда цена снижается или растет без отскоков, может попросту не хватить депозита и программа спустит весь ваш капитал.

Сами разработчики Илана отмечают, что система не является тренд-следящей и зарабатывает прибыль понемногу, но часто и даже на боковом движении рынка, когда происходят минимальные колебания цен. Проблему для нее могут составить только затяжные безоткатные тренды (более 600 пунктов), которые бывают 1-2 раза в год на фоне каких-либо значимых событий. Поэтому опытные трейдеры не советуют оставлять своих советников без присмотра, а регулярно следить за новостями рынков и сменами трендов на технических графиках.

Антимартингейл

Хочется отметить еще одну торговую стратегию, которая пользуется популярностью на форекс – антимартингейл, он же пирамидинг, она же система ставок “Парлай”. При этой системе ставка наоборот каждый раз удваивается в случае выигрыша, а в случае проигрыша – игрок возвращается к первоначальному размеру ставки.

Смысл этого метода состоит в том, что игрок рискует уже полученной прибылью, и если вся пирамида рухнет, то он потеряет только начальную ставку. Но тут тоже есть свои минусы – тренды бывают не так часто (80 процентов времени рынки пребывают в “боковике”). Существует и психологический момент – трейдеру хочется зафиксировать прибыль, но по стратегии он вынужден открывать новые позиции и подвергаться риску потерять все ранее заработанное.

Ну что же, дорогие читатели, надеюсь, я пролил свет на этот противоречивый метод торговли – мартингейл. Следите за обновлениями моего блога и делитесь с друзьями своими торговыми идеями. Ведь как говорил Бернард Шоу:

Если у тебя есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы обменяемся нашими яблоками, то и у тебя и у меня по-прежнему будет по одному яблоку. А если мы обменяемся идеями, то у каждого будет уже по две идеи