Котировки фьючерса на природный газ: онлайн график + аналитика

Всем большой привет! Без малого 30 лет назад был запущен на Нью-Йоркской товарной бирже – NYMEX – фьючерсный контракт на природный газ. Сегодня я хочу рассказать об этом инструменте. Фьючерс на природный газ входит в тройку по торговым объемам среди биржевых активов с реальной поставкой.

Каждый день продается и покупается около 200 тысяч контрактов. И популярность этого фьючерса растет как в США, так и в Южной Америке, Европе и Азии.

Онлайн-курс на сегодня

Текущий контракт


Следующий контракт

Параметры и обозначение

Площадка (биржа)NYMEX

Входит в группу Чикагской товарной биржи CME group.
НазваниеHenry Hub Natural Gas Futures
Метод исполненияРеальная поставка.

Осуществляется через газораспределительный терминал Henry Hub в Луизиане.
Биржевой символ

(тикер)
NG

Каждый месяц года имеет буквенное обозначение:  F — январь, G — февраль,

H — март, J — апрель, K — май, M — июнь, N — июль, Q — август, U — сентябрь, V -октябрь, X — ноябрь, Z — декабрь.

Например: NGM9 значит контракт Henry Hub Natural Gas Futures с поставкой в июне 2019 года (цифра в обозначении – год поставки).
Дата экспирацииСуществуют контракты со всеми месяцами поставки.  Торги контрактом заканчиваются за три рабочих дня до поставочного месяца.

Строго говоря, базовый актив в основе фьючерсного контракта на природный газ – тепло, которое выделяется при сжигании газа. Единицей измерения принят 1 млн британских термических единиц (mmBTU). Величина одного контракта составляет 10 000 mmBTU.

Минимальный шаг изменения цены (один тик) – одна десятая цента. Следовательно, изменение цены на один тик – 10 долларов на один фьючерс.

На каких биржах можно торговать этим фьючерсом

Кроме NYMEX, подобные срочные контракты есть на Межконтинентальной бирже (ICE). Помимо трубопроводного газа, на ICE торгуются деривативы на сжиженный природный газ.

В России монополия «Газпрома» на добычу и транспортировку не способствуют появлению свободного рынка голубого топлива. Поэтому на Мосбирже (MOEX), крупнейшей площадке по торговле производными инструментами в нашей стране, к сожалению, фьючерсов на природный газ пока нет.

Ближайшим аналогом на российском рынке можно считать фьючерс на акции Газпрома.

Правда, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже есть фьючерсный контракт на сжиженный пропан-бутан технический. Но это скорее моторное топливо, как бензин и дизтопливо.

Преимущества и недостатки этого фьючерса

Фьючерсами на природный газ на NYMEX пользуются оптовые производители и потребители метана как ценовым ориентиром и инструментом хеджирования ценовых рисков – страховки от убытков при неблагоприятном движении котировок. Поскольку фьючерс поставочный, он тесно связан со спот-рынком. Это позволяет избежать ценового проскальзывания при заключении сделок.

Торги по этому контракту проходят 24 часа с часовым перерывом шесть дней в неделю. Поэтому здесь гораздо меньше риск неожиданного ценового разрыва между ценами открытия и закрытия торгов, как это бывает на рынке акций.

Недостатком можно считать, что доступ к торговле фьючерсом на природный газ в РФ можно получить только через иностранного брокера или «дочку» российской компании. Да, и эта услуга только для квалифицированных инвесторов.

Прогноз

За последние несколько месяцев цена на природный газ упала достаточно сильно. С ноября прошлого года по апрель нынешнего метан подешевел на NYMEX почти в два раза. Сейчас котировки находятся в районе трехлетнего минимума.

Многие аналитики считают, что цена может упасть еще. Это связывают с избытком предложения сжиженного газа. Ожидают ввода в строй новых мощностей по сжижению добытого топлива на Ближнем Востоке, США и Австралии.

Общая характеристика и особенности базового актива

Мировые запасы природного газа, по подсчетам специалистов, составляют примерно 300 триллионов кубических метров. Огромный объем! Natural gas – довольно дешевый вид топлива. Он используется в промышленности и в быту, экологичен, поскольку при сгорании не выделяет токсичных веществ и копоти. Еще это ценное химическое сырье для получения пластмасс.

Анализ и факторы влияния

Как известно, цена на товар определяется балансом спроса и предложения. Основной фактор, влияющий на предложение, – это объем добычи. За последние 3 года добыча метана в США увеличилась в 4 раза.

Потребление газа тоже растет. Главные потребители – домохозяйства и промышленность. Правда, в последние несколько лет рост потребления снизился. Сезонность заметно влияет на спрос, а также цены на другие виды топлива, например уголь или мазут. Строительство новых газопроводов расширяет рынки сбыта. Отказ от использования атомных электростанций также способствует росту потребления природного газа.

Пример сделки

В качестве примера приведу газпромовский фьючерс на природный газ GZZ8, торгуемый на ММВБ. Отслеживать движение цены в реальном времени удобно в QUIK.

Заключение

С ростом экспорта американского газа фьючерсные контракты NYMEX Henry Hub стали ценовым ориентиром для торговли природным газом. Сейчас контракт предоставляет оптимальный способ управления рисками на довольно волатильном рынке метана.

На этом у меня все, не забывайте подписываться на статьи и делитесь в соцсетях полезной информацией.

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Adblock
detector