Оценка показателей эффективности торговой системы: профит фактор и коэффициент восстановления

Приветствую уважаемые подписчики и гости блога. Пару дней назад я опубликовал статью об оценке показателей торговых систем, в которой мы разобрали первую часть параметров. Эта заметка является по своей сути второй в серии и речь сегодня пойдет о таких показателях как: «Профит фактор», «Фактор восстановления» и «Коэффициент выйгрыша». Начнем по порядку.

Профит фактор

ПФ (profit factor) — это показатель, который отражает прибыльность вашей торговой системы, а так же в какой-то мере (косвенно) позволяет судить о ее стабильности, через интерпретацию превосходства прибыли над убытком. Математически расчет представляет собой отношение суммы всех прибыльных сделок ко всем убыточным. Чем выше это число, тем лучше.

tslab_profit_factor

Фактор восстановления

Этот показатель представляет собой отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. С его помощью можно судить о скорости выхода системы из просадки, чем он выше — тем быстрее система способна выйти из убытка.

Я считаю этот параметр одним из ключевых, по которому можно судить о надежности всей системы и обязательно принимаю его во внимание. Бытует мнение, что системы имеющие показатель ниже 4 — представляют повышенную опасность.

tslab_factor_vosstanovleniya

Коэффициент выигрыша

Является значением, показывающим отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной - отражает во сколько раз средняя прибыль больше среднего убытка. Особенно важный показатель для систем, которые имеют очень низкий процент положительных сделок. В основном носит «психологический» характер, поскольку не каждый трейдер может выдержать большую серию убыточных сделок.

tslab_koef_viigrisha

В заключение

Это все показатели, о которых я хотел рассказать вам сегодня, поэтому подведу небольшой итог.

Наверняка вы уже поняли, что оценивать торговую систему только по одному из представленных критериев - глупо. Во внимание следует принимать каждый из них.

Обычно вопрос о выборе «главного» из них встает особенно остро при выборе из версий системы, которые вы получили в результате оптимизации. Какую лучше выбрать: более прибыльную или может менее рисковую (с меньшей максимальной просадкой)? К сожалению, единственно верного ответа здесь нет и быть не может. В итоге каждый сам вырабатывает свои собственные правила, на основании которых будет принимать решение.

От себя хочу добавить, что обычно, система максимально приближенная к медиане имеет очень высокий «Фактор восстановления», а значит от нее можно ожидать и более стабильной работы.

На сегодня это все, что я для вас подготовил. Не забудьте подписаться на обновления блога — впереди еще очень много интересных статей. До встерчи!

P.S. Если вы хотите больше узнать о том, как создавать такие системы в TSLab, а так же пройти весь путь до запуска своего первого робота на Московской бирже — рекомендую пройти обучение вот здесь.

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki online

Adblock
detector