Дневник инвестора: «Думай и богатей»
Или как получать от 60% годовых на свои вложения

Как заработать на индексе FTSE (UK) 100: обзор онлайн-графика котировок и инструкция для новичков

Здравствуйте! Продолжаем знакомиться с европейским рынком. Сегодняшний гость — английский индекс FTSE 100. Дочитайте статью до конца и будете ласково звать его «Футси», как все инвесторы.

Туманный Альбион переживает не лучшие свои времена. Но барометр британской экономики (так называют FTSE) приближается к рекордной отметке в 8000 пунктов.

Меня это не удивляет. И вас не будет, когда вы узнаете все, что знаю я об индексе FTSE 100.

Что это такое?

Читатель не сможет насладиться беседой на тему европейской экономики, если не знает, ftse 100 что это, да и что такое индекс в принципе. Слово жутковатое, и за ним трехслойные математические расчеты. Но главное — знать, для чего аналитикам нужен этот инструмент.

Индекс — совокупная стоимость акций группы компаний. Если эта группа дорого стоит, то у инвесторов и экономики дела в порядке. Как понять, сколько стоят акции? Применить уравнение. Результат этого уравнения выражается в пунктах. Больше пунктов — богаче компании, и наоборот.

Онлайн-график и цена индекса ftse

Онлайн-график индекса ftse 100 можно посмотреть прямо здесь. Время работы биржи: с 11:00 до 19:30 по МСК.

Какие компании входят в индекс

Около двух предприятий выходят из топ-100 каждый квартал. Сегодня главный кандидат на вылет — MARKS & SPENCER, который закрыл четверть магазинов в стране. Кроме него, беднеют на глазах G4S (охранная компания) и Severn Trent (водопроводная компания).

Требования к компаниям для включения в индекс ftse довольно общие:

  1. Ликвидность.
  2. Надежность.
  3. Акции находятся в свободном обращении.
  4. Компании зарегистрированы на лондонской бирже.

Но этого мало. Следующие параметры отличают Футси 100 от других:

  1. Компании прошли тест по национальной принадлежности.
  2. Цены акций выражены в фунтах или евро.
  3. Компании имеют статус обществ с ограниченной ответственностью.

Вот актуальный список компаний индекса FTSE 100:

КомпанияТикерСектор FTSE
3iIIIФинансовые услуги
Admiral GroupADMСтраховая компания
Anglo American plcAALПищевая промышленность
AntofagastaANTOFood
Ashtead GroupAHTFood
Associated British FoodsABFПродовольственные товары
AstraZenecaAZNФармацевтика и биотехнологии
AvivaAV.Страховая компания
BAE SystemsBA.Аэрокосмическая и оборонная промышленность
BarclaysBARCБанковское дело
Barratt DevelopmentsBDEVТовары для дома
Berkeley Group HoldingsBKGТовары для дома
BHPBLTПищевая промышленность
BPBP.Нефтегазовые компании
British American TobaccoBATSТабачная компания
British LandBLNDИнвестиционные трасты недвижимости
BT GroupBT.AСвязь и телекоммуникации
BunzlBNZLПищевая промышленность
BurberryBRBYПерсональные товары
Carnival Corporation & plcCCLПутешествия и отдых
CentricaCNAЖилищно-коммунальные услуги
Coca-Cola HBC AGCCHFood
Compass GroupCPGПищевая промышленность
CRH plcCRHСтроительные материалы
Croda InternationalCRDAФармацевтическая компания
DCC plcDCCПищевая промышленность
DiageoDGEFood
Direct Line GroupDLGСтраховая компания
easyJetEZJПутешествия и отдых
EvrazEVRПромышленные металлы
ExperianEXPNПищевая промышленность
Ferguson plcFERGFood
Fresnillo plcFRESПищевая промышленность
GlaxoSmithKlineGSKФармацевтика и биотехнологии
GlencoreGLENFood
GVC HoldingsGVCПутешествия и отдых
HalmaHLMAЭлектронное и электротехническое оборудование
Hargreaves LansdownHL.Финансовые услуги
HSBCHSBAБанковское дело
Imperial BrandsIMBТабачная компания
InformaINFСМИ
InterContinental Hotels GroupIHGПутешествия и отдых
International Airlines GroupIAGПутешествия и отдых
IntertekITRKПищевая промышленность
ITV plcITVСМИ
Johnson MattheyJMATФармацевтическая компания
Just EatJE.Розничная торговля
Kingfisher plcKGFРозничная торговля
Land SecuritiesLANDИнвестиционные трасты недвижимости
Legal & GeneralLGENСтраховая компания
Lloyds Banking GroupLLOYБанковское дело
London Stock Exchange GroupLSEФинансовые услуги
Marks & SpencerMKSРозничная торговля
Melrose IndustriesMROАвтомобили и запчасти
Micro FocusMCROПрограммное обеспечение
MondiMNDIЛесное хозяйство
MorrisonsMRWРозничная торговля продуктами питания и лекарствами
National Grid plcNG.Жилищно-коммунальные услуги
Next plcNXTРозничная торговля
NMC HealthNMCМедицинское оборудование и услуги
OcadoOCDOРозничная торговля продуктами питания и лекарствами
Paddy Power BetfairPPBПутешествия и отдых
Pearson plcPSONСМИ
Persimmon plcPSNТовары для дома и дома
Prudential plcPRUСтраховая компания
Randgold ResourcesRRSПищевая промышленность
Reckitt BenckiserRB.Товары для дома и дома
RELX GroupRELСМИ
Rentokil InitialRTOПищевая промышленность
Rio Tinto GroupRIOFood
RightmoveRMVСМИ
Rolls-Royce HoldingsRR.Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Royal Bank of Scotland GroupRBSБанковское дело
Royal Dutch ShellRDSAНефтегазовые компании
Royal MailRMGПромышленный транспорт
RSA Insurance GroupRSAСтраховая компания
Sage GroupSGEПрограммное обеспечение
Sainsbury'sSBRYРозничная торговля продуктами питания и лекарствами
SchrodersSDRФинансовые услуги
Scottish Mortgage Investment TrustSMTИнструменты инвестирования в акционерный капитал
SegroSGROИнвестиционные трасты недвижимости
Severn TrentSVTЖилищно-коммунальные услуги
Shire plcSHPФармацевтика и биотехнологии
Sky plcSKYСМИ
Smith & NephewSN.Медицинское оборудование и услуги
Smith, D.S.SMDSИнженерное дело
Smiths GroupSMINИнженерное дело
Smurfit KappaSKGИнженерное дело
SSE plcSSEЭлектричество
Standard CharteredSTANБанковское дело
Standard Life AberdeenSLAФинансовые услуги
St. James's Place plcSTJСтраховая компания
Taylor WimpeyTW.Товары для дома и дома
TescoTSCOРозничная торговля продуктами питания и лекарствами
TUI GroupTUIПутешествия и отдых
UnileverULVRПерсональные товары
United UtilitiesUU.Жилищно-коммунальные услуги
Vodafone GroupVODМобильные телекоммуникации
WhitbreadWTBГостиничный бизнес
WPP plcWPPСМИ

История индекса

Financial Times Stock Exchange Index (FTSE) появился по инициативе издательского дома Pearson и Лондонской биржи в 1986 году.

Сегодня индекс FTSE 100 принадлежит независимой аналитической компании FTSE Group, дочерней компании London Stock Exchange. Издательство продало свою долю в компании и теперь их газета Financial Times не участвует в расчетах Футси 100.

Кроме газеты, FTSE Group раньше сотрудничали с китайскими аналитиками. Но в 2010 в компании научились получать данные об азиатском рынке самостоятельно, без помощи иностранной биржи. Так появился FTSE China A50.

Виды индекса

Чтобы оценить состояние рынка, аналитики смотрят на Dow Jones, DAX 30 и FTSE 100. Британский топ-100 очень популярен, но также FTSE Group придумала еще 250 тыс. фондовых индексов.

Зачем так много?

Аналитические компании служат для:

  • пенсионных и ETF-фондов;
  • REIT-фондов недвижимости;
  • медийных компаний;
  • частных и крупных инвесторов;
  • других аналитиков.

Нет такой формулы, чтобы угодить всем. Поэтому существуют группы индексов, каждая — со своим уравнением. Они разбиты по таким признакам:

  1. Отрасль экономики.
  2. Регион.
  3. Экономический показатель.

Что касается конкретно FTSE Group, то они следят за экономикой 80 стран и предоставляют данные в режиме реального времени по 600 индексам.

Например, FTSE 250 больше скажет именно о британском финансовом рынке, чем топ-100, который анализирует европейский рынок. Почему так происходит — мы обсудим потом.

FTSE SmallCap рассказывает о положении дел маленьких компаний на дне рейтинга. Он входит в FTSE All Share, где учтены все ценные бумаги Лондонской биржи.

Обывателю сложно интуитивно понять, чем будет полезен тот или иной индекс.

Например, наш сегодняшний FTSE 100-индекс отражает положение европейского рынка, хотя его компании занимают 80% капитализации Лондонской биржи. А FTSE All Share, который вроде бы должен отражать общую ситуацию в британской экономике, на самом деле копирует динамику топ-100.

Чтобы разобраться в том, чем полезен каждый вид индекса, можно посетить сайт FTSE Group. Там есть обучающие видео, буклеты и блоги по теме FTSE 100 и не только.

Стоимость и динамика за все время

С момента запуска индекс ftse 100 вырос в 8 раз, и сегодня он подбирается к отметке в 8000 пунктов.

Последняя «яма», в которую угодила Великобритания и UK 100 вместе с FTSE 100, выкопал референдум по выходу Англии из ЕС. Brexit и сегодня влияет на динамику показателя, но не так сильно, как в 2016 году.

Чтобы показать эрудированность, достаточно упомянуть лишь три ключевых момента для мировой экономики нового времени:

  • появление интернета в 1995 году;
  • теракт 11 сентября 2001 года;
  • ипотечный кризис США 2008 года.

Я предлагаю не опускаться до таких банальностей. Мы поговорим о том, как топ-100 компаний Великобритании реагировали на другие значимые события в мире и стране.

В марте 2018 года FTSE 100 впервые со времен кризиса показывал сильное падение. Вообще ни один индекс в мире не показал таких низких результатов за первый квартал. Но это легко объяснить.

В тот момент все индексы страдали от слухов о торговой войне США и Китая. Ослабевшему доллару предрекали инфляцию. Но FTSE 100 пришлось хуже всего, потому что все компании из индекса ориентированы на зарубежную торговлю и сильно зависят от доллара.

Когда доллар слабеет относительно фунта, это плохо для топ-100. И наоборот, когда доллар показывает рост (как в июле 2018 года), Футси 100 карабкается к вершинам.

Но это не единственное сочетание факторов, которое регулярно роняет британский фондовый рынок. В феврале 2016 года ослабление китайской экономики совпало с падением цен на нефть. Уже этого было бы достаточно, чтобы котировки FTSE 100 оказались в красной зоне, но потом еще банки страны объявили о риске рецессии.

Как вы поняли, комбинация лишь пяти условий объясняет рост и падение Футси 100 на протяжении всей истории существования индекса.

Метод расчета индекса

Все индексы бывают двух видов:

  1. По формуле Пааше.
  2. По формуле Ласпейреса.

Я не пишу о математике, поэтому расскажу только главное о расчете Футси.

В сложной формуле FTSE 100 большое значение имеет количество акций, которые находятся в свободном обращении. Это число находится и в знаменателе, и в числителе. Рассчитывается индекс так:

Σ * (Цена одной акции*Количество акций)*Фактор free float / Делитель индекса = Индекс FTSE

Здесь free float означает «свободное обращение». В будущем любопытный читатель встретит выражения «фри флоат капитализация» и «фри флоат формула». Все эти выражения относятся к свободным акциям компаний.

Плюсы и минусы индекса

В формуле у компаний есть «вес». Это значит, что самые крупные участники индекса ( и  FTSE 100 не исключение) оказывают больше влияния на показатель, и это плюс.

Например, у Dow Jones наибольшее значение имеет цена бумаг, поэтому он «выпячивает» маленькие компании с дорогими акциями. Футси 100 здесь точнее. Кроме того, показатель не учитывает акции, которые принадлежат инсайдерам. Поэтому представление инвесторов о ситуации на рынке становится яснее.

Что еще не учитывает индекс, это дивиденды. Хотя для некоторых это даже плюс — все зависит от целей анализа.

Кстати об этом. Если задача — оценить британский рынок, то FTSE 100 не подойдет, как бы это парадоксально ни звучало. Я уже говорил о том, что показатель завязан на долларе, а компании топ-100 ориентированы на зарубежный рынок.

Где и как заработать на индексе

FTSE Group получает 40% своего дохода на лицензировании фьючерсов, опционов и ETF-бумаг. Однако в компании заботятся только о торговле ETF, оставляя остальные ценные бумаги на откуп брокерам.

Вот официальный список бирж, где есть производные Футси 100:

А сейчас о том, как заработать на FTSE.

Инвесторы вкладывают деньги в разные надежные компании, чтобы гарантировать себе сохранность средств — то есть составляют портфель. База индекса и есть портфель, причем в FTSE 100 входят «голубые фишки» Великобритании.

Отсюда логичный вывод: купить акции компаний, входящих в Футси 100. Но делать это самому долго и дорого, поэтому появились ETF-бумаги. Фонды копируют базу индекса, а инвестор покупает у них крошечную долю в бизнесе.

Индекс FTSE 100 принес вкладчикам доход в размере 2,55% в течение года. Это, конечно, не золотые горы, но зато деньги не тают от инфляции.

Через российского брокера купить настоящий ETF, основанный именно на этом индексе, нельзя. В России вкладчик выбирает между 11 ETF-фондами, которые представлены на Мосбирже. Провайдером выступает FixEx. Среди них есть аналог — FXUK, построенный на индексе MSCI UK, который можно купить в том числе на ИИС.

Кит-Финанс
Открытие
Финам
БКС

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

  • низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков в предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

  • слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

  1. Вменяемые комиссии
  2. Отличный личный кабинет
  3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.

Из плюсов:

  1. Не глючащий терминал Transaq
  2. Возможность пополнения\снятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
  3. Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
  4. Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.

К минусам отнесу навязчивость продавцов.

Недавно делал на него обзор. Все подводные камни там.

Второй крупнейший брокер после Финама.

Из плюсов:

  1. Низкие комиссии
  2. Приятная поддержка
  3. Обмен валюты по биржевому курсу

К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать "структурные продукты".

Полный обзор брокера БКС есть на блоге.

Если вы принципиально хотите взять именно оригинальный фонд, например, Vanguard, то вам не обойтись без помощи зарубежного брокера. Среди таких посредников можно доверять тому, кто придерживается прозрачности в работе, а также:

  • зарегистрирован не в офшоре;
  • полностью сопровождает клиентов в сделках;
  • страхует средства на депозите;
  • прозрачно информирует о размере всех комиссионных выплат.

К таким брокерам я отношу Saxobank, Exante и IB.

Interactive Brokers
CapTrader
Exante
Just2Trade

Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.

Плюсы:

  1. Есть поддержка на русском языке
  2. Хорошие комиссии
  3. Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)

К минусам отнесу:

  • Минимальный депозит 10.000$
  • Комиссия за неактивность

Полный набор условий для работы читайте в обзоре.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

  1. работает с россиянами
  2. наличие русскоязычной версии сайта
  3. вменяемые комиссии
  4. отсутствие платы за неактивность
  5. страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

  • Поддержка исключительно на английском и немецком
  • Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

  1. Приемлемые комиссии
  2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
  3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

  • Кипрская юрисдикция
  • Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Компания является американской "дочкой" Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.

Плюсы:

  1. Максимально простое открытие счета
  2. Русскоязычная поддержка
  3. Открытие счета от 200$

Минусы:

  • Довольно высокие комиссии
  • Разного рода дополнительные платежи

Максимально полный обзор читайте тут.

Предостережение

Полезные статьи

Постоянные читатели уже знают мою точку зрения на биржевые спекуляции. Для остальных повторюсь — ничем иным, кроме как лотереей, бинарные опционы и рынок Форекс не являются. Но я обещаю, как только что-то изменится, я начну фотографироваться с веером из крупных купюр, как делают все эти мошенники из рекламы.

Сами опционы бывают бинарными, и это вид так называемых экзотических опционов. Их нельзя купить через приложение, потратив условные 2 тысячи рублей.

Бинарные опционы требуют особой стратегии торговли. И то не в России: у нас для такого трейдинга площадок нет.

То, что демонстрируют аферисты, — виртуальная среда, в которой невозможно ничего заработать.

Форекс же — другое дело. Он прикрывается сложными терминами, и для торговли здесь нужно время. Но по большому счету это все равно афера, несмотря на то, что в нее включены экономические понятия.

Технический анализ основан на теории Чарльза Доу, ей 80 лет. Когда-то это было ноу-хау и те, кто его применял, действительно были на голову выше всех остальных (вы же читали «Записки биржевого спекулянта» 1923 года выпуска?). Сегодня индикаторы, по которым предлагается совершать сделку, рассчитываются за миллисекунды в сотнях тысяч торговых терминалов по всему миру и появляются слишком поздно, так что спекуляция обречена на провал.

А фундаментальный анализ просто не принесет пользы обывателю: даже самый маститый экономист не может уследить за всеми новостями и аналитическими материалами. Уж тем более смешны попытки составить прогноз экономического календаря.

3 интересных факта об индексе

  1. Данные по индексу ftse 100 обновляются каждые 15 секунд и составляются на основе данных Лондонской биржи. Другие индексы семейства пересчитываются каждую минуту и реже.
  2. Пусть показатель и включает «100» в названии, на самом деле в него входит 101 тикер, а раньше входило 102. Просто Royal Dutch Shell торгуют двумя видами ценных бумаг, хотя количество эмитентов от этого не меняется.
  3. На сайте FTSE Group есть цикл обучающих роликов, которые объясняют смысл ETF-бумаг на основе индекса FTSE 100.

Что влияет на цену

База индекса включает много энергетических компаний. Поэтому снижение цены на нефть может уронить Футси 100 на пару сотен пунктов. Но это не аксиома: были периоды, когда нефть дорожала, а FTSE 100 все равно был в яме.

Другое заблуждение касается повышения кредитных ставок ФРС США. Простая логика говорит, чем труднее компаниям брать в долг, тем хуже их бизнес, дешевле акции и ниже индекс (FTSE 100 в том числе).

На самом деле кредитная ставка и динамика Футси 100 не имеют прямой связи. США ужесточает кредитные условия, когда в стране все очень хорошо и нависает угроза инфляции. А раз все хорошо, то инвесторы ощущают оптимизм и оставляют свои средства на бирже.

Так и получается, что процентная ставка выросла вместе с FTSE, но прямой связи между этими событиями нет.

А вот что всегда меняет состояние Лондонской биржи, это курс доллара по отношению к фунту. Повторюсь, компании топ-100 ведут бизнес вне Великобритании, поэтому укрепление национальной валюты им только вредит.

Прогноз, аналитика и перспективы

Есть ли перспективы у UK?
Загрузка ... Загрузка ...

Все важные экономические события повлияли и на FTSE. Последние два года промышленность Англии находится в упадке. Аналитики затрудняются выписать рецепт на какое-то конкретное лекарство. Если бы не рецессия, Футси 100 давно пробил потолок в 8 тыс. пунктов.

Венесуэла и Иран страдают от санкций со стороны США и других стран. Они являются крупными экспортерами нефти, поэтому влияют на компании из FTSE 100.

После президентских выборов в Иране правительству останется закрыть вопрос ядерной программы. Когда это произойдет, цена на нефть упадет до приемлемого значения.

В Венесуэле другая проблема — иски американцев по поводу несправедливой национализации добывающих комплексов. Над ситуацией работают многие страны, включая Россию, поэтому мой прогноз скорее положительный.

Похожие индексы

Сходство с Футси 100 имеют те индексы, в основе которых лежит формула Пааше. Кроме того, база UK 100 состоит из «голубых фишек». Капитализация компаний составляет 80% от капитализации Лондонской биржи. Это же справедливо для DAX и Dow Jones, чьи компании самые богатые на бирже.

MSCI UK тоже можно сравнить с FTSE. Индекс от Моргана Стенли показывает состояние тех же «голубых фишек», но на основе другой формулы.

Заключение

FTSE 100 включает в себя самые богатые компании Великобритании. Так как они ориентированы на международный бизнес, то индекс показывает общеевропейскую ситуацию, а не состояние британской экономики.

Держатель ETF-бумаг, копирующих Футси, ни в чем не проигрывает. Показатели у индекса средние, не выше и не ниже DAX (Германия), Nikkei (Япония) или Dow Jones (США).

Теперь вы знаете то же, что и я, о FTSE 100, и даже немного больше, если разобрались с формулой Пааше. Хотите, чтобы все знали, какие «умные» разговоры мы тут с вами ведем? Делитесь статьей в соцсетях! И подписывайтесь на новые, дальше будет интереснее.

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий
Рекомендую
Adblock detector